Pergunta sobre otimização genética - página 5

 

Ajustado aos melhores parâmetros de otimização e previsão obtidos desde o início do ano, o quadro não é impressionante:

Quando testado contra estes parâmetros, a partir de 1º de junho:

Relatório de teste de estratégia
ABC_exp
Alpari-Demo (Build 225)

Símbolo GBPUSD (Libra esterlina versus dólar americano)
Período 5 Minutos (M5) 2009.06.01 00:00 - 2009.08.11 23:59 (2009.06.01 - 2009.08.12)
Modelo Por preços abertos (somente para Consultores Especialistas com controle explícito de abertura de barra)
Parâmetros Lots=0,1; TrailingStop1=3110; StopLoss1=1500; TrailingStop2=3110; StopLoss2=1500; MAGIC_1=12345; MAGIC_2=23456; MA_Period=151; KFK=0,9;
Bares na história 15851 Carrapatos modelados 30699 Qualidade da simulação n/d
Erros de descasamento de cartas 0
Depósito inicial 1000.00
Lucro líquido 547.44 Lucro total 1011.62 Perda total -464.18
Rentabilidade 2.18 Pagamento previsto 12.44
Desembolso absoluto 25.90 Máximo de drawdown 141.88 (8.51%) Drawdown relativo 8.51% (141.88)
Total de negócios 44 Posições curtas (% ganho) 0 (0.00%) Posições longas (% ganho) 44 (61.36%)
Ofícios rentáveis (% de todos) 27 (61.36%) Perdas comerciais (% do total) 17 (38.64%)
A maior comércio lucrativo 106.60 perdendo negócio -60.50
Média negócio lucrativo 37.47 perdendo comércio -27.30
Número máximo ganhos contínuos (lucro) 8 (287.40) Perdas contínuas (perda) 4 (-37.38)
Máximo lucros contínuos (número de vitórias) 287.40 (8) Perda contínua (número de perdas) -124.68 (3)
Média prêmios contínuos 3 perda contínua 2
E este é o teste prospectivo de 1º de julho, os resultados são ainda piores do que antes da otimização, que foi realizada em junho, portanto há algo errado com a otimização.

Relatório de teste de estratégia
ABC_exp
Alpari-Demo (Build 225)

O símbolo GBPUSD (Libra esterlina versus dólar americano)
Período 5 Minutos (M5) 2009.07.01 00:00 - 2009.08.11 23:59 (2009.07.01 - 2009.08.12)
Modelo Por preços abertos (somente para Consultores Especialistas com controle explícito de abertura de barra)
Parâmetros Lots=0,1; TrailingStop1=3110; StopLoss1=1500; TrailingStop2=3110; StopLoss2=1500; MAGIC_1=12345; MAGIC_2=23456; MA_Period=151; KFK=0,9;
Bares na história 9564 Carrapatos modelados 18126 Qualidade da simulação n/d
Erros de descasamento de cartas 0
Depósito inicial 1000.00
Lucro líquido 10.32 Lucro total 304.42 Perda total -294.10
Rentabilidade 1.04 Expectativa de vencer 0.47
Desembolso absoluto 20.50 Máximo de drawdown 141.48 (12.53%) Drawdown relativo 12.53% (141.48)
Total de negócios 22 Posições curtas (% ganho) 0 (0.00%) Posições longas (% ganho) 22 (50.00%)
Ofícios rentáveis (% de todos) 11 (50.00%) Perdas comerciais (% do total) 11 (50.00%)
A maior comércio lucrativo 103.80 transação perdida -60.40
Média negócio lucrativo 27.67 Perda do negócio -26.74
Máximo ganhos contínuos (lucro) 4 (84.12) Perdas contínuas (perda) 4 (-36.98)
Máximo Lucro contínuo (número de vitórias) 136.60 (3) Perda contínua (número de perdas) -124.38 (3)
Média prêmios contínuos 3 Perda contínua 3
 
OrlandoMagic писал(а) >>

O número de negócios rentáveis excede o número de negócios perdedores, a média de negócios rentáveis mais do que a de negócios perdedores é um sinal muito bom. Na minha opinião, você não deve desistir deste sistema, deve estudar seu comportamento em um período mais longo. Você também pode colocá-lo em outra cruz.

No EURUSD, ele está pendurado no nível do depósito inicial.

Em AUDUSD:

Relatório de teste de estratégia
ABC_exp
Alpari-Demo (Build 225)


Símbolo AUDUSD (dólar australiano versus dólar americano)
Período 5 Minutos (M5) 2009.06.01 00:00 - 2009.07.24 22:59 (2009.06.01 - 2009.08.12)
Modelo Por preços abertos (somente para Consultores Especialistas com controle explícito de abertura de barra)
Parâmetros Lots=0,1; TrailingStop1=3110; StopLoss1=1500; TrailingStop2=3110; StopLoss2=1500; MAGIC_1=12345; MAGIC_2=23456; MA_Period=151; KFK=0,9;
Bares na história 12418 Carrapatos modelados 23834 Qualidade da simulação n/d
Erros de descasamento de cartas 0
Depósito inicial 1000.00
Lucro líquido 176.38 Lucro total 315.21 Perda total -138.83
Rentabilidade 2.27 Pagamento previsto 7.06
Desembolso absoluto 29.40 Máximo de drawdown 69.13 (5.70%) Drawdown relativo 5.70% (69.13)
Total de negócios 25 Posições curtas (% ganho) 0 (0.00%) Posições longas (% ganho) 25 (64.00%)
Ofícios rentáveis (% de todos) 16 (64.00%) Perdas comerciais (% do total) 9 (36.00%)
A maior comércio lucrativo 51.67 perdendo negócio -29.83
Média negócio lucrativo 19.70 Perda do negócio -15.43
Máximo ganhos contínuos (lucro) 5 (94.51) Perdas contínuas (perda) 2 (-26.50)
Máximo Lucro contínuo (número de vitórias) 94.51 (5) Perda contínua (número de perdas) -29.83 (1)
Média prêmios contínuos 2 Perda contínua 1

Sobre o EURGBP:

Relatório de teste de estratégia
ABC_exp
Alpari-Demo (Build 225)


Símbolo EURGBP (Euro vs Libra Britânica)
Período 5 Minutos (M5) 2009.06.01 00:00 - 2009.08.11 23:59 (2009.06.01 - 2009.08.12)
Modelo Por preços abertos (somente para Consultores Especialistas com controle explícito de abertura de barra)
Parâmetros Lots=0,1; TrailingStop1=3110; StopLoss1=1500; TrailingStop2=3110; StopLoss2=1500; MAGIC_1=12345; MAGIC_2=23456; MA_Period=151; KFK=0,9;
Bares na história 15851 Carrapatos modelados 30700 Qualidade da simulação n/d
Erros de descasamento de cartas 0
Depósito inicial 1000.00
Lucro líquido 418.67 Lucro total 446.15 Perda total -27.48
Rentabilidade 16.24 Expectativa de vencer 38.06
Desembolso absoluto 13.16 Máximo de drawdown 60.41 (4.86%) Drawdown relativo 4.86% (60.41)
Total de negócios 11 Posições curtas (% ganho) 0 (0.00%) Posições longas (% ganho) 11 (81.82%)
Ofícios rentáveis (% de todos) 9 (81.82%) Perdas comerciais (% do total) 2 (18.18%)
A maior comércio lucrativo 93.62 transação perdida -21.89
Média negócio lucrativo 49.57 perdendo comércio -13.74
Máximo ganhos contínuos (lucro) 6 (315.81) Perdas contínuas (perda) 1 (-21.89)
Máximo lucros contínuos (número de vitórias) 315.81 (6) Perda contínua (número de perdas) -21.89 (1)
Média prêmios contínuos 3 Perda contínua 1

 

Por que com os preços de abertura? Você poderia tentar em todos os carrapatos... Mas é melhor colocá-lo em uma demonstração, você pode fazer outro sistema, e deixar esta libra... Já que o testador é apenas uma imitação... Embora a demonstração também seja uma imitação, mas é mais visual...

 
OrlandoMagic писал(а) >>

Por que com os preços de abertura? Você poderia tentar em todos os carrapatos... Mas é melhor colocá-lo em uma demonstração, você pode fazer outro sistema, e deixar esta libra... Já que o testador é apenas uma imitação... Embora a demonstração também seja uma imitação, mas é mais visual...

Algo não está muito correto com todos os carrapatos, eu deveria resolver isso, além disso, a otimização para todos os carrapatos geralmente durará um mês.

O sistema não é reversível, não se pode usar sinais espelhados, além disso, a lógica Sell é um pouco diferente. Eu não terminei muitas tarefas, até agora só trabalhei em sinais de entrada/saída.

 

Cavando fundo :-)

 
OrlandoMagic писал(а) >>

Você está cavando fundo :-)

O que você quer dizer com isso?

 

Levado a sério...

 
OrlandoMagic >> :

Por que com os preços de abertura? Você poderia tentar em todos os carrapatos... Mas é melhor colocá-lo em uma demonstração, você pode fazer outro sistema, e deixar esta libra... Já que o testador é apenas uma imitação... Embora a demonstração também seja uma imitação, mas é mais visual...

O que há de errado com os preços de abertura se seu Consultor Especialista apenas olha para as barras formadas? Não conheço o sistema em discussão, mas se assim for, não faz sentido por carrapatos. Como as barras de teste fechadas diferem das barras fechadas na vida real? Os problemas de inconsistência do testador estão apenas na geração artificial de carrapatos, e se não se pica neles, então esta otimização é bastante adequada. Embora, é claro, o dinheiro virtual não seja uma pena por despencar, mas vale a pena colocar em uma demonstração o que está despencando no testador?

 
Tanto quanto sei, as barras têm um valor máximo e mínimo além do preço de abertura e fechamento, o que pode ter um impacto... Bem, o autor é que sabe...
 
OrlandoMagic >> :
Tanto quanto sei, as barras têm um valor máximo e mínimo, além do preço de abertura e fechamento, o que pode ter um impacto... Bem, o autor é que sabe...

A questão é que todas as quatro barras fechadas têm a mesma OHLC - não vem para o testador do teto, mas da mesma online. O único problema que freqüentemente ocorre é o descasamento entre diferentes prazos, mas pode ser resolvido recalculando as barras, e pode ter efeito não só no testador, mas também no real (enquanto não há correções).