Espectros ERUUSD - isto é prova de não-estacionariedade? - página 7
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O mercado será diferente em cada uma das próximas 240 barras.
Se seguirmos Peters, devemos tomar a parte da BP que tem memória, construir um TS sobre esta parte e o TS será invariante com respeito aos seguintes deslocamentos ao longo da BP. IMHO o tamanho da janela é tal que representa todas as freqüências que caracterizam a BP, e não é nem menor (nem todas as freqüências) nem maior (algumas freqüências são repetidas várias vezes).
Mark Twain, Como eu editei um Jornal Agrícola
"(editor real).
- Você não faz distinção entre grades e sulcos; suas vacas perdem sua plumagem; você recomenda a domesticação de furões, pois estes animais têm uma disposição alegre e se destacam na captura de ratos! Você escreve que as ostras se comportam calmamente enquanto a música está tocando. Mas essa observação é desnecessária, completamente desnecessária. As ostras estão sempre calmas. Nada pode desequilibrá-los. As ostras não sabem nada sobre música. Oh, trovões e relâmpagos! Se você fez da sua vida o objetivo de melhorar na ignorância, você não poderia ser mais distinto do que é hoje. Eu nunca vi nada parecido. Seu relatório de que a castanha de cavalo está rapidamente ganhando terreno como mercadoria comercializável poderia arruinar o papel para sempre. Exijo que você deixe o papel imediatamente. Eu não preciso mais de licença - eu não poderia usá-la sob nenhum pretexto, de qualquer forma, enquanto você se sentar no meu lugar. Eu estaria tremendo de medo ao pensar exatamente no que você estará aconselhando ao leitor na próxima edição do jornal. Meus olhos escureciam assim que eu me lembrava do que você escreveu sobre os jardins de ostras sob o título "Horticultura Ornamental". Exijo que você saia imediatamente! Minhas férias terminaram. Por que você não me disse que não sabia nada sobre agricultura?
- Por que você não ouviu, vagem de ervilha, vagem de repolho, filho de uma abóbora? Esta é a primeira vez que ouço tais disparates. Deixe-me dizer-lhe uma coisa: sou editor há catorze anos e esta é a primeira vez que ouço dizer que um homem tem que saber algo para editar um jornal."
Um espectro estável é quando o mercado tem ciclos com um período constante com uma mudança de fase constante. A ciclicidade é uma condição muito estrita, como o modo como dia e noite na terra são estáveis no tempo :) Apenas a periodicidade é uma condição menos rigorosa. É, por exemplo, quando algum processo tem um período de tempo fixo, mas não precisa repetir ciclicamente - ele pode começar quase a qualquer momento. A volatilidade é cíclica e está relacionada à presença de diferentes atores no mercado em diferentes momentos do dia. Mas o ciclo em períodos de crescimento/declínio, de onde ele vem? Ela não existe mesmo em uma pequena amostra - é uma coincidência.
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Um espectro estável é quando o mercado tem ciclos com um período constante com uma mudança de fase constante. A ciclicidade é uma condição muito estrita, como se o dia da Terra fosse estável :) Por exemplo, apenas a periodicidade é uma condição menos rigorosa. É, por exemplo, quando algum processo tem um período de tempo fixo, mas não precisa ser cíclico - pode começar em quase qualquer momento. A volatilidade é cíclica e está relacionada à presença de diferentes atores no mercado em diferentes momentos do dia. Mas o ciclo em períodos de crescimento/declínio, de onde ele vem? Ela não existe mesmo em uma pequena amostra - são coincidências.
Não estou falando de ciclicidade, não se trata de eletricidade. Ao invés disso, estou falando da representatividade da amostra da BP. As características de espectro resultantes serão aproximadamente iguais em turnos não necessariamente por período.
Não estou falando de ciclicidade, não se trata de eletricidade. Ao invés disso, estou falando da representatividade da amostra da BP. As características de espectro resultantes serão aproximadamente iguais em turnos não necessariamente por período.
Eles não se destacarão contra outras oscilações próximas no espectro. O sinal será inseparável do ruído. Somente se houver um conjunto de freqüências (ou períodos) que será superado por outros.
Eles não se destacarão de outras oscilações próximas no espectro. O sinal será inseparável do ruído. Somente se houver um conjunto de freqüências (ou períodos) que será superado por outros.
Neste fórum um estado curioso foi mostrado uma vez. Em um dia, eles mediram o comprimento dos castiçais e, nos mesmos eixos, traçaram estas dimensões ao longo de vários dias. As magnitudes absolutas do comprimento das velas diferiam de dia para dia, mas suas formas eram notavelmente semelhantes! Acho que o espectro de cada dia também diferiu pouco. Se se pudesse encontrar tal trecho da BP, o SPM teria características semelhantes - é disso que se trata.
Neste fórum, uma vez foi mostrado um estado curioso. Em um dia de duração, eles mediram o comprimento das velas e, nos mesmos eixos, traçaram essas dimensões durante vários dias. As magnitudes absolutas do comprimento das velas diferiam de dia para dia, mas suas formas eram notavelmente semelhantes! Acho que o espectro de cada dia também diferiu pouco. Se fosse possível encontrar tal extensão da BP, o SPM teria características semelhantes - é disso que estamos falando.
Sim, talvez o espectro e os períodos se destaquem para certos trechos da história e até mesmo isso não seria uma coincidência. Por exemplo, ultimamente tem sido plana e o mais provável é que você possa encontrar períodos "importantes" nos incrementos. Mas isso não significa que você encontrará tais momentos no tempo e poderá lucrar com eles. O mesmo pode acontecer com algumas áreas de tendência. Mas você sempre encontrará este espectro com um atraso e o aplicará quando ele já tiver mudado (você saberá mais tarde). Você pode descobrir os momentos em que o mercado mudou somente após o fato.
Sim, o espectro e os períodos podem realmente se destacar para certas partes da história e mesmo isto não será uma coincidência. Por exemplo, tem sido plana recentemente e é provável que períodos "importantes" possam de fato ser encontrados nos incrementos. Mas isso não significa que você vai encontrar tais momentos no tempo e ganhar dinheiro com eles. O mesmo pode acontecer com algumas áreas de tendência. Mas você sempre encontrará este espectro com um atraso e o aplicará quando ele já tiver mudado (você saberá mais tarde). Você pode descobrir quando o mercado mudou somente após o fato.
Então, utilizar a filtragem de preços por janela deslizante não é razoável, porque o espectro está constantemente à deriva? Ou é possível usar filtros adaptativos? Qual é o critério para adaptá-los?