Procura de um MTS. dando um constante 20% ou mais por mês - página 31
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Você ainda nem adivinhou O QUE.
Então você me apoia?)
Não, eu não tenho. Seu resultado de 0% de perda é alcançado a um preço muito alto de 58% de drawdown. Na verdade, no correio endereçado ao registro, eu estava falando especificamente sobre seu relatório.
P.S. Em geral, vejo uma vantagem em sistemas sem paradas apenas em um caso: se for um sistema com várias moedas, o que permite abrir uma dúzia de posições simultaneamente. Naturalmente, o tamanho das posições deve ser apropriado - digamos, 0,1 lote para cada $10K de saldo. Mas neste caso, as paradas devem ser virtuais ou muito distantes, porque tudo pode acontecer.
P.P.S. Examinei o relatório mais de perto. É improvável que qualquer empresa de corretagem permita que você faça tal pipsing direto: a maioria das posições são fechadas na mesma barra de minutos em que são abertas.
HIDDEN,
Hmm. Muito bom. Isso não é 20%, é 200% ao mês. Qual é o senão?
A julgar pelo fato de que algumas das ordens têm stop-losses e outras não, pelo menos dois sistemas diferentes estão trabalhando lá?
Eu mesmo me esforço para isso, através de uma filtragem mais cuidadosa dos negócios. No entanto, entendo que você pode levar mil anos para chegar lá, mas nunca alcançará o resultado. Eu ficaria satisfeito com uma pequena porcentagem de pequenos negócios perdidos.
Se você acha que a perda de comércio em um sistema é sua falha ou pelo menos uma falha, então você tem algum tipo de parcialidade nos critérios de avaliação dos sistemas. Reconsidere-os. O principal em um sistema não é a ausência de perdas (você pode facilmente fazê-lo jogando com lotes microscópicos e nunca consertando perdas), mas um resultado financeiro aceitável em um determinado tempo.
Uma grande tiragem de papel é uma solução inaceitável, pois é uma terrível perda de tempo. No relatório da Grebec é exatamente o mesmo caso de uma troca: uma retirada de papel de 58% é considerada mais aceitável do que aceitar uma pequena perda real.
O principal é aumentar a porcentagem de negócios bem-sucedidos em uma linha usando sistemas com paradas, em vez de saltar para as profundezas de uma tendência imaginária. Eu não faço nenhuma filtragem comercial, não há condições objetivas para analisar as trocas perdidas, porque o problema não está mais no sistema, se ele funciona, mas no uso de paradas. Uma parada é um reconhecimento potencial de um erro, e muitas pessoas no mercado querem que você admita este erro, mesmo que tudo vá na sua direção, o que acontece mais freqüentemente em um sistema de trabalho do que se não houvesse nenhuma parada. Se uma parada funcionar, acredito que isto só seja possível no caso de uma perda, se houver uma probabilidade suficientemente alta de movimento contínuo contra a posição aberta, esta admissão de erro é uma decisão verdadeiramente sábia, pois muitas vezes uma nova posição aberta na direção oposta compensará a posição anterior, não lucrativa. Caso contrário, é simplesmente um mal-entendido e um juízo errado da situação quando há uma caçada para parar e depois uma inversão na direção certa. Estas são as coisas nas quais um sistema realmente bom com paradas deve se basear.
HIDDEN,
Hmm. Muito bom. Isso não é 20%, é 200% ao mês. Qual é o senão?
A julgar pelo fato de algumas das ordens terem parado as perdas e outras não, pelo menos dois sistemas diferentes funcionam lá?
Simplesmente SUPER! Tanto em conteúdo quanto em design.
A única questão é o prazo - 3 semanas. Mas o autor não é um novato e obviamente sabe o que está mostrando.
Lá não são necessárias paradas - a sebe circular funciona.
.
E não há 0% de perdas comerciais :)
Isso é o que é interessante. Apenas curioso para ver que conjunto de pares pode fazer tais maravilhas. Faz muito tempo que não olho para o dogma "deve haver paradas no sistema".
Não, eu não tenho. Seu resultado de 0% de perda é alcançado a um preço muito alto de 58% de drawdown. Na verdade, no correio endereçado ao registro, eu estava falando especificamente sobre seu relatório.
P.S. Em geral, vejo uma vantagem em sistemas sem paradas apenas em um caso: se for um sistema com várias moedas, o que permite abrir uma dúzia de posições simultaneamente. Naturalmente, o tamanho das posições deve ser apropriado - digamos, 0,1 lote para cada $10K de saldo. Mas mesmo assim, as paradas devem ser virtuais ou muito distantes, porque tudo pode acontecer.
P.P.S. Eu dei uma olhada mais de perto no relatório. Duvido que outras empresas de corretagem permitam tais pipsing: a maioria das posições são fechadas na mesma barra de minutos.
que tipo de drawdown você acha que não seria problemático???(em %)
Cada um tem seus próprios critérios. Se você estiver satisfeito com 58%, mesmo que seja a curto prazo, então negocie a seu próprio prazer. Certamente não o farei. Meu critério pessoal - não mais do que 15%.
Cada um tem seus próprios critérios. Se você estiver satisfeito com 58%, mesmo que seja a curto prazo, então negocie a seu próprio prazer. Certamente não o farei. Meu critério pessoal - não mais do que 15%.
Veja, o saque foi tão grande porque o depósito inicial era de 1000, e o lote era de 1,0... é por isso que o resultado...
Se eu tivesse testado com um depósito de 10 000, o saque teria sido muito menor!
(>> Posso provar isso).