Vamos jogar um jogo interessante? - página 9

 
LeoV >> :

Já o testei, em um software diferente, mas o período ideal =14, assim como com Vinin. Recomendo também a otimização do turno. É mais frio com período=7 e turno=12.

Como entendi, o problema não está em busca de um período ideal, mas em busca de algo a que ligá-lo, pelo menos às fases da lua, respectivamente, ele estará em constante mudança. Sugere pegar algo robusto e colocar as regras deste jogo em cima,

Mas isso contradiz a idéia principal útil.

 
LeoV писал(а) >>

Período do poço = 14 melhor no turno=1

Não sei que programa você usa para otimizar, talvez haja um sistema errado lá:), mas ao resolver o problema com uma busca por força bruta de períodos MT4 mostra o melhor período de 123, o estado no meio da 2ª página.

 
Figar0 писал(а) >>

Não sei em que programa você está otimizando, talvez haja um sistema errado lá:), mas ao resolver o problema através da simples busca de períodos MT4 mostra o melhor período 123, o estado no meio da 2ª página.

Sabe, não vou tão fundo nos parâmetros para obter período=123. O mercado Forex é muito rápido para levar em conta 123 barras nas últimas 4 horas. Embora, para obter o máximo lucro nesta área, talvez este período deva ser =123, mas o mais provável é que o ajuste e o desempenho no futuro permaneçam sob grande questão.....)))))

 
É um mistério para mim exatamente por que a máquina precisa ser otimizada, em termos de período. Se a tarefa é criar um bom auto-optimizador "on the fly", então de que adianta tomar a derivada (média)? Pegue o preço (por simplicidade - barras) e vá! Mas então imediatamente nos deparamos com o muro contra o qual muitos depósitos e destinos se chocaram. Nenhuma idéia aqui (nesta tarefa) - nenhum ponto de encaixe. Ou está me faltando algo?
 
Lord_Shadows писал(а) >>
É um mistério para mim porque exatamente a máscara deve ser otimizada, em termos de período. Se a tarefa é criar um bom auto-optimizador "on the fly", de que adianta tomar a derivada (média)? Pegue o preço (por simplicidade - barras) e vá! Mas então imediatamente nos deparamos com o muro contra o qual muitos depósitos e destinos se chocaram. Não há nenhuma idéia aqui (nesta tarefa) - nenhum ponto de encaixe. Ou está me faltando algo?

O objetivo da tarefa não é procurar por insumos, mas por níveis transitórios críticos. Figaro, por outro lado, define um problema - mudamos o período da máscara de acordo com qualquer algoritmo. Em outras palavras, o resultado deve ser uma curva de nível de resistência de apoio que não tem nada em comum com a clássica ondulação. Um exemplo simples é o AMA.

 
FION >> :

O objetivo da tarefa não é procurar por insumos, mas por níveis transitórios críticos. Figaro, por outro lado, define o problema - mudamos o período da máscara de acordo com qualquer algoritmo. Em outras palavras, o resultado deve ser uma curva de nível de resistência de apoio que não tem nada em comum com a clássica ondulação. Um exemplo simples é o AMA.

Eu discordo. O objetivo é maximizar os lucros para 2008. E como Leonid (LeoV) apontou corretamente, isto não terá nada a ver com a possibilidade de obter um sistema de auto-optimização baseado na média.

 
Lord_Shadows писал(а) >>

Eu discordo. O objetivo é maximizar os lucros para 2008. E, como Leonid (LeoV) corretamente assinalou, nada terá a ver com a possibilidade de obter um sistema de auto-optimização baseado na média.

Leia atentamente o fio e os postes do Figaro. Sua interpretação é período MA = qualquer função, não uma constante. Isto é, essencialmente adaptando o período de MA às mudanças do mercado. Você pode pensar nisso como um fã de limpadores, cada um correspondendo a uma situação específica do mercado. A tarefa de classificação.

 
goldtrader писал(а) >>

Você viu o ponto de outra forma. Não é nada pessoal. Eu publiquei meu primeiro resultado na página 2. É modesto.

Eu também não estou recebendo muito :(.

Até agora parei (muito trabalho manual na busca da ilegitimidade) com o seguinte algoritmo

      double dHL = High[1] - Low[1];
      double X1 = 2 * ( dHL) / 0.05 - 1;
      double Y1 = -0.61 + 0.69 * X1 * X1;
      Per = ( Y1 + 1) / 2 * 36 + 2;

Então, para dizer GMDH, que se foda :)... (depois de tentar diferentes rsi, ao, etc.)

Estou tentado a jogar com turnos e outros deltas, que não são permitidos no TK!!... mas entendemos qual é o objetivo ;)

SZZ... Quando eu era criança e os computadores eram tão grandes, eu também voltei ocasionalmente à questão dos algoritmos de busca de parâmetros indicadores do ponto de vista do lucro de todo o sistema...

 
FION >> :

Leia atentamente o fio e os postes do Figaro. Sua interpretação é que período MA = qualquer função, não uma constante. Isto é, essencialmente adaptando o período do MA às mudanças do mercado. Você pode pensar nisso como um fã de limpadores, cada um correspondendo a uma situação específica do mercado. A tarefa de classificação.

Sergey, entendo que a ondulação pode mudar... Também entendo que podemos ensiná-lo, por assim dizer, a entender a situação do mercado. Não entendo como obter o lucro máximo em 2008, você pode ganhar em 2009, esta é uma delas. E por que então não procurar um otimizador automático para barras, ele será mais afiado, mais preciso e flexível, ou seja, dois.

E sobre o ventilador ondulante é a primeira idéia que me vem à mente...

 

Tentativas dependendo do dia da semana:

Lucro líquido: 11260

Rentabilidade: 3,64

Negociações: 251

Valores ótimos:

Curiosamente, o período ideal sobe linearmente de segunda a quarta-feira (86.126.166) e depois cai acentuadamente na quinta-feira e ainda mais na sexta-feira.

Você pode considerar não apenas o dia da semana, mas também dependendo do horário das 4 horas. Os períodos ideais parecem algo como isto

no eixo de abcissas, a hora do dia de segunda-feira às 0:00 a sexta-feira às 20:00.

O lucro sobe para cerca de 18t e PF>4, mas esta é uma memória clara