Conhecedores de Fourier... - página 3
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Eu não acredito nisso!
O quadro é tão bom - sem atraso, e a passagem a ferro é boa... Alguma coisa deve estar errada! Deve estar com um desenho a mais?
O que mais poderia ser? - Caso contrário, é apenas uma forma de ganhar dinheiro.
Eu também usei linhas Fourier - lentas e rápidas, apenas zero barra é redesenhada
Aqui também estão as linhas de Fourier - lenta e rápida, apenas a barra zero é redesenhada
Acredito que este - não vai funcionar, pois está completamente atrasado!
Não. É uma aproximação elementar do período por OPT + seu erro por 2*PI (0ª barra). Porque se os valores em 0 e 2*PI não forem iguais, o OPF produzirá um erro sobre eles ao igualar os valores ao 0º harmônico, ou seja, a média aritmética do período analisado. Você pode pegar uma simples média móvel e definir o número de barras analisadas como um valor de entrada, e na 0ª barra o valor desta mesma média móvel será igual ao valor do FOS em 2*PI.
Oh, Yura, você é tão bem lido...
Diga-me, seu simples bode expiatório: "Por que não há FZ nessa foto?"
Olá a todos...
Tenho uma pergunta sobre a transformação de Fourier...
Após a transformação de Fourier e a filtragem de passagem alta com transformada reversa,
você quer continuar calculando a função resultante fora da faixa de transformação (se você puder dar um exemplo)...
A transformação de Fourier nada mais é do que uma regressão não linear (encaixe) de uma série trigonométrica. É claro que você pode encontrar as amplitudes, fases e freqüências dos termos trigonométricos mais importantes e extrapolá-las para o futuro. Por exemplo, no meu indicador Extrapolator, a importância de cada freqüência é determinada pelo erro raiz-medoquadrado da regressão, ou seja, se um certo termo trigonométrico se encaixa mais exatamente nos dados, ele é considerado mais importante. Entretanto, observe que a extrapolação dos termos trigonométricos implica que o movimento de preços é de fato descrito por simples funções trigonométricas. Em outras palavras, se o movimento de preços é a solução de uma equação diferencial homogênea, então a extrapolação trigonométrica fará sentido. Caso contrário, seu sucesso será o mesmo que extrapolar qualquer outra função de ajuste (um polinômio, por exemplo). Não estou convencido de que os movimentos de preços sejam a solução de uma equação diferencial homogênea, pois é improvável que as ondas que existiam nos preços há 20 anos ainda existam hoje. É claro que você pode falar de ciclos econômicos com um período de alguns anos. Mas estes ciclos não influenciam o movimento de preços dentro de um dia ou mesmo dentro de uma semana, ou seja, no intervalo de tempo interessante para um comerciante. Não obstante o acima exposto, não nego a existência de ondas mais rápidas nos preços. Mas eles são iniciados por certos eventos em certos momentos (notícias importantes, por exemplo) e se desvanecem rapidamente, como as ondas de terremoto. A adaptação e extrapolação das funções trigonométricas faz sentido somente durante estes tremores secundários e somente com amplitude desbotada, ou seja, A*exp(-|lambda|*t)*cos(w*t+a). IMHO
A transformação de Fourier nada mais é do que uma regressão não linear (encaixe) de uma série trigonométrica. É claro que você pode encontrar as amplitudes, fases e freqüências dos termos trigonométricos mais importantes e extrapolá-las para o futuro. Por exemplo, no meu indicador Extrapolator, a importância de cada freqüência é determinada pelo erro raiz-medoquadrado da regressão, ou seja, se um certo termo trigonométrico se encaixa mais exatamente nos dados, ele é considerado mais importante. Entretanto, observe que a extrapolação dos termos trigonométricos implica que o movimento de preços é de fato descrito por simples funções trigonométricas. Em outras palavras, se o movimento de preços é a solução de uma equação diferencial homogênea, então a extrapolação trigonométrica fará sentido. Caso contrário, seu sucesso será o mesmo que extrapolar qualquer outra função de ajuste (um polinômio, por exemplo). Não estou convencido de que os movimentos de preços sejam a solução de uma equação diferencial homogênea, pois é improvável que as ondas que existiam nos preços há 20 anos ainda existam hoje. É claro que você pode falar de ciclos econômicos com um período de alguns anos. Mas estes ciclos não influenciam o movimento de preços dentro de um dia ou mesmo dentro de uma semana, ou seja, no intervalo de tempo interessante para um comerciante. Não obstante o acima exposto, não nego a existência de ondas mais rápidas nos preços. Mas eles são iniciados por certos eventos em certos momentos (notícias importantes, por exemplo) e se desvanecem rapidamente, como as ondas de terremoto. A adaptação e extrapolação das funções trigonométricas faz sentido somente durante esses tremores secundários e somente com amplitude desbotada, ou seja, A*exp(-|lambda|*t)*cos(w*t+a). IMHO
Observe que após a onda ter desaparecido, o preço muitas vezes flutua em uma faixa estreita e então ou continua ao longo da tendência ou um novo choque e uma nova onda de desbotamento ocorre. É possível prever o desvanecimento das ondas (após uma ou duas explosões), mas é impossível prever a direção do choque.
Por quê?
O choque tende a ser contra-direcionado para o ultraje. Estatisticamente confiável.
..... Eu lhe chamaria o efeito de onda incompleta.
Isto é, se a onda não couber na seção de medição, a previsão correta de Fourier não é possível.
Tanto as harmônicas retas quanto as de longo período estão sujeitas a este efeito.
Não é assim que é chamado.
Mais uma vez dou-lhes a definição. Qualquer função com um espectro finito pode ser representada como uma série Fourier (não necessariamente periódica, a propósito http://www.nsu.ru/education/funcan/node35.html#SECTION00330000000000000000 )
Qualquer pessoa que trabalhe com a PF deve entender muito bem o teorema de Kotelnikov.
Aqueles exemplos que você deu y=k*x+c ou muito grande período, este é um não cumprimento do teorema de Kotelnikov, o espectro é infinito.
Permito-me discordar, vamos assumir que estamos no final do movimento e em 10 pontos a tendência mudará,
Acho que não devemos pular no comboio, especialmente porque a confiabilidade desses 10 pontos é questionável.
Tenho notado com freqüência que os primeiros 10 pontos não são verdadeiros, mas as citações reais mais próximas são iguais às previstas.
Aqui a questão flui suavemente para "efeito Fourier ou último ponto", e sobre esta questão parece-me que o efeito
é causado por outro efeito. Tente definir uma linha reta da forma y = k*x + c, e depois faça uma extrapolação com Fourier,
e em vez de uma linha reta para cima, obtemos uma curva para baixo. Eu lhe chamaria o efeito de onda incompleta.
Isto é, se a onda não cabe na área de medição, então não é possível uma previsão correta pelo método de Fourier.
Tanto as harmônicas retas quanto as de longo período estão sujeitas a este efeito.
Mas sua figura mostra uma linha reta que está relacionada com a fórmula y=ax+b
Estou mostrando uma função que através de uma transformada de Fourier (linha verde)
tem sua função baseada em co-seno, ou seja, podemos observar a continuação da curva.
após a transformação, obtemos a pré-curva e, após a transformação, obtemos o alisamento
preço
Não é assim que é chamado.
Mais uma vez, vou lhe dar uma definição. Qualquer função com um espectro finito pode ser representada como uma série Fourier (não necessariamente periódica, a propósito http://www.nsu.ru/education/funcan/node35.html#SECTION00330000000000000000 )
Qualquer pessoa que trabalhe com a PF deve entender muito bem o teorema de Kotelnikov.
Os exemplos que você citou y=k*x+c ou muito grande período, é um fracasso do teorema de Kotelnikov, o espectro é infinito.
este é o princípio sobre o qual a compressão nos sistemas de comunicação é construída... para transmitir não um sinal digitalizado, mas espectros de sinais obtidos como resultado do TF em um intervalo de tempo de janela... neste caso temos um intervalo de tempo que está constantemente mudando e imitando uma conversão de freqüência variável... quando a freqüência se desvia insignificantemente essas mudanças podem ser ignoradas... mas em saltos bruscos, exige novo recálculo... e ainda é importante para a continuação de uma curva de um sinal de que a onda estaria no início da fase, ou seja, durante o crescimento, ou seja, no máximo ou mínimo dos valores... Nível ótimo, na minha opinião, no nível 0,15 a partir de um ponto de virada da onda...
Por quê?
O choque tende a ser contra-direcionado para o ultraje. É estatisticamente confiável.
Mas há exceções... quando um distúrbio passa, o choque é contra-direcional à acumulação de estresse direcional...
Observei tais transtornos em setembro passado.