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Ahem, onde você viu o volume de negócios lá?
ONDE ?
P.s. talvez eu faça uma descoberta para você:
1. Não há forex. ( estimar o volume não é realista ).
2. As permutas nunca são assumidas em ativos reais sem margem ) são assumidas em contratos de swap ... que foram concebidas nos EUA. O banco não pode tê-los abaixo da reserva (como 2%). No momento do relatório. Os swaps aparecem, o banco empresta outro banco XXXX$ a Y% por dia. E todos estão contentes, os bancos levam as deficiências de crédito por 1n 2 dias, informando - a massa devolvida))
Bem, aí está:
http://en.wikipedia.org/wiki/Forex
Como tal, tem sido referido como o mercado mais próximo da concorrência perfeita ideal, sem considerar a manipulação de mercado por parte dos bancos centrais. De acordo com o Banco de Compensações Internacionais,[2] o faturamento médio diário nos mercados cambiais globais é estimado em US$ 3,98 trilhões. O comércio nos principais mercados financeiros do mundo foi responsável por US$ 3,21 trilhões deste valor. Este valor de aproximadamente 3,21 trilhões de dólares no principal volume de negócios do mercado de divisas foi repartido da seguinte forma:
Dos US$ 3,98 trilhões de faturamento global diário, o comércio em Londres representou cerca de US$ 1,36 trilhões, ou 34,1% do total, tornando Londres de longe o centro global de divisas. Em segundo e terceiro lugares, respectivamente, o comércio em Nova Iorque foi de 16,6%, e Tóquio de 6,0%.[4] Além do faturamento "tradicional", foram negociados 2,1 trilhões de dólares em derivativos.
Tudo o mais em seu posto eu simplesmente não entendi.
Eu li por muito tempo, tentando absorvê-lo. Eu só entendi uma coisa:
"Cidadãos! Rendam sua moeda!" :)
Certo, você acabou de perguntar sobre os pares para pegá-lo, então eu pensei que você queria tentar arbitrar, eu queria adverti-lo.
>> Eu faço e farei! =)
Diga pelo menos quais pares (de preferência dos principais) a serem observados em primeiro lugar. =)
Este corretor mudou consideravelmente a alimentação, portanto, a arbitragem acontece com muito menos freqüência.
Monitoramento de arbitragem universal - 300 linhas de código em MQL4. A tarefa não é difícil.
Nesta corretora, a alimentação foi alterada consideravelmente, de modo que a arbitragem acontece com muito menos freqüência.
Monitoramento de arbitragem universal - 300 linhas de código em MQL4. A tarefa é simples.
>> Oh, estou vendo. Como eu escrevi o monitoramento e vi que não havia nada para pegar. Então eu me perguntava onde estavam as centenas de vezes por dia prometidas. =)
Estou acrescentando outro livro:
Suren Liselotte "Operações monetárias". Fundamentals of Theory and Practice" 1998. 176 p. tradução do alemão.
Embora TUDO neste livro seja verdade (o autor é um verdadeiro comerciante e agora um especialista na organização deste mercado), ele é um pouco unilateral: mostra o lado comerciante das coisas (preços de curto prazo) e apenas dá dicas de como o preço é determinado em geral, durante um período mais longo.
Aqui está outro artigo sobre os sucessos passados dos grandes bancos:
http://www.euromoney.com/Article/1009386/Category/0/ChannelPage/3301/Euromoney-FX-poll-2003-UBS-finds-the-secret-of-success.html
Naturalmente, todos os grandes bancos têm sempre uma vantagem de tempo sobre seus clientes. E daí? Estes bancos fazem comércio entre si. E cada um deles tem o mesmo grupo de negociantes com uma sala inteira de servidores de computador para cada grande negociante.
Aqui é o maior centro comercial UBS do mundo em Connecticut - onde estão todos os fundos de hedge do mundo:
http://en.wikipedia.org/wiki/File:StamfordCTUBSNorthAmericanHQ11112007.jpg
Você realmente acha que algum banco economiza em servidores? Servidores ou processadores especiais não são problema.
A questão das perguntas no comércio é "por que o preço se move"?
Uma pergunta relacionada é "por que o preço se move LIMITAMENTE, em um determinado canal"? Por que não dispara e cai a zero? O que a restringe de cima e o que (OUTROS) a restringe de baixo? Sem respostas a estas perguntas, acredito que é impossível construir um verdadeiro modelo do processo observado.
Embora os gráficos de preços pareçam ser semelhantes para diferentes títulos ou moedas, a escala de cotações é diferente e a história das mesmas cotações é diferente. Portanto, apesar das aparências de similaridade, dificilmente é possível construir um "modelo universal" de preços - sem levar em conta exatamente como cada segurança em particular é negociada.
Então, qual é a resposta a estas perguntas?
E a outra é se esta resposta pode ser usada na construção do modelo ?
Vamos deixar de lado a universalidade, por enquanto. Precisamos descobrir a resposta para pelo menos uma moeda.