Utilização de redes neurais no comércio. - página 15
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>> as duas afirmações estão erradas!
Por que eles estão errados?
1. O preço é ininterrupto em momentos de iliquidez (anúncio de notícias e forte impulso)? Não é ininterrupto, simplesmente não está lá! Ele simplesmente não está lá porque o instrumento é ilíquido.
2. O que nos importa se é mesmo contínuo? Há um exemplo bem conhecido de uma função Weierstrass (soma de sinusoides) que é contínua em qualquer ponto (parece até uniformemente contínua em um segmento; Quant, me corrija se eu estiver errado) e simultaneamente não diferenciável em nenhum ponto.
Por que eles estão errados?
por experiência própria.
a formação de uma citação é discreta.
Os preços e volumes cotados tendem a saltar entre dois pontos consecutivos no tempo.
conseqüentemente, não são valores contínuos.
Os preços e volumes cotados tendem a estar sujeitos a saltos entre dois pontos consecutivos no tempo.
A propósito, o destaque é um argumento muito forte contra a continuidade dos preços. Filosofia: qualquer continuidade deve ser confirmada por outros lados. A "continuidade" de um preço que muda cem vezes em um minuto e apenas cinco vezes no seguinte é muito instável.
O mesmo argumento também argumenta contra a continuidade do próprio tempo de transação: o volume por unidade de tempo astronômico, ou seja, o fluxo do tempo de transação, pode saltar à vontade.
É por isso que aqueles que trabalharam com espectros viram que nos espectros de minutos há muito ruído, e a razão é o ruído de amostragem.
Acho que o ruído de amostragem não é muito significativo em comparação com o ruído do próprio mercado. E quanto maior a TF, menor este ruído.
por experiência própria.
a formação de uma citação é discreta.
Os preços e volumes cotados estão normalmente sujeitos a saltos entre dois pontos consecutivos no tempo.
conseqüentemente, não são valores contínuos.
mais uma vez.
o preço é contínuo.
O processo de cotação de preços é discreto. É a digitalização de um sinal contínuo em termos de engenharia de rádio. Quer você goste ou não, há sempre um preço. É absurdo dizer que o preço não existe porque a internet está em baixa no sábado ou no domingo. O preço está lá. Há uma demanda por moeda e há oferta. Apenas não temos uma cotação durante esse tempo = nenhum preço. O mesmo se aplica a uma lacuna. O seguinte efeito pode ocorrer quando há uma lacuna, a taxa de mudança no processo, é maior do que a taxa de cotação. Isso novamente voltando ao DSP em seus termos - o teorema de Kotelnikov não é cumprido.
Somente a LeeoV parece ter entendido a essência do que eu disse. Quanto mais alto o TF, menos este ruído aparece.
mais uma vez.
o preço é contínuo.
o processo de cotação de preços é discreto. É a digitalização de um sinal contínuo em termos de engenharia de rádio. Quer você goste ou não, há sempre um preço. É um absurdo dizer que o preço não existe porque a internet está em baixa no sábado ou no domingo. O preço está lá. Há uma demanda por moeda e há oferta. Apenas não temos uma cotação durante esse tempo = nenhum preço. O mesmo se aplica a uma lacuna. O seguinte efeito pode ocorrer quando há uma lacuna, a taxa de mudança no processo, é maior do que a taxa de cotação. Isso novamente voltando ao DSP em seus termos - o teorema de Kotelnikov não é cumprido.
Somente a LeeoV parece ter entendido a essência do que eu disse. Quanto mais alto o TF, menos este ruído aparece.
Quando você não pode comprar ou vender, mas tem uma grande posição para fechar, não há liquidez e nem preço, porque a incerteza é alta.
Não é culpa do corretor que a liquidez não esteja lá.
A situação em que quase não há oferta e demanda surge de tempos em tempos e é bastante crítica.
No lado do mercado (até o revendedor, formação de preços) o preço não é contínuo.
o que a propriedade de continuidade lhe dá? você vai derivar algum tipo de fórmula?
mais uma vez.
o preço é contínuo.
o processo de cotação de preços é discreto
aí! finalmente me fiz entender...
vamos lidar com o resto...
antes de mais nada, o que vemos na tela não é um preço! :)
é uma citação indicativa, que o CD forma de uma forma que entende apenas... a única coisa que podemos dizer que as citações DT são baseadas em citações que elas recebem das agências de notícias ... e na maioria das vezes as citações indicativas da DT não diferem das citações das agências de notícias... mas, é claro, nenhuma corretora irá desdenhar em deslocar esta citação indicativa por alguns pips para seus próprios propósitos...
Em resumo: às vezes o preço que você precisa (nosso preço de transação) coincide com uma cotação indicativa, mas às vezes não...
então, em essência, o que você vê na tela está errado... O preço que precisamos (o preço de um possível negócio) teremos que simular com algum grau de certeza... isto se chama reconstruir um sinal a partir do ruído. (cara, não gosto dessa terminologia de DSP, é confuso)... claro, não sugeri a melhor maneira - basta combinar os preços das barras de minutos... mas não importa, não se trata de métodos de interpolação...
Além disso, este sinal restaurado conterá por si só um componente de ruído - ou seja, alguma variável que não podemos especificar analiticamente ou prever com 100% de precisão...
em segundo lugar,
Prival escreveu >>
Quanto mais alto o TF, menos este ruído aparece
de jeito nenhum... você está dizendo que você prevê o preço em prazos grandes com mais precisão do que em prazos pequenos? ou seja, a variação do membro aleatório lá é menor?
Em terceiro lugar, é claro que ainda não pensei na iliquidez dos mercados de ações. e eu não pensei na função Weierstrass... mas você não vai aproximar o preço com uma função Weierstrass!
E quanto à iliquidez: Sinto muito... escolher menos freqüência de amostragem (mesmo que seja uma semana - o corretor encontrará um contra-agente em uma semana ;))...
quando falamos da função do preço (exatamente o preço pelo qual poderíamos executar uma negociação com nosso corretor), queremos dizer que podemos executar a negociação nesse exato momento... corretores normais têm no Regulamento este "momento" na maioria das vezes limitado a 3 minutos (em Forex)... ou seja, de acordo com os regulamentos, o revendedor deve oferecer um preço em 3 minutos no máximo ... se isso não acontecer, o pedido é rejeitado... então o conselheiro tem que procurar novamente para ver se o sinal para abrir está salvo.
As pessoas inteligentes desistiram de prever preços em meados da década de 90. Portanto, se você está no negócio de prever o preço desistir rapidamente, é um exercício inútil.
de jeito nenhum... você está dizendo que você prevê o preço em prazos grandes com mais precisão do que em prazos pequenos?
Sim