Utilização de redes neurais no comércio. - página 14
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Isso é estranho, é aleatório ((
Por que é aleatório?
Aqui está uma citação da tese de Pastukhov:
Como você pode ver, este valor pode ser considerado uma constante.
)) Vou citar uma autoridade mais forte para mim.
FR H-volatilidade' porque você nunca encontrou H. Salta. É um valor aleatório, se você o fizer da maneira que pesquisou. Embora eu possa não ter entendido tudo ali (não vi todos os estudos).
Pastukhov deveria ter defendido sua dissertação, isto em primeiro lugar. Você estava procurando um padrão = uma oportunidade de ganhar mais confiança em sua pesquisa. Mas h é, é igual ao dobro do valor do spread, pelo menos para o par GBPUSD, mais precisamente em termos de radiolocalização, é o valor do movimento que pode ser detectado. Este valor está relacionado com a relação sinal/ruído limite (consegui cerca de 1,6-1,8 do spread).
Estou interessado em como os organizadores do campeonato chegaram a este valor.
FR H-volatilidade' porque você nunca encontrou H. Salta. É aleatório.
Você está certo.
Eu já havia esquecido os detalhes - a neurônica na pista H da MTS, deixa sua contraparte biológica relaxar:-)
Você faz uma boa observação, mas não tem idéia de como parece fácil quando implementado na MT. Não há necessidade de criar um indicador para isso, tudo pode ser colocado diretamente no Expert Advisor. Aqui, veja o meu último post. É quase um plano para a partição Kagi (os vértices são mostrados, mas não há problema em ir para a partição propriamente dita).
Obrigado pelo indie. Agora preciso melhorar meus conhecimentos de mql4 para seguir em frente.
Sim - eu tenho a mesma coisa.
Preciso perguntar ao Prival como obter a distribuição desejada (retangular) de uma distribuição arbitrária em forma analítica.
Aqui o encontrei. Eu o apaguei em meu computador e o deixei no fórum.
>> Tiques: distribuições de amplitude e atraso.
Bem, você, Prival, é rápido!
Obrigado. Vamos fazer uma leitura.
Bem, você, Prival, é rápido!
Obrigado. Vamos lê-lo.
)))) super-operacional...
mas meu ponto é diferente... Em diferentes partes do fórum encontro declarações, digamos, no eixo x temos uma variável aleatória (tempo)... aqui, por exemplo, Prival escreve:
Há muitas maneiras de analisar uma variável aleatória no eixo Y (MA, RSI, etc.), mas esquecemos o eixo X enquanto é uma variável aleatória e devemos manuseá-la com cuidado e corretamente.
um tique não é um valor aleatório! um tique - o incremento de preço é realmente um valor aleatório no tempo, se você levar tempo como o número de segundos decorridos desde 00:00 de 1 de janeiro de 1970... o gráfico dos incrementos de tick no tempo seria uma cadeia de Markov com tempo contínuo, ou seja, momentos de tempo que existem aleatórios - a propósito, é por isso que é uma perda de tempo... As correntes Markov com tempo contínuo são muito mais difíceis de analisar do que o tempo discreto)
e o preço da transação não é uma variável aleatória, ela existe em qualquer momento (teoricamente). Na prática, é claro, podemos encontrar coisas tão desagradáveis como timeouts ou simples solicitações... Mas isso não muda a essência da questão - o preço de uma transação existe a qualquer momento, ou seja, a função de preço versus tempo é um valor contínuo (independentemente das lacunas)!
A única dificuldade aqui é o fim de semana. Se buracos simples nos dados podem ser remendados, então os fins de semana não podem ser "remendados"... Mas, em princípio, também não é um problema... Basta numerar as barras ao contrário - a última será zero e zero será o último... ...e você receberá um valor não aleatório ao longo do eixo X! É isso, qualquer um de seus índices projetados para estudar uma função não-contínua funcionará corretamente!
...
Aqui está uma busca especial para você: http: //offline.computerra.ru/2003/512/29647/
Dois pré-requisitos
preço - contínuo
O tempo é contínuo.
DC digitaliza um valor contínuo. em qualquer digitalização há erros. ruído de quantificação (erro de nível) +- pips e ruído de discretização (erro de tempo). Assim, ao tomarmos minutos de sua clausura, concordamos a priori que houve um tique neste exato momento. Mas, na verdade, não é assim. Eu diria que é muito claro em carrapatos de minutos (quem trabalha com eles). Para quem trabalha com o relógio, ele não mostra tanto.
É por isso que para os espectros GMT pode ser visto como ruído de "minuto", e pode ser explicado pelo ruído de amostragem.
preço - contínuo
tempo - contínuo
ambas as declarações estão incorretas!
concordamos, a priori, que havia um tique naquele exato momento
não, não concordamos que houvesse um tique... concordamos que havia um preço... estas são coisas diferentes...
E o ruído de amostragem é muito... >> fazendo concessões ao fato de que nosso "dispositivo" (ou seja, o terminal) tem erros de tempo - Sergei, isso é exagero...