Utilização de redes neurais no comércio. - página 9
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temos que usar a interpolação entre amostras discretas da função de distribuição F(n)
Sim, parece que sim... embora, em princípio, você possa fazer sem interpolação... mas ignorará completamente o volume do carrapato...
há outra opção: usar o mecanismo de interpolação do próprio MT tester... basta pegar um arquivo .fxt... há uma seqüência de ticks lá... Não me lembro exatamente: é tecnicamente possível abrir o arquivo gerado e de alguma forma passar essa seqüência para a rede (ou para um simples especialista)... mas parece possível pensar em algo... basta gerar um novo arquivo .fxt toda vez, mas se o volume da amostra for pequeno, acho que a velocidade será aceitável...
mas em geral, Neutron, é melhor ficar fora desses carrapatos... por que precisamos de tanta precisão... uma amostragem de um minuto é suficiente para nós... só precisamos "remendar" os buracos nos dados...
SZZ... e de qualquer forma, eu ainda não entendo do que estamos falando... se você já tem a função de distribuição F(n), eu realmente não entendo de que relatórios discretos você está falando... (Estou falando da "minha" coisa - a função preço vs. tempo :))
Não entendo o que pode ser falar de discrição de valor ao considerar séries incrementais...
Exemplo de discreto: o número de negócios antes de um lucro de 150 pips, ou seja, assim que você obtém >=150 pips, a contagem começa novamente. Assim, em tal amostra pode haver números 1,2,3,4,...8,...100... mas não 12,3 ou 2,7.
Se você olhar para a própria faixa de preço - difícil dizer se é um valor discreto ou não, mais provavelmente discreto...
Neutron, pode me enviar a amostra com a qual você está trabalhando, apenas 1 ou 2 linhas que precisam ser alinhadas? só para que eu não possa entender com o que você está trabalhando...
tempo contínuo de acordo com Shiryaev é simplesmente uma cadeia de Markov com tempo contínuo.
ele não levantou a questão da discrição dos preços... ou seja, na verdade, o preço deve ser sempre considerado um valor contínuo!
Neutron, poderia me enviar a amostra com a qual você está trabalhando, apenas 1 ou 2 linhas que precisam ser alinhadas? Só para que eu não entenda com o que você está trabalhando...
Por favor.
O arquivo contém uma variável aleatória distribuída exponencialmente. A tarefa é obter uma densidade uniforme de distribuição a partir dela e mostrar o caminho. Não se pode esticar estrias. Todo o processamento está apenas em forma discreta.
Sim, faz alguma diferença onde eu a consegui? - Eu o gerei no Matcad. Não é essa a questão, a questão é que eu não entendo o que está acontecendo!
Olhe, tomamos uma série temporal (TP) arredondada para valores inteiros (como preço - discreção de um pip inteiro) com distribuição exponencial (ver arquivo acima) e construímos sua função de densidade de probabilidade (círculos vermelhos, figura à esquerda), então desenhamos através destes pontos, por mínimos quadrados, o expoente da forma y(x)=A*exp{B*x}. Agora, construímos a função de distribuição (PDF) para as densidades discretas e para a definida analiticamente (figura do meio). Nós o fizemos e agora tentamos equalizar a distribuição inicial, influenciando-a com um PDF discreto e analiticamente dado (fig. à direita):
Você pode ver que em ambos os casos não foi possível obter uma distribuição retangular. É com isto que estou me debatendo.
Entretanto, se eu definir a BP com a mesma distribuição, mas sem arredondar os valores para números inteiros (ver arquivo abaixo), o quadro muda:
Agora, para a distribuição aproximada analiticamente, obtemos facilmente a distribuição de densidade retangular desejada (Fig. direita, círculos azuis), mas para o caso discreto ainda é ruim (círculos vermelhos). Portanto, o método funciona apenas para a distribuição de densidade de incrementos dada analiticamente. Bem, ou, como de costume, está me faltando algo! Em resumo, a distribuição não pode ser suavizada por um movimento fácil, temos que pré-esticar as estrias na inicial, e já é uma dor de cabeça.
Em resumo, não é possível alinhar a distribuição com um movimento leve, você tem que pré-esticar os estrias na inicial, e isso é uma dor de cabeça.
>>Sim, é fácil. Aproximação linear por partes da distribuição, depois redistribuir de acordo com a área.
Ouça, Neutron, eu não consigo entender o que você tem no eixo y na função de distribuição? cerca de 5000, 10000... o que é isso?
Por definição, FR=integral(de PR). É de lá que vêm os milhares, é uma soma comutativa.
É fácil.
Vá em frente e mostre o "fácil" para uma BP inteira.
Sim, faz alguma diferença onde eu a consegui? - Eu o gerei no Matcad. Não é essa a questão, a questão é que eu não entendo o que está acontecendo!
Olhe, tomamos uma série temporal (TP) arredondada para valores inteiros (como preço - discreção de um pip inteiro) com distribuição exponencial (ver arquivo acima) e construímos sua função de densidade de probabilidade (círculos vermelhos, figura à esquerda), então desenhamos através destes pontos, por mínimos quadrados, o expoente da forma y(x)=A*exp{B*x}. Agora, construímos a função de distribuição (PDF) para as densidades discretas e para a definida analiticamente (figura do meio). Nós o fizemos e agora tentamos equalizar a distribuição inicial, influenciando-a com um PDF discreto e analiticamente dado (fig. à direita):
Você pode ver que em ambos os casos não foi possível obter uma distribuição retangular. É com isto que estou me debatendo.
Entretanto, se eu definir a BP com a mesma distribuição, mas sem arredondar os valores para números inteiros (ver arquivo abaixo), o quadro muda:
Agora, para a distribuição aproximada analiticamente, obtemos facilmente a distribuição de densidade retangular desejada (Fig. direita, círculos azuis), mas para o caso discreto ainda é ruim (círculos vermelhos). Portanto, o método funciona apenas para a distribuição de densidade de incrementos dada analiticamente. Bem, ou, como de costume, está me faltando algo! Em resumo, a distribuição não pode ser suavizada por um movimento fácil, temos que pré-esticar as estrias na inicial, e isso é uma dor de cabeça.
Não entendo como você ficou uniforme (Fig. 2, o arquivo não parecia) ...
E a notação analítica aqui é diferente, a lei de distribuição é diferente, muito provavelmente Poisson...
Ainda há uma maneira de codificar um valor discreto para que fosse distribuído uniformemente, mas não posso prescindir de dores de cabeça, postarei ressues mais tarde ...
Não, não se pode fazer nada com uma discreta, apenas contínua...