Descrição do mercado - página 30
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Sim, eu concordo, mas espero que você não negue que se houver uma função periódica nesta região ela aparecerá no espectro.
Prival, qual é o "espectro" aqui nesta frase? O que você obtém depois de Fourier não é o verdadeiro espectro da função, mas apenas uma interpolação aproximada por um conjunto de múltiplos harmônicos. E então, onde na vida real, muito menos no comércio, você tem visto uma função periódica? Mesmo um oscilador de cristal, o mais fino componente da eletrônica de rádio, seus harmônicos NÃO SÃO CRÁTICOS (não 2.00000 e 3.00000, mas 2.0000032456, 3.00000459231 etc.), portanto não é periódico (sem mencionar outros fatores como o ruído, que juntos levam a um fenômeno como o jitter, ou seja, a oscilação de freqüência do oscilador de cristal).
Pessoalmente, estou muito feliz que você tenha começado a concordar aqui com a forte LIMITAÇÃO e particularidade do método de Fourier e, portanto, com o método de Kotelnikov.
Insanamente feliz. Honestamente. ((C) Belmondo).
Peço desculpas por ter entrado, provavelmente não no momento oportuno, mas não pude me afastar, pois tenho as reflexões sobre a questão em questão, sobre a qual agora realmente trabalho, além do tema levantado, por assim dizer "está próximo em espírito". é em geral um preâmbulo...
e na verdade "ambula"... a cóclea no ouvido humano (e outros mamíferos) "como se" fosse capaz de realizar a função do filtro de freqüência, e de fato se para generalizar "parece que" representa o analisador de espectro habitual. Além disso, acho que poucos encontrarão objeções a que praticamente qualquer pessoa (se não surda certamente) seja capaz mesmo nas condições de ruído elevado (na produção, por exemplo) de alocar até mesmo um sinal muito difícil MAS PERMANENTE, (voz do parceiro, por exemplo) qual nível é obviamente MENOR do que o nível deste ruído industrial. é primeiro ...
segundo, se você executar um fluxo de citação através de um amplificador em "modo acelerado" você pode claramente ouvir componentes intermitentes que são ainda mais numerosos do que o ruído.
Resumindo tudo acima, parece razoável usar a transformação de Fourier para dividir o kotir em um espectro, com a seguinte atribuição deste espectro à entrada NS para tomada de decisão (NS) - para baixo ou para cima.
PS. para plagiar a idéia da natureza para seus próprios fins. :)
Ninguém argumenta que a transformada de Fourier pode descrever com 100% de precisão qualquer sinal: periódico, não periódico, aleatório ou determinístico. Aqui foi mencionada a reta a+b*x. Uma linha reta também o descreverá. Mas só porque você reproduziu o sinal com 100% de precisão, não significa que agora você sabe como o sinal se comportará no futuro. Isto pode ser comprovado muito facilmente. Vou lhe dar alguns números aleatórios da minha cabeça. E pedir-lhe que preveja seus valores futuros. Você aplica a transformação de Fourier, os decompõe em pecados e cossenos, verifica com 100% de precisão este modelo trigonométrico e depois o extrapola. Você acha que suas previsões vão coincidir com a próxima série de números que eu lhe dou da minha cabeça? Se você tiver certeza disso, então abra um negócio de adivinhação.
Então, uh... Você está interessado neste teste? Aqui estão os primeiros 10 números:
12.3 15.6 2.7 3.9 21.0 14.3 17.8 11.0 9.7 19.0
Deixarei que você aplique a rede neural, se quiser.
Você não deve tirar os números da sua cabeça. É melhor gerá-las de alguma forma. Ficou provado que os seres humanos não podem de forma alguma inventar uma seqüência aleatória.
Quanto melhores forem as chances de os fãs de Fourier preverem a seqüência. =)
gpwr писал(а) >>
Você acha que suas previsões vão coincidir com a próxima série de números que eu lhe dou da minha cabeça?
Eu acho que "seqüências de números" se repetem no mercado de tempos em tempos, por exemplo, quando um grande jogador entra no mercado é sempre perceptível... e se alguma "seqüência de números" aparece caótica no mercado por meio mês agora, eu acredito que Fourier junto com a NSK seria uma grande ferramenta para pegá-lo. e também para encontrar tais "seqüências de números".
Tente pensar em algo que distraia (digamos, a última festa corporativa :) ) sem olhar para o papel, escreva uma longa "seqüência de números", digamos, duzentos.Ou se você for bom em digitação com cinco dedos, você também pode digitar no teclado.
Da mesma forma, os membros deste fórum (e não apenas este) argumentam sobre tendências e planos, assumindo que estes conceitos sejam definidos. Mas eles só vêem a cauda do elefante. Deve-se olhar para o elefante como um todo! Veja o que diz o "primitivista" Figar0 :
Sim, sic! ambas são improváveis, mas muito provavelmente uma delas (se for uma tendência verdadeira). Agora tente adivinhar onde estou indo com isso? A uma tendência com um apartamento! E há o conceito chave (e há os artigos da Semenych sobre os indutores de agrupamento, nos quais esta idéia é central):
Uma tendência só acontece em uma moeda, não em um par.
Um flat provavelmente deveria estar nas duas moedas do par, mas novamente não no par.
Vamos assim ... se estamos falando do modelo de mercado ...
E o que realmente sabemos... sobre o mercado...
Vamos apenas concordar desde o início...
1) estamos olhando para 8 moedas, ou seja
EUR GBP USD CHF JPY AUD NZD CAD e tudo relacionado...
Outros instrumentos serão deixados em paz
2) conhecemos a fórmula de cálculo da taxa cruzada (por exemplo, GBP/CHF=GBP/USD*USD/CHF)
3) Obtemos 28 pares de acordo...
4) O spread também não é considerado para a precisão do cálculo ...
5) a 4) ou seja, calculamos tudo a partir das taxas do dólar
(o spread é o menor em todas as corretoras ... vamos calculá-lo com precisão ...)
Nada de novo até agora...
6) qualquer movimento de mercado está sempre 100% correlacionado com 2 moedas
(isto é, se considerarmos um momento T = 0 e T = 1, há sempre um par em que uma das moedas estava caindo / subindo em relação a todas as outras ...)
7) Se for assim ... 6) ... então sempre podemos encontrar um Par, que na média (em diferentes direções) está se movendo mais rápido que todos os outros ...
Assim, ela e o comércio ...
MAS EM QUE E COMO CONTAMOS...?
20099 писал(а) >>
Eis o que diz o "primitivista" Figar0 :
...
6) cada movimento de mercado está sempre 100% correlacionado a 2 moedas(isto é, se considerarmos um momento T=0 e T=1, sempre encontraremos um Par no qual uma das moedas estava caindo / subindo em relação a todas as outras ...)
7) Se for assim ... 6) ... então sempre podemos encontrar um Par que se movimenta mais rápido que todos os outros na média (em uma direção diferente) ...
Assim, é o que negociamos...
1. Correlação não relativa a duas moedas, mas dois pares de moedas com uma correlação positiva não linear (você não pode ganhar dinheiro em correlações lineares). Se você olhar para pontos no tempo, um dos pares está subindo mais rápido do que o outro, e o outro está caindo mais rápido
2. Não tente sequer identificar o par - favorito, que se move mais rápido do que outros em qualquer direção. Ela pode virar-se fortemente contra a tendência anterior e mudar para a tendência oposta a qualquer momento.
Para uma sebe inteligente, é suficiente colocar uma posição longa no par que sobe mais rapidamente e uma posição curta no par que cai mais rapidamente. Quando o preço subir, ganharemos com o par de crescimento rápido e perderemos dinheiro com o par de crescimento lento. Quando o preço cair, ganharemos no par de queda rápida (crescimento lento) e perderemos lentamente dinheiro no par de queda lenta (crescimento rápido). Isto é, não importa para onde o preço vá, o lucro final é estatisticamente justificado. É claro que devido ao hedging (seguro) perderemos uma parte do lucro, e uma parte bastante grande a cada movimento em comparação com o que poderíamos potencialmente ganhar. Mas para ter lucro sem hedging precisaríamos prever cada movimento, o que é irrealista ou muito instável.
Com base nos princípios acima, criei um TS com várias moedas, cujos resultados você pode ver na linha:
Projeto - Gerente de Portfólio
Os cálculos são feitos utilizando pares de hedging:
EURUSD + GBPUSD
EURUSD + AUDUSD
EURUSD + NZDUSD
Como todos os pares têm um valor de pip linearmente proporcional ao dólar americano, as estatísticas devem ser calculadas em pips.
1. Correlação não relativa a duas moedas, mas dois pares de moedas com correlação positiva não linear (você não pode ganhar dinheiro em correlações lineares). Se você considerar os pontos no tempo, um dos pares está subindo mais rápido do que o outro e o outro está caindo mais rápido
Concordo... )))) em um sistema fechado não pode ser diferente :)))) (desculpe, eu não sou matemático...) MAS o ponto não muda...
2. Não tente sequer identificar um par - o favorito, que se move mais rápido do que outros em qualquer direção. Ela pode facilmente reverter a qualquer momento, contra a tendência do passado e se mover na direção oposta.
Eu discordo = você pode calcular= qualquer coisa...
desculpe repetir o que "ISTO" é mais = NÃO devemos calcular...??(é sobre a TREND ... FLET ... IMPULSÃO ... Eu sou a favor desta última ...)
especialmente... Eu escrevi que em (média = todos os indicadores são baseados nesse princípio) ... somente em O QUE???? (o que tomamos como uma unidade????)
Para uma sebe inteligente, é necessário e suficiente colocar uma posição longa sobre o par que está subindo mais rápido, e uma posição curta sobre a que está caindo mais rápido. Quando o preço subir, ganharemos com o par de crescimento rápido e perderemos dinheiro com o par de crescimento lento. Quando o preço cair, ganharemos no par de queda rápida (crescimento lento) e perderemos lentamente dinheiro no par de queda lenta (crescimento rápido). Isto é, não importa para onde o preço vá, o lucro final é estatisticamente justificado. É claro que devido ao hedging (seguro) perderemos uma parte do lucro, e uma parte bastante grande a cada movimento em comparação com o que poderíamos potencialmente ganhar. Mas para ter lucro sem hedging precisaríamos prever cada movimento, o que é irrealista ou muito instável.
Com base nos princípios acima, criei um TS com várias moedas, cujos resultados podem ser vistos na linha:
Projeto - Gerente de Portfólio
Os cálculos são feitos em pares de hedging:
EURUSD + GBPUSD
EURUSD + AUDUSD
EURUSD + NZDUSD
Como o valor do pip de todos os pares é linearmente proporcional a USD, devemos calcular as estatísticas em pips.
>> Vou ver...
Eu criei um TS com várias moedas sobre os princípios acima, cujos resultados você pode ver neste tópico:
Projeto - Gerente de Portfólio
olhado em ... (desculpe-me por não ter entendido o objetivo deste tópico...)
continuar (discutindo "MARKET MODEL") no local
parecia ... (desculpe-me por não ter entendido nada nesta linha...)
É claro que algumas pessoas não entendem. Então, não o incomodarei mais.
Boa sorte para encontrar uma descrição do mercado e de seus modelos!