Descrição do mercado - página 3
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Acho que a abordagem de seleção de alvos é deficiente.
Bem, você escolheu 100 pontos como meta (agora são 1000 pontos ;), e a jogada foi de 300 pontos, então você perdeu 200 pontos. Ou, talvez fossem 80 pontos e após a correção, você terá tudo de volta sem parada móvel, e com parada móvel fixa você economizará apenas parte dele.
É um pouco mais complicado do que isso, estas questões são abordadas aqui periodicamente, mas é provável que ninguém revele seus segredos sem um contra-interesse.
Não é tão importante assim, quando novos dados chegam na previsão têm que ser corrigidos, o alvo pode mudar, mas isso é tudo secundário... A principal tarefa que estou tentando resolver é formalizar, para fazer uma lista aproximada de parâmetros que você precisa analisar quando faz uma previsão. Quais parâmetros são importantes e quais não são, etc. É óbvio que este conjunto de características do mercado deve estar de alguma forma ligado ao objetivo, além disso, dificilmente é constante, ou seja, um mercado rápido - alguns dados são decisivos, mercado "podre" - dados absolutamente diferentes... Isso é tudo. Eu não preciso dos segredos de ninguém, este é um ramo da investigação semifilosófica, mas não uma busca pelas estratégias de outras pessoas, eu tenho o suficiente de minhas próprias estratégias).
Em geral, no momento eu acho que o modelo de Slutsky é o mais próximo da realidade.
Li uma vez sobre o modelo Slutsky, mas, por um lado, é provavelmente correto, ciclicalidade, periodicidade, mas por outro lado, não está muito claro como utilizá-lo na prática, ou seja, com lucros na negociação.
Isso chamou minha atenção, porque corresponde com mais precisão ao que sempre vi na prática - se você ajustar a uma determinada área um indicador, trabalhando, digamos, uma divergência - por algum tempo ele funciona por 5 pontos, mas depois o mercado muda suas características e tudo "quebra"...
E isto está mais próximo da prática, de fato qualquer indicador no período final pode ser ajustado para funcionar por 5, e então ele se quebrará. Certo. Mesmo um simples cruzamento de varinhas pode mostrar excelentes resultados, se os períodos das varinhas corresponderem à situação atual do mercado. E se revelarmos a dependência desses períodos das características significativas atuais do mercado e fizermos desses períodos sua função? Já escrevi uma vez, que mesmo a simples substituição de períodos de ondas constantes pela função linear de H-L de alguns pré-bars, aumenta a produtividade tanto no período de treinamento quanto no OOS (eu o demonstrarei quando tiver tempo). Mas H-L é minha intuitiva "imparcialidade", a dependência "correta" é provavelmente um pouco mais complicada. Encontrar tais dependências, entre outras coisas, é um dos objetivos deste pequeno estudo. Talvez eu seja apenas um "orador" sem importância, é difícil transmitir uma idéia mal formulada mesmo para mim)
por outro lado, não está muito claro como usar isto na prática, ou seja, com lucro no comércio.
Leia aqui posts de ANG3110 ... Ele expressa algumas idéias sobre o uso da transformada de Fourier para calcular alguns sinusoidais. Acho que devemos trabalhar mais ou menos nessa direção...
fazer do período do indicador uma função de algumas características do mercado é uma grande idéia... Mas a questão principal é que tipo de características estas características são e que tipo de função deve depender destas variáveis... Para ser honesto, tenho uma idéia muito vaga sobre a implementação concreta de tal técnica... Talvez estas variáveis devam ser os resultados de otimizações deste indicador em diferentes períodos?
...talvez estas variáveis devam ser os resultados das otimizações deste peru em diferentes períodos?
Perfeito! Mas suspeito que não vai funcionar: é muito simples, não funciona dessa maneira na vida.
Perfeito! Mas suspeito que não vai funcionar: é muito simples, não funciona dessa maneira na vida.
Eu concordo... Eu mesmo nunca tentei, mas acho que não vai funcionar... e não está claro como "extrapolar" o próximo valor de tal função. ...com Fourier? É quantos desses valores você teria que conseguir para procurar harmônicas entre eles... bem, até agora é claro que o caso é sombrio...
Prometi mostrar-lhes os mash-ups "fora do mercado", prometo não renegar minhas promessas).
A experiência é mega simples. Dois Expert Advisors quase idênticos simples, sem stop-losses ou takeovers, abrindo e fechando/reversando atravessando a ondulação. No primeiro Expert Advisor, os períodos wavelet são selecionados diretamente no otimizador. De 1 a 500 com o passo 1 (250 000 variantes), a otimização foi realizada para 9, 10 meses de 2008, em diante 11 meses de 2008. Usei um período irrealista, estava trabalhando nele com outro consultor especializado. Para o futuro, o melhor resultado do otimizador era obsoleto.
1º Consultor Especialista: 3219 Lucro:2892.18 Negociações:9 Lucratividade:14.19 MO:321.35 Drawdown:886.16 6.54% FASTPERIOD=93 SLOWPERIOD=27 Lotes=0.1 StopLoss=0 TakeProfit=0
Adiante:
Conclusão, nenhum dinheiro pode ser levantado por crossovers, os anos 70-80 se foram para sempre....
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2-nd Expert Advisor: aqui selecionamos coeficientes de uma função linear cujo resultado será um período de um wopper para busca cruzada, coeficientes de 0,05 a 25 com passo 0,05 (as mesmas 250 000 opções) o segundo multiplicador é a diferença entre o máximo e o mínimo das últimas 2 barras em pips, a melhor opção (com uma advertência, não fiquei satisfeito com a metade dos passes, muito longos, por causa da multiplicidade de wops pesquisados):
3146 Lucro:3067.51 Negociações:61 Lucratividade:3.37 MO:50.29 Drawdown:496.00 4.76% FASTPERIODK=4.9 SLOWPERIODK=13.75 Lotes=0.1 StopLoss=0 TakeProfit=0
Adiante:
Hm, uma variante bastante funcional) 70-80 de volta e os feiticeiros trabalham)
Enganche e especialistas, aqueles que desejam experimentar, repetir, verificar e talvez corrigir erros
Peritos:
leia aqui postagens de ANG3110... aí ele expressa algumas idéias de usar a transformada de Fourier para calcular certos sinusoidais. Acho que devemos trabalhar mais ou menos nessa direção...
fazer do período do indicador uma função de algumas características do mercado é uma grande idéia... Mas a questão principal é que tipo de características estas características são e que tipo de função deve depender destas variáveis... Para ser honesto, tenho uma idéia muito vaga sobre a implementação concreta de tal técnica... Talvez estas variáveis devam ser os resultados de otimizações deste indicador em diferentes períodos?
É claro que li este tópico, mas acho que tudo deveria ser um pouco mais simples, todas estas transformações estão nos levando muito longe, você pode perder o contato com o mercado, e esquecer do que se tratava. Embora provavelmente para cada um deles, para mim o que é mais fácil, de sentir para ver, de entender o porquê. Ressonâncias, harmônicas são para pessoas inteligentes. Sou a favor do "comércio primitivo", das varinhas e do CP máximo, esta é "minha atmosfera", transparente, compreensível e, em princípio, com resultados aceitáveis.
E quanto à implementação prática, apenas um exemplo acima...
Sou um defensor do "comércio primitivo", feiticeiro e máximo da TF, aqui está "minha atmosfera", transparente, clara e, em princípio, não com o pior resultado.
Estou inclinado ao mesmo... quanto mais me afundo em toda essa "batanika", mais forte é o desejo de desistir de tudo e seguir o caminho puramente empírico... mas você não pode... É preciso encontrar um meio termo (entre a teoria e a prática).
É preciso encontrar o meio termo (entre a teoria e a prática).
É claro que não estou tentando buscar lucro na travessia dos vagões, estou apenas tentando estabelecer características significativas de mercado. Há uma grande paixão por redes neurais, o que não foi implementado, inclusive eu, o resultado é um pouco mais do que zero... Por quê? Pobre insumo primitivo que não significa nada para análise. O que você quiser analisar. Ninguém inventou uma seqüência melhor de aumentos de preços normalizados com passos crescentes. Não podemos ver a floresta para as árvores... É uma transformação de Fourier também. É preciso desmontá-la para dirigir um carro? Não, é preciso saber onde está o gás e o freio e saber dirigir. Mercado é um carro, gás e freio são características significativas que têm um impacto em movimentos futuros, PNN é bom o suficiente para dirigir (mais adequado para previsão de séries temporais, IMHO).
Chega de "sair do fundo do poço", já sou considerado localmente louco (de algumas das respostas a mensagens pessoais sobre este assunto, parece que sim:) Acho que você pode descobrir o que estou procurando e, novamente, juntar-se à busca, se desejar.
É claro que não estou tentando buscar lucro no cruzamento dos vagões, estou apenas tentando estabelecer características significativas de mercado. Há um grande fascínio pelas redes neurais, que não foram implementadas, inclusive por mim, mas é um pouco mais que zero de uso... Por quê? Pobre insumo primitivo que não significa nada para análise. O que você quiser analisar. Ninguém inventou uma seqüência melhor de aumentos de preços normalizados com passos crescentes. Não podemos ver a floresta para as árvores... É uma transformação de Fourier também. É preciso desmontá-la para dirigir um carro? Não, é preciso saber onde está o gás e o freio e saber dirigir. Mercado é um carro, gás e freio são características significativas que têm um impacto em movimentos futuros, PNN é bom o suficiente para dirigir (mais adequado para previsão de séries temporais, IMHO).
Já sou considerado um louco local (de algumas respostas a mensagens particulares sobre este assunto, parece que sim). Acho que você pode descobrir o que estou procurando e, novamente, juntar-se à busca, se desejar.
Se você não entende a matemática, eu não posso fazer isso, a física é a minha coisa. Fiz uma analogia com os corpos e descobri que todas as flutuações do mercado dependem da aceleração em todos os períodos de tempo. Notei que pela manhã (sessão asiática) cada indicador mostra um volume ou velocidade mais ou menos decente.