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OK, a carteira que temos no momento - como selecionar as ações dos instrumentos da carteira?
Aqui está o exemplo simples de Leonid de um portfólio de dois instrumentos. Aqui, teoricamente, você pode pegá-lo de olho. Mas e se houver mais instrumentos?
Um indicador de linha de preço para cinco instrumentos com um exemplo de uma configuração para trabalhar nos índices de ações dos EUA.
http://www.procapital.ru/showpost.php?p=865329&postcount=704
Uma versão melhorada:
http://www.procapital.ru/showpost.php?p=1039699&postcount=1908
"Frações dos instrumentos - no comentário do gráfico
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Talvez este indicador (ou melhor, um conjunto de índices) seja uma boa idéia = https://www.mql5.com/ru/code/10096
Mas todas as perguntas sobre isso - somente para o autor! Eu não sou especialista nisso.
A negociação de pares e spread trading é baseada na imutabilidade dos coeficientes de correlação.
Para a negociação de pares, a correlação é irrelevante.
Para a negociação de pares, a correlação é irrelevante.
O que isso importa?
E o que é?
Co-integração. E a wikipedia tem um erro :)
Foram escritos vários livros sobre o tema da negociação de pares; alguns deles tocam na diferença entre correlação e cointegração.
Co-integração. E há um erro na wikipedia :)
Foram escritos vários livros sobre o tema da negociação de pares; alguns deles tocam na diferença entre correlação e cointegração.
Você já viu um exemplo de negociação de pares para dois instrumentos que têm a propriedade de cointegração e, ao mesmo tempo, têm uma baixa correlação?
Co-integração. E há um erro na wikipedia :)
Foram escritos vários livros sobre o tema da negociação de pares; alguns deles tocam na diferença entre correlação e cointegração.
Co-integração. E há um erro na wikipedia :)
Foram escritos vários livros sobre o tema da negociação de pares; alguns deles tocam na diferença entre correlação e cointegração.
E eu duvido que a cointegração em sua forma pura exista no Forex - isso significaria um TS sem risco baseado na negociação em pares (para séries classicamente cointegradas, o spread é garantido a 0)