Favor indicar os prós e os contras da negociação de carteiras. - página 8

 
Demi:


OK, a carteira que temos no momento - como selecionar as ações dos instrumentos da carteira?

Aqui está o exemplo simples de Leonid de um portfólio de dois instrumentos. Aqui, teoricamente, você pode pegá-lo de olho. Mas e se houver mais instrumentos?


Um indicador de linha de preço para cinco instrumentos com um exemplo de uma configuração para trabalhar nos índices de ações dos EUA.
http://www.procapital.ru/showpost.php?p=865329&postcount=704
Uma versão melhorada:
http://www.procapital.ru/showpost.php?p=1039699&postcount=1908

"Frações dos instrumentos - no comentário do gráfico

 

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Talvez este indicador (ou melhor, um conjunto de índices) seja uma boa idéia = https://www.mql5.com/ru/code/10096

Mas todas as perguntas sobre isso - somente para o autor! Eu não sou especialista nisso.

 
Obrigado. Vou ter que pensar sobre isso.
 
A comercialização de pares e a comercialização de spread baseiam-se na imutabilidade dos coeficientes de correlação. Em moeda estrangeira, a médio e longo prazo, elas mudam drasticamente, até o sinal. Nos mercados de fundos e mercadorias, eles são mais estáveis. Eu acho que sim....
 
Demi:
A negociação de pares e spread trading é baseada na imutabilidade dos coeficientes de correlação.

Para a negociação de pares, a correlação é irrelevante.
 
anonymous:

Para a negociação de pares, a correlação é irrelevante.

O que isso importa?
 
Demi:

E o que é?


Co-integração. E a wikipedia tem um erro :)

Foram escritos vários livros sobre o tema da negociação de pares; alguns deles tocam na diferença entre correlação e cointegração.

 
anonymous:


Co-integração. E há um erro na wikipedia :)

Foram escritos vários livros sobre o tema da negociação de pares; alguns deles tocam na diferença entre correlação e cointegração.


Você já viu um exemplo de negociação de pares para dois instrumentos que têm a propriedade de cointegração e, ao mesmo tempo, têm uma baixa correlação?
 
anonymous:


Co-integração. E há um erro na wikipedia :)

Foram escritos vários livros sobre o tema da negociação de pares; alguns deles tocam na diferença entre correlação e cointegração.

Você não tem experiência no uso do pacote PairTrading?
 
anonymous:


Co-integração. E há um erro na wikipedia :)

Foram escritos vários livros sobre o tema da negociação de pares; alguns deles tocam na diferença entre correlação e cointegração.


E eu duvido que a cointegração em sua forma pura exista no Forex - isso significaria um TS sem risco baseado na negociação em pares (para séries classicamente cointegradas, o spread é garantido a 0)