Favor indicar os prós e os contras da negociação de carteiras. - página 7
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e como você aceita o DXU2 da EURGBP? Você os padroniza primeiro?
O indicador de spread os "padroniza", ou seja, traça uma linha de patrimônio total e estabelece a escala do patrimônio total das posições desses instrumentos - em dólares.
Pegue o par EURGBP/USD em vez do par EURUSD/index. Há menos correlação aqui.
Em outras palavras, a comercialização em pares de EURGBP - (-DXU2) = 1^2 será implementada aqui, os resultados da arbitragem sobre m15 - m30 são muito satisfatórios! Deixe-me apenas lembrar que o spread de moeda EURGBP-DXU2 = 2^3 (1^2) não é padrão, e sempre abrimos posições sobre ele em uma direção - vendemos os dois símbolos simultaneamente ou os compramos simultaneamente. As configurações dos índices e a descrição da distribuição podem ser encontradas em http://www.procapital.ru/showpost.php?p=1262935&postcount=2497 - na segunda parte deste post. Os índices estão disponíveis gratuitamente - no primeiro post deste tópico no link.
Quando você abre duas posições - você abre quantidades iguais?
Leia o post no link. Está tudo aí. A relação de tamanho de posição que dei: EURGBP-DXU2=2^3 (ou 1^2)
Obrigado. Suas palavras sábias , mas completamente sem sentido, me fizeram sentir bem....
Mastigar: Não caia muito fundo na direção de um portfólio perfeitamente equilibrado, mas negocie como você está atualmente!
Mastigar: Não caia muito fundo na direção de um portfólio perfeitamente equilibrado, mas negocie como você tem feito atualmente!
OK, a carteira que você tem atualmente - como você escolhe as ações dos instrumentos da carteira?
Aqui está o exemplo simples de Leonid de um portfólio de dois instrumentos. Aqui, teoricamente, você pode pegá-lo de olho. Mas e se houver mais instrumentos?
2^3 é de dois para três? de onde exatamente é a proporção?
A relação dos tamanhos de posição (alavancagem) dos instrumentos em uma transação de arbitragem é calculada de acordo com a especificação, levando em conta para cada instrumento: o valor de um pip, o número de pips em um tick, e a volatilidade. O indicador de linha de preço no meu gráfico "automaticamente" calcula esta relação e a exibe no comentário da janela do ind. no lado direito.
Veja a foto do meu post acima - ele mostra 1.00:1.54 (i.e. 2:3 arredondado)
A relação para os tamanhos de posição (alavancagem) dos instrumentos em uma negociação de arbitragem é calculada de acordo com a especificação - levando em conta para cada instrumento - o valor do ponto, o número de pontos em um tick e levando em conta a volatilidade. O indicador de linhas de preço no gráfico "automaticamente" calcula esta relação e a exibe no comentário da janela do ind. no lado direito.
Então, via volatilidade...................
OK, na carteira que temos atualmente - como escolhemos as ações dos instrumentos da carteira?
Leonid tem um exemplo simples com um portfólio de dois instrumentos. Aqui, teoricamente, você pode escolher de olho. Mas e se houver mais instrumentos?
Isso é para Markowitz e sua teoria de negociação de portfólios. Aqui estão as bases: "Ralph Vince. A Matemática da Gestão de Capital.
Isto remonta a Markowitz e sua teoria de negociação de portfólios. Há aqui o básico: "Ralph Vince. A Matemática da Gestão de Capital".
Rrrroman, Markowitz desenvolveu tudo para o mercado de ações...... Há uma "carteira de referência" sobre ela...... O Forex não........
Que é a pergunta ......