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Não há nenhuma diferença entre "Journal by Bars" e "Journal by Position". Eles só exibem as informações de diferentes maneiras.
*Uma barra de dados Filtra "filtros" "Diário por Posição" * parece assim porque não há entrada antes de "barras 'm' mais antigas". O "Journal by Bars" mostra as barras porque elas são carregadas no programa, mas nenhuma negociação é executada nas barras "mais antigas".
O "filtro de barras de dados" e o "filtro de data" são exatamente isso - filtros. Eles são usados para permitir (ou proibir) a entrada no mercado durante o intervalo especificado. Isto não muda a lógica da estratégia.
Não podemos usar "Filtro de barras de dados" ou "Filtro de data" em um slot "Condição lógica de fechamento". Isso mudaria a lógica de saída da estratégia.
Não há nenhuma diferença entre "Journal by Bars" e "Journal by Position". Eles só exibem as informações de diferentes maneiras.
*Uma barra de dados Filtra "filtros" "Diário por Posição" * parece assim porque não há entrada antes de "barras 'm' mais antigas". O "Journal by Bars" mostra as barras porque elas são carregadas no programa, mas nenhuma negociação é executada nas barras "mais antigas".
O "filtro de barras de dados" e o "filtro de data" são exatamente isso - filtros. Eles são usados para permitir (ou proibir) a entrada no mercado durante o intervalo especificado. Isto não muda a lógica da estratégia.
Não podemos usar "Filtro de barras de dados" ou "Filtro de data" em um slot "Condição lógica de fechamento". Isso mudaria a lógica de saída da estratégia.
Eu entendi tudo isso muito bem.
Eu tentei usar essas "perversões" para
1) Para limitar à esquerda e à direita uma seção de otimização.
2. Para ver o comportamento da estratégia depois de sair da trama de otimização.
3. As curvas do gráfico não interferiram em olhar para a parte relativamente real do gráfico. (Ponto 1 - ver a seção de história delimitada à esquerda e à direita)
4. Ao mesmo tempo em que se minimiza o número de pressionamentos de botões.
(E na realidade, muitas vezes é necessário "olhar" mais de perto para alguma parte da história. Ao mesmo tempo, abrir uma janela separada (gráfico completo) "Balans/Equity Chart" não é conveniente).
E tudo isso até que um bug com a caixa de seleção "Remover dados mais antigos então" no Data Horizont seja corrigido .
Então,vamos esperar pelo Data Horizont !!!!
O primeiro bar da revista posiciona ...1254. O que, IMHO, não deve mudar.
O construtor de estratégias Forex quer um mínimo de 300 barras. Para ele é 1554- 300 = 1254
BARRAMENTO MÍNIMO = 300
iMaxBars - O que definimos em "Data Horizon
( Não posso afixar o código corretamente. Ele remove as guias principais.
// Set the starting date
DateTime dtStartingDate = new DateTime(iStartYear, iStartMonth, iStartDay);
if (bUseStartDate && aBar[iTempStartBar].Time < dtStartingDate)
{ // We need to cut out the oldest bars
for (int iBar = iTempStartBar; iBar < iTempBars - MINIMUMBARS; iBar++)
{
if (aBar[iBar].Time >= dtStartingDate)
{
iTempStartBar = iBar;
iTempBars = iTempEndBar - iTempStartBar + 1;
bChange = true;
break;
}
}
}
ou seja, (você tem que usar Ctrl+Alt+M em vez de formatar o texto)
mas onde mais para o primeiro se?
Ou você queria
Da mesma forma para "data final
**Em outro lugar para o primeiro se?
Nós cortamos dados quando:
1. A caixa de seleção está marcada: bUseStartDate == true
2. A data selecionada é posterior (mais recente) ao início de nossos dados históricos: aBar[iTempStartBar].Tempo < dtStartingDate
No caso contrário, simplesmente não há corte.
-------
Editar:
Você não pode remover datas anteriores a 30 de setembro de 2008. Isso porque se você as remover, menos de 300 barras permanecerão. (Gráfico diário)
para (int iBar = iTempStartBar; iBar < iTempBars - MINIMUMBARS; iBar++)
** onde está o outro para o primeiro se? **
Sim. Apresse-se, desculpe. :(
Acontece que para geração de estratégia no H4 eu não posso usar período inferior a 2,5 meses (300/6=50 dias - fim de semana sem barras ~ 2,5. meses) não é crítico, mas também o intervalo de verificação de estratégia (OOS) deve começar não mais tarde do que 2.5 meses antes da data atual (não é conveniente, porque duvido que a estratégia ajustada viverá tanto tempo, e é mais interessante ver "como a estratégia otimizada no dia anterior se comportaria hoje"), ou subtrair a "seção sobreposta", ou ... Adicionar barras vazias ao arquivo (espera-se que o tempo de computador não seja verificado)
:)
Resumo - Eu sempre defino o número máximo de barras (para evitar pendências de geração), e estabeleço intervalos de otimização/controle por datas.
. добавлять пустые бары в файл (надеюсь, что время компьютера не проверяется)
Ele os pegará. Remover a marca de verificação "Mercado" - "Verificar dados".
E que dados são necessários para escolher corretamente? O que você precisa investigar?
Por exemplo... como a estratégia se comporta em diferentes tipos de mercados, e agora... Encontrei muitas vezes um ano de lucros acima de 2, e o dreno do último mês e a tendência persistem.