Etiqueta de mercado ou boas maneiras em um campo minado - página 9
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Colocando os copos cor de rosa de otimistas incorrigíveis, vamos começar a análise dos dados recebidos em vários pares!
Para este fim, vamos pegar os dados diários do arquivo da Alpari DC e calcular a volatilidade diária dos instrumentos. Conhecendo o parâmetro de previsibilidade de cada instrumento p, vamos encontrar todos os valores de entrada necessários para o MM ideal. Para isso, em cada histograma, selecionamos a área onde há um excesso "certo" das barras azuis sobre a linha de rentabilidade e correspondemos esta área com os valores de p e Hopt, e encontramos Lopt usando a terceira fórmula do post anterior. Isto é o que recebemos:
Podemos ver que o EURUSD não é o mais atraente pelo tempo característico de duplicação do depósito (até três anos), o que é de se esperar, porque este instrumento não tem a maior taxa de previsibilidade de comportamento kotier, enquanto está incluído na taxa de retorno tanto quanto o 4º grau! Portanto, o resultado não é tão impressionante. E o valor ótimo da alavanca - L, não pode ser chamado de grande - apenas 3... Não, não é a nossa ferramenta! Os pares dos cinco primeiros parecem muito mais atraentes. Eles têm tempo de duplicação de depósitos próximo a um mês, e horizontes comerciais no nível de 50-150 pontos, e a "alavancagem" parece mais atraente - 10-20.
Aqui, é claro, eu preciso colocar um pouco de palha no chão. Ao estimar o parâmetro de previsibilidade, nenhuma suposição foi feita sobre sua não-estacionariedade no tempo, e a própria área, permite alguma arbitrariedade na escolha de p (mais ou menos). De fato, a estacionaridade não parece rebuscada, pois o parâmetro p foi estimado pelo NS limite a ser retrabalhado em cada transação (etapa) e pode ser assumido que a mudança de humor do mercado (padrões ocultos no quociente) será inevitavelmente rastreada por este NS, ou seja, podemos esperar uma quase-estacionaridade em p. A resposta final sobre a aceitabilidade desta suposição será dada pelo teste MTS baseado no algoritmo. Não há absolutamente nenhum par, tais como EURAUD, CHFJPY, etc. (veja o final da lista na tabela). (veja o final da lista na tabela) para trabalhar com eles é possível, mas considerando a velocidade de crescimento dos depósitos e o valor dos horizontes comerciais, não é considerado razoável.
Pergunto-me se há alguém negociando por muito tempo e tendo estatísticas suficientes para trabalhar com estes instrumentos, pode confirmar ou rejeitar conclusões obtidas com esta hipótese?
A duplicação foi contada em pontos ?
Não, não em pips, mas em moeda de depósito (a quarta fórmula na figura) e, para ser bem preciso, não dobrando, mas mudando no e-fold (mas isso é entre nós).
A propósito, conhecendo o tamanho ideal de alavancagem - L e o tamanho médio do suborno - H, você pode estimar abaixo do tamanho mínimo do depósito - Kmin quando se trabalha com este ou aquele instrumento... De baixo, porque não sabemos a verdadeira distribuição do tamanho dos subornos e só podemos estimar sob a lei normal.
Abaixo está um arquivo com os preços abertos diariamente de todos os instrumentos durante o ano. A primeira linha é o nome, a segunda é a comissão, e a terceira é p.
Neutron, posso pedir-lhe um estudo sobre a elasticidade dos instrumentos?
Упру́гость (эласти́чность) — свойство вещества оказывать влияющей на него силе механическое сопротивление и принимать после её спада исходную форму. Противоположность упругости называется пластичность.
minha intuição me diz que o EURUSD não é atraente, pois estas são as duas moedas mais elásticas.
ZS não é brincadeira, acho que podemoscriar um indicador sobreisso
Neutron, posso pedir-lhe um estudo sobre a elasticidade dos instrumentos?
minha intuição me diz que o EURUSD não é atraente, pois estas são as duas moedas mais elásticas.
Não estou brincando, eu acho que você pode criar um indicador sobre isso
se você escrever uma fórmula para calcular esta elasticidade para o kotier. Haverá um mínimo de trabalho. A coleta e execução das estatísticas não é problema. Já tenho tudo pronto para isso em Matkad. Eu mesmo faço muitas fórmulas, então é só uma questão de verificá-las.
Se você escrever uma fórmula para calcular esta elasticidade para um cotier. Haverá um mínimo de trabalho a ser feito. A coleta e execução das estatísticas não é problema. Já tenho tudo pronto para isso em matcadet. Muitas vezes eu mesmo verifico várias forlulas, então é só uma questão de
Eu sou um Neandertal).
Para mim, é muito mais complicado do que escolher o espectro.
O sistema básico de equações para resolver este problema são seis equações de estática, três das quais são automaticamente satisfeitas (se não houver as chamadas tensões momentâneas no corpo). Os três restantes contêm os seis componentes desconhecidos do tensor de tensão. As chamadas equações de continuidade são usadas para fechar o sistema. De fato, se um corpo permanece sólido no processo de deformação, então a deformação (tensor de tensão) não pode ser independente. Matematicamente, isto reflete o simples fato de que os nove componentes da deformação (constituintes do tensor da deformação) dependem de três funções - constituintes do deslocamento de um ponto sólido. As seis condições de deformação das articulações e a lei generalizada de Hooke encerram o problema da teoria da elasticidade.
Eu também sou um neandertal. Não faço força e resiliência. Se alguém traduzisse este parágrafo para uma linguagem compreensível (de preferência em termos forex), talvez algo saísse. E assim parece estar escrito em russo, mas ...
Em nosso caso, o problema é reduzido a uma dimensão e não é necessário considerar os tensores (os deixamos para o espaço tridimensional). O meio pode ser caracterizado pela plasticidade (elasticidade) e bondade de ajuste, que é o inverso da perda de energia por unidade de tempo. A primeira caracteriza a propriedade da matéria de resistir em resposta a uma força forçada e a segunda caracteriza a capacidade de dissipar (absorver) esta perturbação. Em princípio, a chegada de cada carrapato, pode ser considerada como uma perturbação unidimensional do meio e pela natureza de seu relaxamento no tempo (resposta) pode ser qualitativamente julgada a magnitude da plasticidade e a presença de perdas dessemipativas. Já nesta fase, podemos notar a presença da fraca elasticidade característica de todos os instrumentos no mercado (propriedade da antipersistência) - o quociente em resposta a um forte salto de preço geralmente retrocede (índice de Hurst <1/2 e/ou coeficiente de correlação entre amostras vizinhas na série da primeira diferença <0), mas não para o nível inicial, mas para o nível de cerca de 1/2 indicando a presença de forças desipativas perceptíveis que dissipam a energia de impulso perturbador. Se essas forças estivessem ausentes, o kotyr ficaria por aí indefinidamente após a perturbação. Na realidade, porém, o processo de transição típico de um sistema com baixas perdas de energia quase nunca é observado no kotyr - a perturbação se desvanece antes de atingir o nível inicial.
Pode-se estimar quantitativamente estes valores estudando o comportamento do índice Hurst para um símbolo escolhido - análogo de elasticidade/plasticidade e recolhendo estatísticas sobre os níveis de pullback após a chegada da notícia - análogo de bondade de ajuste.
Parece-me que comparar um quociente com um fio oscilante em um meio com fricção é um modelo mais adequado do que simplesmente introduzir um análogo de elasticidade para um fio infinito unidimensional.
Pode então ser útil traçar a bondade de um instrumento contra a hora do dia (sessão de negociação) com base em estatísticas
Fiz uma avaliação da previsibilidade dos instrumentos financeiros p (eixo das ordenadas) disponíveis no arquivo de cotações da Alpari. O cálculo foi realizado para diferentes horizontes comerciais expressos em pontos (eixo das abcissas):
Olá Neutron, gostaria de lhe fazer algumas perguntas sobre a NS que eu mesmo não consigo entender, mas nesta linha seria um óbvio fora de tópico. Onde você se sentiria à vontade para responder minhas "perguntas infantis"?
Respeitosamente.