Etiqueta de mercado ou boas maneiras em um campo minado - página 8
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Escrita. A propagação é mais sutil aqui: os macacos desempenham seu papel. E o sistema tem que ser Bernoullian em termos de resultados de transações. Caso contrário, as estimativas serão imprecisas. Mas ainda não cheguei a uma solução puramente analítica.
Até o momento, só sou capaz de tirar certas conclusões sobre os sistemas Bernoulli. Não são muito poucos, realmente. Os sistemas não-Bernoulli são mais difíceis de modelar - aparentemente os processos Markovianos têm que estar envolvidos. O aparelho de análise de tais sistemas será mais difícil.
P.S. Este é muitas vezes o caso - atirar uma moeda ao ar, mas assimétrico. Quero dizer, um sanduíche.
Até o momento, só sou capaz de tirar certas conclusões sobre os sistemas Bernoulli. Não são muito poucos, realmente. Os sistemas não-Bernoulli são mais difíceis de modelar - aparentemente os processos Markovianos têm que estar envolvidos. O aparelho de análise de tais sistemas será mais difícil.
P.S. Este é muitas vezes o caso - atirar uma moeda ao ar, mas assimétrico. Quero dizer, um sanduíche.
Entendi. Eu tenho trabalhado muito. Você também pode definir a probabilidade em 0,9. Estou preso em 0,5. ))
1. Não sei, Sergei, a questão é muito pouco trivial. Em meu artigo sobre sanduíches, apontei a mina de ouro em que eu havia batido - sistemas Bernoulli.
Deixe-me reler seu artigo novamente - vou tentar engolir sua obra-prima culinária inteira :-))).
A propósito, aqui está outra coisa: na fórmula de crescimento dos depósitos
membro
é responsável pelo tempo característico de duplicação do depósito (o quantum de tempo é igual a tau - timeframe para o qual a volatilidade foi estimada). Podemos ver que um parâmetro importante que determina este tempo é o quadrado da relação entre a volatilidade do instrumento selecionado e o spread. Por este parâmetro, podemos estimar a "atratividade" de um instrumento. Quanto mais alto for este parâmetro, melhor será o instrumento. Estimei este parâmetro para 33 símbolos apresentados pela Alpari:
Aqui a primeira coluna mostra o spread, a segunda coluna mostra a volatilidade horária, a terceira coluna mostra a volatilidade relativa normalizada e a quarta coluna mostra seu quadrado normalizado. Os dados nas colunas são classificados em ordem decrescente de volatilidade.
Assim, EUR/USD é o par mais atraente neste sentido - seu nível é considerado como 100%. GBP/USD é o próximo com o valor de 59%. Olhando para a última fórmula, podemos ver que, tudo mais sendo igual, o tempo necessário para duplicar o depósito neste par é quase duas vezes maior do que em EUR/USD. Lembre-se, esta mesma fórmula para estimar o tempo de duplicação inclui o quarto parâmetro p que caracteriza a previsibilidade do instrumento. Sua consideração pode mudar muito esta estimativa. É muito importante aprender como fazer o limite p-estimativo procedendo de considerações gerais e propriedades de séries temporais sem utilizar o método experimental "sentimento científico intestinal" (a vida não é suficiente). Tal método seria um verdadeiro avanço. Haveria um limite teoricamente fundamentado de previsibilidade para o símbolo selecionado, sabendo que, até um certo momento, seria possível melhorar o TS para sua correspondência com o ideal!
Fiz uma estimativa de parâmetros para 33 instrumentos apresentados pela Alpari.
Análise útil. >> Respeito! ;)
Infelizmente, não consegui implementar nenhuma forma de estimar a previsibilidade ( parâmetro p) para séries temporais do tipo preço. Eu ia usar o método de "imersão" como idéia principal, como descrito em "Previsão de séries cronológicas financeiras" por Ezhov, Shumsky. Entretanto, ou os autores estão se enganando, ou minhas mãos estão tortas - o resultado é definitivamente descuidado... Em resumo, decidi desistir de estimativas indiretas e decidi por mim mesmo que, assim que a rede neural for o apanhador ideal de várias regularidades explícitas e não explícitas, deixe-a apanhá-las, enquanto nós, na saída da NS, apenas calcularemos o número relativo de adivinhações corretas de direções de movimento de preços, ou seja, estimaremos o parâmetro p (ver post acima) por métodos diretos. É claro que não é certo que a NS vai pegar tudo o que está enterrado no preço, mas por falta do melhor - vamos considerar isso o melhor!
Para este fim eu afiei um Perseptron simples com o número de entradas d, que servem como parâmetro do algoritmo, e dividi a série temporal em vários horizontes comerciais com passo mínimo de 10 pontos para EUR/USD e 5 pontos para EUR/GBP durante este ano. Os preços de abertura das barras de um minuto foram tomados para a análise, e o sinal do movimento vigoroso foi previsto. Então, o número de direções adivinhadas foi calculado e relacionado com o número total de direções. O valor obtido foi dividido por 2, este é o parâmetro p necessário.
Pode-se notar que a BP EUR/GBP tem muito melhor previsibilidade do que EUR/USD. Talvez esta seja a razão pela qual alguns comerciantes escolheram este par no campeonato como o mais promissor. Em p=0,04, sigma=18 pontos/hora, Spread=2 pontos para EUR/USD, e p=0,15, sigma=8 pontos/hora, Spread=3 pontos para EUR/GBP (veja a tabela acima), a razão dos tempos típicos de duplicação do depósito para esses pares pode ser estimada pela fórmula (veja acima):
Acontece 17 vezes, em outras palavras, sendo tudo mais igual, a diferença na previsibilidade destes GPs permite que você deposite a taxas diferentes quase 20 vezes mais em favor do EUR/GBP! Usando as fórmulas dadas acima, você pode estimar os valores ótimos para H - tamanho médio do suborno e L - alavancagem ótima. Portanto, para o par EUR/USD H=50 pips, L=8. Para o par EUR/GBP H=20 pips, L=75.
Não, não é. Nos comentários a esse artigo, escrevi que não é suficiente determinar para onde o preço se desloca + ou -. Você precisa ser capaz de extrapolar esse movimento em algum horizonte de tempo para o futuro. NS não sabe como fazer isso.
O mercado é sem dúvida um sistema complexo e dinâmico, com suas próprias leis, que em geral têm pouco em comum com as leis da física. Mas uma coisa é mais ou menos certa - é importante para nós, como participantes diretos deste processo de fraca previsibilidade, primeiro de tudo saber em que direção o preço irá, segundo - quantos pontos irá passar nesta direção, e, talvez, apenas no terceiro - quanto tempo irá passar nesta direção. Realmente, olhe novamente, Sergey, a expressão para a taxa de lucro:
Segue-se que a precisão da direção esperada do movimento determina a taxa de retorno como quarto grau, a amplitude deste movimento afeta a taxa de retorno como segundo grau e o tempo durante o qual este movimento existe entra linearmente. Ou seja, uma diminuição de 2 vezes na precisão da previsão p diminuiria nossa rentabilidade em até 16 vezes! Forçado a trabalhar com a amplitude do movimento esperado pela metade do que você queria - obtenha uma redução de lucro quatro vezes maior. Note que não estamos falando da necessidade de prever a amplitude como tal, precisamos apenas do valor médio deste parâmetro, e você entende que não é um problema para determinar, é um indicador inercial (um parâmetro estacionário). O tempo irá absorver tudo (ou quase tudo) e também não precisamos prever este valor a cada passo, basta conhecer o valor médio.
De tudo o que foi dito, não partilho inteiramente seu pessimismo em relação à incapacidade da NS de extrapolar este movimento em qualquer intervalo de tempo, não é um momento chave e determinante em tal afirmação. É muito mais importante lançar todos os poderes do intelecto (e não apenas o seu) para melhorar a precisão de prever o sinal do movimento esperado.
Consegui construir um "estimador" de padrões explícitos e implícitos na BP com base na NS. Agora, ao colocar esta besta no kotir, é possível estimar aproximadamente o parâmetro p - caracterizando a previsibilidade do instrumento e variando de 0 - processo aleatório, até 1/2 - sistema completamente determinístico (sem ambigüidade de previsibilidade).
Aqui estão exemplos de estimativas. Na fig. da esquerda, há uma dependência de previsibilidade da BP EURUSD no horizonte comercial H (uma escala característica de mudança de preço). A estimativa de previsibilidade de cima (máximo possível) é mostrada em vermelho, o que minha rede neural "ótima" foi capaz de detectar é mostrada em azul. O processo de estimativa é bastante intensivo em termos de recursos, portanto, darei informações completas para todas as ferramentas mostradas na tabela em alguns postos acima, apenas em alguns dias.
Quanto aos dados fornecidos. Podemos ver que o eurchf é mais atraente para a previsão do que o eurusd, pois contém muito mais regularidades no comportamento do preço do instrumento. Deve-se chamar a atenção para o crescimento da previsibilidade deste par com defasagem decrescente, o que torna o par mais atrativo para potenciais pipsers. Em geral, pode-se afirmar que eurusd é caracterizado pelo parâmetro p=0,04 e se utilizarmos a estimativa acima para o ideal H (no sentido de MM), obteremos
Hopt=Spread/p=2/0.04=50, é um tamanho ideal do take in points.
Alavancagem ideal:
L=(S/Spread)*p^2=10^4/2*0/04^2=8
Tempo típico de duplicação do depósito ao negociar com este MM ideal:
t=tau/sigma^2*Spread^2/p^4, onde sigma é a volatilidade do par na TF=tau. Vamos tomar uma variante pré-crise: sigma=70 pontos/dia, tau=dia, Spread=2 pontos. Então,
t=1/70^2*2^2/0.04^4=320 dias - tempo aproximado de duplicação do depósito (é claro, se eu não fiz asneira em algum lugar).
É muito pior para o par deurchf. Embora, a previsibilidade do par seja alta, mas o spread é igual a 3. Em tais parâmetros não há área onde com p(H ) disponível (ver Fig.) o H ideal não é maior do que o atual! Em outras palavras, o par não é promissor.
Fiz uma avaliação da previsibilidade dos instrumentos financeiros p (eixo das ordenadas) disponíveis no arquivo de cotações da Alpari. O cálculo foi realizado para diferentes horizontes comerciais expressos em pontos (eixo das abcissas):
A linha preta em cada diagrama mostra a borda de rentabilidade, que divide condicionalmente a área rentável da não rentável. Se você quiser que o TS, que explora padrões ocultos em citações, mostre rentabilidade de forma estatisticamente confiável, a barra azul deve exceder o nível de rentabilidade. O limite foi traçado de acordo com a primeira fórmula da Fig. (segundo é sua variante marginal para p<1/2).
Para cada símbolo podemos estimar um tempo característico de duplicação do depósito - tau2, dado o MM ótimo (parâmetros H e L) que depende da volatilidade do instrumento - sigma, do intervalo de tempo característico - tau, sua previsibilidade - p, e a comissão de DC - Sp (a última fórmula na figura). O que farei um pouco mais tarde.
Assim, será possível avaliar rapidamente as perspectivas de trabalhar com este ou aquele instrumento sem perder tempo escrevendo TS, construindo MTS em sua base e aguardando os resultados da negociação em uma conta demo.