Etiqueta de mercado ou boas maneiras em um campo minado - página 5
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Interessante. Parece que conhecendo as características de alavancagem, propagação e comportamento do TS em diferentes partes do gráfico, podemos determinar o intervalo de parada e tomada que é o mais adequado para o TS em questão. E dessa faixa devemos distinguir as mais satisfatórias em termos de relação lucro/risco. Certo?
Se a alavanca de alav ancagem for estritamente definida, então podemos encontrar o nível ideal do payoff médio dS (níveis TP e SL) neste caso particular, com base na expressão:
Lembre-se, no entanto, que a taxa de lucro neste caso não será a mais alta possível. Está ligado a essa Alavanca foi selecionado à força por causa de algumas outras considerações (por exemplo, limitação do tamanho de um depósito ou exceder o nível máximo para uma empresa de corretagem) e muito provavelmente não é o ideal. Entretanto, é o melhor conjunto de combinações possíveis e certamente melhor do que a intuição pode aconselhar.
Neutron, o p conta sem levar em conta a dispersão?
Sim, é claro. É uma característica do TS (suas qualidades predicativas) em um determinado instrumento. Portanto, a propagação não deve distorcer este parâmetro. A propósito, no relatório do testador, o valor do "Profitable trades". Porcentagem de todos" leva em conta a comissão das corretoras. É uma pena, poderíamos assumir este importante valor sem estresse.
Sim, é claro. É uma característica do TS (suas qualidades predicativas) em um determinado instrumento. Portanto, a propagação não deve distorcer este parâmetro. A propósito, no relatório do testador, o valor do "Profitable trades". Porcentagem de todos" leva em conta a comissão das corretoras. É uma pena, poderíamos assumir este importante valor sem estresse.
Sim, também pensei em calculá-lo usando os resultados do Estatuto, mas preciso saber o número de perdas dentro do spread ou algum outro parâmetro.
Neutron, o p conta sem levar em conta a dispersão?
Sim, é claro. É uma característica do TS (suas qualidades predicativas) em um determinado instrumento. Portanto, a propagação não deve distorcer este parâmetro. A propósito, no relatório do testador, o valor do "Profitable trades". Porcentagem de todos" leva em conta a comissão das corretoras. Seria uma pena, poderíamos facilmente assumir este importante valor.
OK, pare. O que você quer dizer com excluir o spread?
Sem propagação, com propagação há alguns valores, com propagação dupla há alguns outros, para cada caso há uma porcentagem.
Neutron -- Proponho a criação de um software. Objetivo -- com base no relatório com lote mínimo sem MM, o software dará uma porcentagem ótima. É realista?
Por que o software? O artigo está saindo em breve, já venho trabalhando nele há algum tempo. Dados de entrada - cabeçalho do relatório com MM=0,1. Dados de saída - estimativa das chances de que, digamos, o R.O. do comércio não excederá o limite em um determinado número de negócios. É possível aplicar o mesmo procedimento não apenas para o saque.
É algo como uma estimativa de especialista com base em informações mínimas. Mas acho que a estimativa é melhor do que a do especialista, porque se baseia nas estatísticas nuas, não em números tirados do teto. E não é apenas o spread que é um parâmetro crítico para a avaliação, mas também alguns outros parâmetros. É claro, o sistema tem que ser Bernoullian.
Por que o software? Em breve publicarei um artigo, há muito tempo venho trabalhando nele. Dados iniciais - cabeçalho do relatório com MM=0,1. Output - estimativa das chances de que, digamos, o comércio não esteja fora do limite em uma determinada quantidade de negócios. É possível aplicar o mesmo procedimento não apenas para a RP - digamos, para o sorteio.
Bem, é uma espécie de avaliação especializada baseada em informações mínimas. Mas eu acho que é melhor do que a estimativa de um especialista, porque a base é pura estatística, não números tirados do teto. E não é apenas o spread que é um parâmetro crítico para a avaliação, mas também alguns outros parâmetros. É claro que o sistema tem que ser Bernoullian.
Isso é um pouco estranho.
Tanto quanto eu entendo, sua produção é uma estimativa de estabilidade, robustez do TS.
Proponho escrever um software que calcule a porcentagem ideal para o MM proporcional, assumindo que o TS é robusto.
Estou vendo. Você teria que perguntar ao Vince. Bem, a suposição é agradável e melada.
Bem, a suposição é simpática e melada.
Sim, mas isso faz sentido. Para a montagem, a porcentagem ideal de MM é um tremor de ar vazio e inútil.
Por que software? Em breve publicarei um artigo, há muito tempo venho trabalhando nele. Dados de entrada - cabeçalho do relatório com MM=0,1. Dados de saída - estimativa das chances de que, digamos, o m.o. de um negócio não excederá o limite de um determinado número de negócios. É possível aplicar o mesmo procedimento ao saque e não apenas ao saque.
Bem, é uma espécie de avaliação especializada baseada em informações mínimas. Mas eu acho que é melhor do que a estimativa de um especialista, porque a base é pura estatística, não números tirados do teto. E não é apenas o spread que é um parâmetro crítico para a avaliação, mas também alguns outros parâmetros. É claro que o sistema tem que ser Bernoullian.
Heh-heh! Comecei também a investigar esta questão. Talvez eu também escreva um artigo. :) O resultado é inesperado, para mim. A questão da legitimidade da existência do "F ótimo" surge em pleno crescimento.