Eu não posso acreditar! - página 6
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A idéia é simples, aproximadamente como esta: Fechar[0] > Abrir[0] && Abrir[0] > Abaixar[0] (Fechar[0] < Abrir[0] && Abrir[0] < Alto[0]) e abrir posição longa (curta) com Abrir[0] parar, à medida que os preços se movem, e quando aparece uma nova barra, fechamos a ordem, e vamos para uma nova barra
Pontos obscuros:
1. De acordo com o comentário, cada barra deve ser trabalhada, mas de acordo com o estado apenas 2-4 barras por dia são trabalhadas em média, as demais são filtradas.
2) A parada de rastreamento é feita literalmente a cada tique e às vezes é corrigida até 70 vezes dentro de um minuto (por exemplo, ordem de compra datada de 2008.03.11 14:16), ou seja, praticamente vários pedidos ao servidor por segundo, tal negociação não é bem sucedida. Acho que é melhor usar um Take order.
Nos primeiros 6 meses, o volume aumentou 5 vezes (de 0,2 para 1), e no último mês aumentou 10 vezes! (de 1 a 10) não está claro qual princípio foi utilizado para construir um volume tão agressivo.
O algoritmo em si tem uma base racional, mas sua implementação em sua forma atual é improvável de funcionar na vida real. Portanto, deve ser mais desenvolvido e melhorado. Acho que seria melhor "afiná-lo" em gráficos de várias horas (observe um mínimo) e abolir o trajeto, pelo menos na forma que tem agora.
Com respeito ao autor por sua obra...
e li... diz sobre a formação de bares... alto baixo... parar ao ar livre... mas não está claro como determinar qual caminho abrir... e como um EA deve "esperar" pelo momento de entrar ... (usando um deslize ou algo assim?)
sim, eu também não entendi esse ponto:
...puxar para trás uma posição longa (curta) com stop Aberto[0]...
xnko, como se coloca uma parada? será sempre menor que a distância mínima...
Preste atenção ao estado horário, a entrada é implementada quando o preço se afastou da abertura em 13 pontos. Isto é, se o preço mudou em +13 pips, abrimos COMPRAR. Em seguida, abrimos a BUY.
Obviamente, existem algumas outras regras que o autor não revela, já que o que entendi é que ele perde mesmo no Testador de Estratégia.
No momento, minha conclusão é que os resultados dos testes são tão doces por causa da má qualidade da modelagem. Muitos carrapatos são perdidos. Os negócios mostrados como lucrativos são, de fato, fechados com a parada de perda com 90% de qualidade de modelagem. Verificação de seu Consultor Especialista
No momento, minha conclusão é a seguinte: os resultados dos testes são tão doces por causa da má qualidade da modelagem. Muitos carrapatos são perdidos. Os negócios declarados como lucrativos são, de fato, fechados com a parada de perda com 90% de qualidade de modelagem. Verificando meu consultor especializado
vi meus 4 dias de teste em conta real e não em testador. meu teste semi-automático porque ainda não resolvi o problema do fechamento forçado da ordem na mudança de barra, mas como você vê, resultados bastante bons. no depósito 730 saída 14000 (por que não posso lascar o estado inteiro)
Onde está o Estado? Você pode colocá-lo em um arquivo?
>> Eu tentei, diz que é maior que...
A propósito de modificações, quero dizer que nem tanto... (>> Não em cada carrapato e somente quando o preço estiver um pip acima do anterior).
Sim, eu também não entendi esse ponto:
xnko, como você define a parada? será sempre menor que a distância mínima...
Tenho, por exemplo, uma entrada acima do nível de abertura do bar, pois também entendo a do autor.