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Алексей, а чем тебя предложенный мной расчет не устраивает? Тебе индикатор написать, чтоб пояснить? )))
você está mudando incorretamente. tome um período de 3.33333, por exemplo.
вы сдвигаете неверно. возьмите период 3.33333 например.
??? Eu não mudo absolutamente nada. E se você escrevê-lo na forma Inteira, ao invés da forma usual do FIR, ele funciona assim:
(0,33333*Fechar[3] + Fechar[2] + Fechar[1] + Fechar[0])/3,33333
??? Я вообще ничего не сдвигаю.
voltar. Não contamos apenas o valor 0 do tampão indicador, mas também o N-1 dos outros.
Proponho avaliar a exatidão da fórmula para outros índices
Алексей, а чем тебя предложенный мной расчет не устраивает? Тебе индикатор написать, чтоб пояснить? )))
Você não precisa de um indexador, a fórmula é suficiente. Sua fórmula é assimétrica nos preços, isso é o que me incomoda.
Por exemplo, por um período de 3,5 SMA pode ser escrito da seguinte forma:
a1*Fechar[3] + a2*Fechar[2] + a2*Fechar[1] + a2*Fechar[0], onde a2=1/3,5, a1=1-3/3,5;
A propósito, há algo errado com sua fórmula. Você provavelmente quis dizer a2=1/3,5, a1=0,5/3,5 ? E por que exatamente um1 é tão especial e não algum outro? Por que não sugerir o contrário, tornando o valor k em Close[0] menor?
Bem, você provavelmente sabe o que é uma função gama. É uma continuação natural de um fatorial para a região não-inteira. Esta continuação não viola nenhuma propriedade do fatorial dos inteiros e é simultaneamente "mais suave" em algum sentido (havia algo sobre convexidade, não me lembro, foi estudada há muito tempo).
Em princípio, o cara provavelmente queria que a menor mudança no período (não-inteiro) fosse de alguma forma refletida no muve. Mas isso pode ser feito de mil maneiras.
2 avatara: Bem, a mesma situação. Sua versão eu gosto mais, na verdade. Mas também há um obstáculo: a contribuição dos pontos extremos difere da contribuição dos demais. Esta não é uma propriedade de uma simples máquina onduladora.
Talvez eu esteja sendo categórico demais. É melhor quando você tem um exemplo na sua frente - digamos, em linguagem fácil. Você já pode ver o algoritmo ali.
Лучше всего, когда видишь перед собой пример - скажем, на Easy Language.
Eu dei uma dica. /* como me parece - você precisa resolver o problema geométrico com um deslocamento. então, no índice 0, a fórmula de Peter está correta. E depois alterar os coeficientes marginais. */
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É uma mini provocação de teste ;)
Por exemplo, por um período de 3.3333333 SMA pode ser escrito como
iMA(...,3.3333333,...)=a1*iMa(...,3,...)+a2*iMa(...,4,...). onde a1+a2=1. a1=0,666666, a2=1-a1=0,333333333. E se colocarmos 0 e 1 na fórmula, é o que obtemos.
Как вам такая формула
Например, для периода 3.3333333 SMA можно записать так:
iMA(...,3.5,...)=a1*iMa(...,3,...)+a2*iMa(...,4,...). где а1+а2=1. а1=0.6666666, а2=1-а1=0.3333333. И если в формулу подставить 0 и 1, то то на то и выйдет.
+5)
Fórmula simples:
2/3*(C0+C1+C2)/3 + 1/3*(C0+C1+C2+C3)/4 = (2/9+1/12)*C0+(2/9+1/12)*C1+(2/9+1/12)*C2+1/12*C3= 11/36*(C0+C1+C2)+1/12*C3
Sim, os k's são assimétricos de qualquer forma. Mas é lindo!