Ajude a escrever um especialista - página 7

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Figar0 писал(а) >>
A estratégia tem um pequeno ponto, um avanço e sua confirmação ao romper o extremo, mas 15M de tempo é muito pequeno para tal estratégia. 1H ou 4H IMHO. E é claro que todos esses EAs devem ser melhorados para a conta real.

Espero fazer pelo menos um teste difícil em alguns dias, também acho que o M15 não é suficiente, mas comecei com pequeno e vou em frente...

 
Fduch писал(а) >>

Gostei do design do T.Z. =)

Alesander, seu especialista está se comportando perfeitamente, sem mais hooliganismo)) Muito obrigado por seu interesse nos TOR;) E a sério, realmente, muito obrigado! Estou muito contente que minha pergunta tenha atraído muitas pessoas boas para este ramo) Vou enviar meu consultor especializado para otimização, e o tempo mostrará)

 
Fduch писал(а) >>

Aconselho a deixar pelo menos um mês para o OOS quando otimizar

Eu ainda não sei o que é OOS e também, vocês vão rir, eu não posso inserir uma vírgula separadora para virar muito de 1 para 0,1. Como você pode ver, funcionou aqui, mas não nas propriedades do Expert Advisor. O que estou fazendo de errado, por favor, aconselhe-me?

 
Vadimus >> :

Eu não incomodaria tanta gente só para lhes dar um exemplo de livro de texto para programação)

Qual é a sua razão? Bem, você o testou manualmente e em algum momento teve lucro, isso é uma razão? Se você o tivesse testado por pelo menos 1 ano. Se tais estratégias simples fossem lucrativas, todos os programadores teriam se tornado milionários. Procurei tais estratégias quando estava dominando o MQL e fiquei seguro de sua futilidade.


 
khorosh писал(а) >>

Que fundamentos você tem? Bem, você o testou manualmente e em uma determinada área e teve lucro, isso é uma razão? Se você o tivesse testado por pelo menos 1 ano. Se tais estratégias simples fossem lucrativas, todos os programadores teriam se tornado milionários. Procurei por estratégias similares quando estava dominando o MQL, e me convenci de sua futilidade.

E qual mais poderia ser a razão? O teste manual por um ano é possível, mas não é muito útil, porque ao alterar apenas um parâmetro você pode obter um resultado completamente diferente, o que significa que você terá que fazê-lo manualmente durante um ano, e depois novamente .... São necessários 10 anos de trabalho duro para obter uma imagem objetiva. É por isso que as pessoas inventaram a MTS, testadores, otimização, etc. Parece-me que eu fiz a coisa certa. Ou você discorda de mim?

 
khorosh писал(а) >>

Que fundamentos você tem? Bem, você o testou manualmente e em uma determinada área e teve lucro, isso é uma razão? Se você o tivesse testado por pelo menos 1 ano. Se tais estratégias simples fossem lucrativas, todos os programadores teriam se tornado milionários. Cavei tais estratégias ao dominar o MQL, e me convenci de sua futilidade.

Quanto à futilidade, ficaria feliz se me dissesse onde estou errado... Um dos resultados da otimização para o período de três meses:

lucro 2047 pips, rentabilidade 1,98, expectativa 22,02, drawdown $522, % drawdown 4,68. É absolutamente ruim. Que todos na vida não sejam tão bonitos, mas todos iguais, que o mesmo seja para o lucro. Ou eu estou errado?

 
Vadimus >> :

Ainda não descobri o que é OOS e também, você vai rir, não posso inserir uma vírgula separadora para virar muito de 1 para 0,1. Como você pode ver, funcionou aqui, mas não nas propriedades do Expert Advisor. O que estou fazendo de errado, por favor, aconselhe-me?

Este teste está fora do escopo da otimização do tempo (Out of Sample, se você traduzi-lo do inglês).

Em geral, quero salientar que o algoritmo de crossover de muwings em ambos os EAs é incorreto. Descreve não apenas a travessia, mas também o toque de multi-vinais com sua conseqüente divergência sem travessia. Deve haver entradas falsas - ou seja, não fornecidas pela estratégia.

O algoritmo de crossover precisa ser modificado um pouco. Nos dedos: (ainda não há tempo para escrever por completo, se ninguém o fizer - eu escreverei) Para determinar a passagem de baixo para cima da média móvel longa curta: Deve-se tomar a diferença da média móvel curta menos longa e comparar com um valor igual à metade do tamanho de um ponto (0,5 * Ponto). Se mais - retornar verdadeiro, se menos - falso. 

bool IsFastUpper(double fm, double sm)

{

    double d = fm- sm;

    if( d>0.5*Point) return(true);

    return(false);

}

Пересечение будет на том баре на котором невыполнение условия сменится на выполнение. 


bool IsCrossedDown2Up(double fm[],double sm[], int i)

{

return(  !( IsFastUpper( fm[ i+1], sm[ i+1]))&& IsFastUpper( fm[ i], sm[ i]) );

}

Para outras interseções da mesma forma.


Boa sorte.

ZS. Com relação à vírgula - veja se você precisa colocar um ponto ? depende dos padrões nacionais.

PPS Faltou um parênteses - corrigido.....

 
Vadimus >> :

Ainda não descobri o que é OOS e também, você vai rir, não posso inserir uma vírgula separadora para virar muito de 1 para 0,1. Como você pode ver, funcionou aqui, mas não nas propriedades do Expert Advisor. O que estou fazendo de errado, por favor, aconselhe-me?

Sim, você tem. Eu o conserto em cada especialista!

E OOS: Out Of Sample - fora do intervalo de otimização (em dados, que TC não viu). Para estimar do que o TS é realmente capaz, um certo período de tempo é deixado deliberadamente sem otimização. Após a otimização, o sistema é verdadeiro neste intervalo. É assim que o real é simulado.

Arquivos anexados:
emaccross_2.mq4  4 kb
 
Fduch писал(а) >>

Sim, de fato. Em cada EA eu tenho isto corrigido!

E OOS: Out Of Sample - fora do intervalo de otimização (em dados que a TC não viu). A fim de estimar do que o TS é realmente capaz, um certo período de tempo é deliberadamente deixado de fora do período de otimização. Após a otimização, o sistema é verdadeiro neste intervalo. Assim, o real é simulado.

Sou novamente grato a você)

 
VladislavVG >> :

Em geral, quero observar - o algoritmo de cruzamento de muwings em ambos os EAs é feito de forma incorreta.

O fato de haver um sinal "maior ou igual a" não significa que haverá entradas falsas. A questão é que o sinal de confirmação - penetração de Alto/Baixo significa que o preço continua se movendo na mesma direção e, portanto, as médias móveis estão se cruzando em vez de se tocarem.

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