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Li em algum lugar que há algumas restrições no MQL sobre o número de carregamentos simultâneos: matrizes, mdicadores, etc.
Não sei mais nada além de "não mais de 8 tampas ind.", e também uma restrição nos números máximo e mínimo. Estou com dúvidas.
Boa tarde, amigos.
Desculpas pela duplicação de cargos, é que a questão é conceitual, em muitos aspectos definindo para mim neste momento...
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Eu gostaria de consultá-lo sobre tal questão...
Atualmente o mercado de livros está saturado de materiais sobre Forex, mas a qualidade desses materiais é muitas vezes pobre...
No entanto, há muitos livros sobre a análise.
Gostaria de perguntar aos comerciantes experientes, que livros sobre o DESENHO DE ESTRATÉGIAS DE COMÉRCIO utilizaram, onde obtiveram material para o conhecimento inicial.
É claro que estas estratégias são frequentemente trabalhadas, situações de mercado mudaram, etc.
Mas eu gostaria de estudar a questão da elaboração de estratégias de forma abrangente e sistemática.
Que materiais sobre estratégias você recomendaria?
O que ler, assistir e tentar?
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Muito obrigado de antemão.Rapazes, talvez tenham visto uma solução pronta...
A tarefa é calcular o tamanho do lote para N% de tamanho comercial, levando em conta o stop loss. Isto é, por exemplo, 1% de risco, 200 pips stoploss. O tamanho do lote deve ser tal, que se a perda stop ocorrer, o depósito perderá 1%.
Obrigado :)
Pessoal, talvez alguém já tenha encontrado uma solução pronta...
A tarefa é calcular o tamanho do lote para N% de tamanho comercial, incluindo o tamanho do stoploss. Isto é, por exemplo, 1% de risco, 200 pontos de perda de estoque. O tamanho do lote deve ser tal, que se a perda stop ocorrer, o depósito perderá 1%.
Obrigado :)
Bem, em algum lugar como este:
Para as grandes majors, como EURUSD:
double lot=AccountEquity()* double Risk/(MarketInfo(Symbol(),MODE_LOTSIZE)*Point*int StopLoss);
para os invertidos, como USDJPY:
double lot=AccountEquity()* double Risk/(MarketInfo(Symbol(),MODE_LOTSIZE)*Point*int StopLoss*Bid);
Mas no segundo caso, o cálculo é aproximado, já que a relação está mudando o tempo todo.
É difícil calcular para as cruzes, pois é impossível dizer qual será a relação no fechamento do pedido.
Bem, em algum lugar como este:
Para as grandes majors, como EURUSD:
double lot=AccountEquity()* double Risk/(MarketInfo(Symbol(),MODE_LOTSIZE)*Point*int StopLoss);
para os invertidos, como USDJPY:
double lot=AccountEquity()* double Risk/(MarketInfo(Symbol(),MODE_LOTSIZE)*Point*int StopLoss*Bid);
Mas no segundo caso, o cálculo é aproximado, já que a relação está mudando o tempo todo.
É difícil calcular para cruzamentos, pois é impossível dizer qual será o preço quando o pedido for fechado.
Muito obrigado. O MarketInfo pode ser substituído por qualquer outra coisa? Ou entrada manual ou MarketInfo? Ou talvez haja outras opções?
As cruzes, presumo, são uma verdadeira dor de cabeça?
Muito obrigado, o MarketInfo não pode ser substituído por nada mais? Ou entrada manual ou informação de mercado? Ou existem outras opções?
Presumo que haja um problema com as cruzes?
Bem, na maioria das vezes são 100.000, mas em algumas corretoras pode ser diferente.
Bem, na maioria das vezes são 100.000, mas alguns CDs podem ser diferentes.
Por favor, me aconselhe o que fazer com as cruzes? Entendo o erro de cálculo, mas não é possível calcular exatamente a perda na cruz?
O problema aqui é que você não sabe a tarifa no momento de fechar o pedido. Suponha que você tenha AUDCAD e todos os assentamentos sejam em dólares. Você compra muito, ele desce em relação ao canadense, mas o dólar também pode descer em relação ao canadense, e quando você fecha a parada em 100 pontos, você pode até mesmo ter algum lucro em dólares americanos no final, se o dólar desce mais em relação ao canadense. Em outras palavras, quando você abre muito para uma cruz, você ainda deve observar a relação entre a moeda base da cruz e o dólar.
E como você sabe qual moeda é a moeda base para a cruz?