Observação estranha ! - página 2
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Sobre as discrepâncias.
Conhecer a referência é de onde o CD recebe suas citações. É uma maneira muito boa de tirá-la do caminho.
Eu acho que é um mito.
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Ninguém pára ( comprar cotações utilizadas por uma corretora ) - e obtém as informações sobre qual corretora aceita as cotações.
A propósito - as cotações de todas as empresas de corretagem são geralmente as mesmas.
- há atrasos e discrepâncias, mas não graves
a diferença não é um minuto ou dezenas de pips
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aqueles que têm estas informações não "fazem os DT" ---
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a diferença nas citações é claro que há casos
Isto faz sentido. As citações dos filtros CC, caso contrário não sobreviverão. Pegue um sinal eletrônico e pegue a divergência.
Já fiz isso algumas vezes com citações de diferentes CDs. Mas eu ainda não o tomaria como um sistema. O mesmo para a execução garantida.
Enquanto espera pela lacuna você aposta em tudo antes de fechar. Ou o depósito está com prejuízo, ou com um grande lucro após o intervalo.
há dados sobre a discrepância?
A propósito, seria bom que eles fizessem uma referência à referência, para evitar reclamações dos participantes
e que a palavra "indicativo" não aparece em nenhum lugar.
Lembra-se como a VinWin foi ajustada para não ficar atolada?
De fato, quando abri a linha, não assumi que a culpa da citação fosse da minha pergunta.
O teste, postado no post1, foi feito em tf=n4. A PREÇOS DE ABERTURA! E eu acho que afinal há algo mais em jogo aqui.
E não filtragem de citações de forma alguma.
Pior ainda. Nos CFDs da Alpari, há citações da tarde. Você pode imaginar se o câmbio fosse assim?
Recentemente, o spread foi encontrado em www.deltastock.com. O spread é maior, mas a partir de 100 dólares e sinal eletrônico, parece. API, apenas uma descoberta única.
Pior ainda. Nos CFDs da Alpari, há citações da tarde. Você pode imaginar se o câmbio fosse assim?
Recentemente, o spread foi encontrado em www.deltastock.com. O spread é maior, mas a partir de 100 dólares e sinal eletrônico, parece. API, apenas uma descoberta única.
O que você está comparando?
Trigo na Alpari.
E nestes gráficos está o ouro.
Você está errado. Existem tais sistemas e é garantido que eles se dividirão, não todas as empresas de corretagem, mas algumas com certeza. Após alguns eventos, as corretoras começaram a introduzir nas regras uma condição para o tempo mínimo de realização da transação + não pagavam as somas que ganhavam. Se alguém estiver interessado, você pode nos enviar o Skype e eu lhe darei o link. Ou simplesmente navegar através das reivindicações consideradas pelo KDFMS.
Se falamos do tempo de retenção - você quer dizer escalpelização e tudo o que está associado a ela.
Se você está falando de alvos de 50 pips ou mais - tudo isso se torna completamente inútil
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talvez em TP = 2-3 pips e você pode pegar na diferença de preço - não sei - talvez você possa
mas quanto tempo vai durar
Trigo na Alpari.
E nestes gráficos, ouro.
Você pode comparar a correlação de pares de mercadorias e futuros como australianos e ouro ou canadenses e ouro com petróleo obter os mesmos resultados