Observação estranha !

 

Boa tarde a todos!

Ao testar e otimizar o EURJPY Expert Advisor no cronograma = H4, encontrei alguma confusão. (para dizer de forma suave)!

Fora do período de otimização no teste de avanço/retrocesso, o Expert Advisor tem mostrado um resultado bastante bom. Veja o gráfico.

Mas correr na "parte de trás" da amostra (fora do período de otimização) não era tão bom quanto queríamos que fosse.

É porque o Expert Advisor primeiro mostrou um crescimento do depósito e depois uma perda. No entanto, esta perda aconteceu na época do CAMPEÃO ROBOT CHAMPIONSHIP 2007!

 

Percorri a história na n4 e na D1 de boa fé, mas não descobri como a história para o final de 2007 difere da história em outras parcelas.

Meu consultor especializado trabalha com fractais. Não tem paradas. As entradas e saídas são baseadas nos fractais que aparecem.

Depois otimizei o Expert Advisor em um site "afundando". Mas agora ela dá lucro aqui, mas falha no outro!

Por favor, partilhe suas idéias sobre este problema!

 
rid писал (а) >>

Em seguida, otimizei a EA na história da "ameixa". Mas agora, ele está lucrando aqui, mas está drenando em toda a outra história!

Por favor, partilhe suas idéias sobre este problema!

O mercado está em constante mudança. Caso contrário, alguém poderia simplesmente dirigir a MTS e falir todos os outros participantes forex. Para que ninguém "mate" o câmbio (o câmbio é um mercado simples e não pode existir sem a circulação de dinheiro), ele tem que ser o mais irrepetível possível.

Em um momento a MTS está obtendo lucros e em outro ele está drenando. No total, todo o depoimento é gasto com a propagação.


Embora, é claro, seja interessante. Seria bom saber qual foi a mudança no mercado. Isto é, o parâmetro que mudou e suas características quantitativas: antes, durante e após o período de afundamento.

 
Pareceu-me que os castiçais EURJPY na n4 para outubro-dezembro de 2007 eram um pouco maiores (mais largos) do que em outras partes da história. 2007 foram um pouco maiores (mais amplos) do que em outras partes da história. Mas talvez seja isso mesmo o que parecia.....
 
rid писал (а) >>
Parece-me que os castiçais EURJPY estão em Н4 para Out-Dez. 2007 foram um pouco maiores do que nas outras partes da história. Mas talvez seja apenas minha imaginação.....

Este só parece ser o caso. Na verdade, todas as velas têm a mesma largura. :)

Mas seu comprimento pode ser maior, devido à alta volatilidade. Acho que você deveria então fazer um filtro no indicador ATR. Se tiver um parâmetro X maior que um determinado número, não negocie. E verifique como o filtro mudará os resultados da negociação na história, não apenas pela época do Campeonato 2007, mas também por uma história maior.

Se se tratar de um aumento da volatilidade, este filtro deverá melhorar seu sistema.

 
rid писал (а) >>
Parece-me que os castiçais EURJPY estão em Н4 para Out-Dez. 2007 foram um pouco maiores (mais amplos) do que em outras partes da história. Mas talvez seja isso mesmo o que parecia.....

E se os organizadores dos Campeonatos tiverem a capacidade de influenciar os preços de mercado do mercado financeiro global durante os Campeonatos:)

 
SK. писал (а) >>

E se os organizadores do Campeonato tiverem a oportunidade de influenciar os preços de mercado do mercado financeiro mundial durante o campeonato?)

O Campeonato não é realizado aos "preços do mercado financeiro mundial", mas aos preços das meta-cotações que eles podem influenciar. E eles o fazem. Seus preços são muito semelhantes aos preços de mercado, mas apenas semelhantes...

 
timbo писал (а) >>

O campeonato não é a "preços do mercado financeiro mundial", mas a preços de metaquotas, que eles podem influenciar. E eles o fazem. Seus preços são muito semelhantes aos preços de mercado, mas apenas semelhantes...

algum dado sobre a discrepância?

A propósito, seria bom que eles fizessem uma referência à referência para evitar reclamações dos participantes

e que a palavra "indicativo" não aparece em nenhum lugar.

 
Geronimo писал (а) >> e que a palavra "indicativo" não aparece em nenhum lugar.

Irrealista. Cada corretora tem suas próprias fontes de cotações e seus próprios filtros. Cada corretora é uma loja privada que estabelece suas próprias regras. Sim, se estas regras derem citações muito diferentes das "corretas", as empresas de corretagem fugirão dela.

 
Geronimo писал (а) >>

A propósito, seria bom se eles fizessem uma referência à referência para evitar reclamações dos participantes

Conhecer a referência é de onde o CD recebe suas citações. É uma maneira muito boa de desagregá-la.

 
Prival писал (а) >>

Conhecer a referência é de onde o CD recebe suas citações. É uma maneira muito boa de tirar isso.

Como você faz isso?

Quanto à Meta Quotes Demo, eles são retirados da Alpari, como eles mesmos declararam.