Precisamos escrever um especialista sem complicações - página 3
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
É exatamente o oposto: quais são suas exigências, são as respostas. Se você ainda não entendeu que a verdadeira criatividade na criação de um MTS é a idéia certa, que pode ser codificada sem qualquer criatividade por parte do codificador, você ainda não a percebeu.
Por favor, leia tudo o que escrevi ANTES. Citação: "Se não pode ser feito (pela barra não-formada), então escreva assim, em vez de me fazer perguntas idiotas, tentando me fazer parecer um idiota e você mesmo um "cara legal e inteligente" - afinal, quem é o programador: você ou eu?
E as exigências são perfeitamente aceitáveis e bem dentro de 4 pontos. Eu simplesmente não esperava ter que explicar tudo. Eu especialmente não esperava que eu tentasse fazer de mim um tolo, quando eu nunca tive nada a ver com programação, com perguntas como: "como você imagina isso" - essa é a citação acima.
Assim, explico como sair desta situação, para aqueles que não entendem: é preciso programá-lo para que o comércio seja realizado no bar não formado após 4 minutos de sua abertura, de acordo com o algoritmo, que está na página 1 do tópico.
Fui eu que não consegui!
Acontece que uma espera de 4 minutos é acrescentada às condições originais de entrada (um terço de uma barra)? - Por um bar de cinco minutos?
Fiz um consultor especializado no outro dia: entrada em um determinado momento após a abertura do bar, dependendo se o preço atual é mais alto ou mais baixo do que o preço aberto. À primeira vista, parecia ser uma boa solução. Entretanto, o Consultor Especialista perdeu lucros. As inscrições foram aleatórias de qualquer forma. É como atirar uma moeda ao ar.
Naturalmente, a otimização dará lucros. Mas é só quando se otimiza...
Assim, explico como sair desta situação, para aqueles que não entendem: é preciso programá-lo para que o comércio seja realizado no bar não formado após 4 minutos de sua abertura, de acordo com o algoritmo, que está na página 1 do tópico.
Fui eu que não consegui!
Acontece que uma espera de 4 minutos é acrescentada às condições originais de entrada (um terço de uma barra)? - Por um bar de cinco minutos?
Exatamente certo! Este é o tipo de pergunta que mostra respeito e compreensão. Terei prazer em fazer negócios com você.
Assim, explico como sair desta situação, para aqueles que não entendem: é preciso programá-lo para que o comércio seja realizado no bar não formado após 4 minutos de sua abertura, de acordo com o algoritmo, que está na página 1 do tópico.
Eu fiz um consultor especializado: entre também após um certo tempo após a abertura do bar, dependendo se o preço atual é mais alto ou mais baixo do que o aberto. À primeira vista, parecia ser uma boa solução. No entanto, o Consultor Especialista tem mostrado perdas. As inscrições foram aleatórias de qualquer forma. É como atirar uma moeda ao ar.
Naturalmente, a otimização dará lucros. Mas é somente quando se otimiza ...
Leve em consideração Volume e MFI, para que você não faça uma entrada aleatória.
Infelizmente, não posso atender à sua idéia no momento. Mas eu encontrei um dos meus primeiros projetos.
O preço atual sobe ou desce por um número especificado de pontos a partir do preço de abertura da barra atual paraentrar no mercado. Este é o parâmetro " n " em PROPRIEDADES.
As posições longas e curtas podem ser desativadas. É fornecida uma parada de arrasto com limite de partida. Se desejado e interessante, alguém entre os presentes aqui pode facilmente acrescentar condições em seus índices ao código.
E prever a regra de "4 minutos" em vez do parâmetro "n".
A Exactr é capaz de trabalhar sob as restrições do Market Watch (não me dê um pontapé duro por implementar tal solução!)
Infelizmente, não posso atender à sua idéia no momento. Mas eu encontrei um dos meus primeiros projetos.
O preço atual sobe ou desce por um número especificado de pontos a partir do preço de abertura da barra atual para entrar no mercado. Este é o parâmetro " n " em PROPRIEDADES.
As posições longas e curtas podem ser desativadas. É fornecida uma parada de arrasto com limite de partida. Se desejado e interessante, alguém entre os presentes aqui pode facilmente acrescentar condições em seus índices ao código.
E prever a regra de "4 minutos" em vez do parâmetro "n".
Exactr é capaz de trabalhar sob as restrições do Market Watch (sem pontapés fortes para a implementação de tal solução!)
Por alguma razão, não vejo nenhum EAs nos preenchimentos anexos.
Desculpe-me. Quem teve tempo de fazer o download na mensagem anterior. - apagá-lo. Houve um erro.
Aqui está a versão correta, no download.
Devo adverti-lo que a parada inicial só funciona quando o Expert Advisor está online. Se a conexão com a Internet for desconectada, grandes drawdowns são possíveis.
Desculpe-me. Quem teve tempo de fazer o download na mensagem anterior. - apagá-lo. Houve um erro.
Aqui está a versão correta, no download.
Devo adverti-lo que a parada inicial só funciona quando o Expert Advisor está online. Se a conexão com a Internet for desconectada, grandes drawdowns são possíveis.
Obrigado!
Depois de muita clareza podemos dizer que o início foi feito, a única coisa que falta fazer é editar...
Portanto, tudo isso já foi descoberto novamente (TK):
Parte I (Quando uma barra é formada)
1) Dividimos a barra em 3 partes iguais - 3 setores.
2) Se os preços de abertura e fechamento forem posicionados em 1 setor ou em 3 setores, e se o mercado foi direcionado para cima (para baixo), nós colocamos uma ordem de venda (compra).
Determinar para onde o mercado se dirigia comparando as últimas 2-3 barras com os preços de fechamento. É como uma função elementar: se o preço estava constantemente aumentando (últimas 2-3 barras), então o mercado estava subindo; se o preço estava constantemente diminuindo (últimas 2-3 barras), então o mercado estava caindo. Podemos estabelecer uma dupla desigualdade: X1(t)<X2(t)<X3(t) - o mercado estava crescendo e X1(t)>X2(t)>X3(t) - o mercado estava caindo onde Xn(t)- preço de fechamento que depende do tempo.
II parte (Barra na fase de formação - uma espera de 4 minutos para a barra de 5 minutos, ou seja, o algoritmo começa a funcionar após 4 minutos da barra de abertura)
1) Se o volume da barra for superior ao anterior, e o preço de abertura do polvo estiver no setor 1, e o preço de fechamento estiver no setor 3, nós colocamos uma ordem de venda.
Se o MFI(Money Flow Index) estiver em baixa, o volume estiver em alta (rosa), nós ignoramos o sinal.
2) Se o volume da barra dada for maior que o anterior e a data do polvo estiver no setor 3 e o preço final estiver no setor 1, colocamos uma ordem de compra.
Se a IMF está em baixa, o volume está em alta (rosa), nós ignoramos o sinal.
Se pelo menos uma ordem é aberta, as outras não são abertas.
Lucro 10 pontos, Perda 10 pontos. (Mas estes dados devem ser inseridos pelo comerciante, assim como o tamanho do lote)
pergunta 1
Por favor, me diga como posso saber se o mercado está subindo ou descendo porque tudo está claro neste ponto, exceto seu esclarecimento.
1) Esta já é sua tarefa
Por que eu iria querer fazer isso? Você o determina de alguma forma... Eu entendo que você está negociando de acordo com sua estratégia
então você tem um algoritmo... e se você tiver um algoritmo, eu o programarei....
---
oops vejo agora
Qrob escreveu (a):
Determinar para onde o mercado se dirigia comparando as últimas 2-3 barras com os preços de fechamento. É como uma função elementar: se o preço estava constantemente aumentando à medida que o tempo aumentava (últimas 2-3 barras), então o mercado estava subindo; se o preço estava constantemente caindo à medida que o tempo aumentava (últimas 2-3 barras), então o mercado estava caindo. Podemos estabelecer uma dupla desigualdade: X1(t)<X2(t)<X3(t)- mercado subiu, X1(t)>X2(t)>X3(t)- mercado caiu, onde Xn(t)- preço de fechamento, e isso depende do tempo.
---
Qrob escreveu (a):
3) Estes são os mesmos conceitos, acredite-me. E a IFM mostra o que eu preciso
Não posso acreditar em sua palavra, se houver uma descrição escrita clara, aqui está o que os desenvolvedores escrevem na documentação
a coisa é que o volume no FOREX, não é o número de negócios ou lotes ou o que quer que seja, como você insinua
ou melhor, como implícito pelo indicador MFI, cujo objetivo é o volume real
em MT4 Volume é o número de movimentos de preços em uma direção ou outra
Ou seja, grosso modo, assim que o preço muda, o Volume adiciona +1 e não importa se o salto de 100p 50p 30p 10p ou 1p Volume é simplesmente +1
e não importa onde subiu ou desceu
Você sabe quanto dinheiro precisamos colocar no mercado para que o preço se movimente, digamos, em 10 pontos e 30 pontos de uma só vez?
mas não veremos no Volume um reflexo do volume que entrou no mercado , veremos um estúpido +1
significa indicadores baseados em volumes simplesmente falham
além do Volume ser diferente em cada corretora, infelizmente, confirma o fato de que o Volume não reflete volumes reais
O volume é apenas o número de ticks.... - de mudança no preço por unidade de tempo
Você concorda?
---
bem, mesmo que o Volume seja apenas o número de carrapatos - ou seja, o número de "idiotas" do preço em uma direção ou outra
e não o incomoda, então é realista escrever o que você está pedindo ...
outra questão se funcionará de forma lucrativa