Traga o MARTINGALE aos seus sentidos. - página 5
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Acrescentarei meus 5 kopeck. Em 2007 eu negociei ativamente em margem por conta real por meio ano. Meu Conselheiro Especialista era bimanual (como na segunda captura de tela), simultaneamente aberto longo e curto. Meu depósito chegou a $1000, depois recebi uma chamada de margem. Os negócios estavam na UE, cabo e chif. Acho que foi um menos, pois os três pares se correlacionam entre si. No entanto, situações em que a tendência é exatamente sem inversão (mais precisamente, o recuo é menor que o passo de abertura da posição e, portanto, não permite o fechamento da pirâmide) não são apenas numerosas, mas muito numerosas. Perdi minha confiança em Martin depois disso. E mais um menos significativo para mim é o uso muito ineficiente do depósito - para o martin com dois braços tive que manter um depósito de $15.000 (conta de centavos) para trabalhar com 0,1 lote. Não comilfo. :)
Qual é o objetivo? :)
Mais alguns kopecks, prefiro e até:) usar parcialmente o martingale não em "comprimento", mas em "largura". Ou seja, o comércio subseqüente pode cobrir a perda do(s) comércio(s) anterior(es) não necessariamente aumentando o lote, mas também aumentando o TP. Uma fila pode parecer como se segue:
Lote/TP/SL: 0,1/10/10, 0,1/15/10, 0,1/30/25, 0,1/60/45, 0,1/100/80, 0,1/200/100, 0,2/90/60 .... etc. Assim, podemos aumentar a "resistência" de um depósito, aumentando o número admissível de perdas e retardar o MC) É claro que os negócios com diferentes TP/SL devem ser abertos em condições diferentes. Embora eu tenha experimentado com o Expert Advisor onde as negociações foram abertas aleatoriamente e tenha conseguido encontrar uma cadeia na qual o Expert Advisor opera sem MC no EURUSD desde 1999 com rentabilidade normal, embora os drawdowns ainda sejam demasiados.
paukas писал (а):
Qual é o objetivo? :)
Bem, obviamente que sim. ;)
Obviamente, neste caso o depoimento cresce mais. Nas duas fotos no início desta linha, o lucro é maior no segundo caso (long+short). E, neste caso, o lucro é melhor devido aos pequenos movimentos em ambas as direções.
O autor
Qual é o passo planejado para abrir posições na mesma uR? O TP é igual ao nível de abertura ou maior?
paukas escreveu (a):
Qual é o objetivo? :)
Bem, é claro que sim. ;)
Neste caso, o depoimento cresce mais. Nas duas fotos no início desta linha, o lucro é maior no segundo caso (long+short). E, neste caso, o lucro é melhor devido aos pequenos movimentos em ambas as direções.
O autor
O passo planejado de abrir posições na mesma UE o quê? E o TP é igual ou superior ao nível de abertura?
Não faz sentido uma abertura simultânea para cima e para baixo. É igual a não abrir de forma alguma.
Не может быть смысла в одновременном открытии вверх и вниз. Это равносильно что вообще не открылся.
Nem por isso. No primeiro caso:
A conexão foi quebrada...
Era muito trabalhoso com as matrizes. Usei as funções da I.Kim, o que me permite obter tudo o que preciso sem o uso de matrizes. Combinei dois EAs em um projeto por analogia com o artigo "Non-Standard Automatic Trading". Eu os vinculava para operação dependente e simultânea. Além disso, criei mais uma posição independente com um lote minúsculo que se abre quando o especialista é habilitado e nunca mais é fechado.
Temos uma espécie de indicador de controle "flutuante" que monitora os movimentos do mercado e é capaz (no futuro) de influenciar a abertura de ordens de parada e limite. E até mesmo uma perda de carga!
E uma parada móvel com diferentes limites para as posições de parada e limite.
Aqui está um TESTE (COM PITCH SETTINGS) sobre a libra a partir de 1 mas, não um pips.
2 rid: funciona em um depósito inicial de pelo menos 5000?
P.S. Postos de edição - não funciona. Tenho o Firefox 2.0.0.14.