Intercâmbio de dados entre dois terminais MT4? - página 6

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Que diferença faz exatamente como você passa as citações se não pode ganhar dinheiro com isso de qualquer maneira?! =)
 
Parece-me que a idéia principal do autor deste tópico é antes a de negociar sobre a diferença na chegada das cotações a tempo. 1 DC está à frente do outro por um par ou três carrapatos. Esta diferença é capturada e uma pose é aberta na direção vista. Em poucos segundos, ele se move na direção do lucro e imediatamente se fecha.
Meu amigo e eu tentamos tal negociação - houve um tempo em que funcionava. Negociamos até mil dólares por dia. Mas não durou muito tempo - a corretora nos pagou dinheiro e fechou esta loja. E um pouco mais tarde encontrei um escândalo na Internet sobre exatamente a mesma situação - um grupo de comerciantes discutiu com alguma empresa de corretagem. A vida útil das transações desses comerciantes foi em média de alguns segundos. Os lucros foram enormes. Obviamente, nenhuma empresa de corretagem gostaria disso. E, é claro, os caras nunca foram pagos.
O autor, se eu estiver certo sobre sua idéia, então pense nisso antes de procurar uma implementação - também é possível um regateio manual. É entediante, mas possível. Tente trabalhar manualmente antes das tarifas e depois tente tirar seu lucro... Isto será muito menos esforço do que a busca de implementação de software.
 
drknn писал(а) >>
Parece-me que a idéia principal do autor deste tópico é antes a de negociar sobre a diferença na chegada das cotações a tempo. Um corretor está à frente do outro por um casal ou três carrapatos. Esta diferença é capturada e uma pose é aberta na direção vista. Em poucos segundos, ele se move na direção do lucro e imediatamente se fecha.
Meu amigo e eu tentamos tal negociação - houve um tempo em que funcionava. Negociamos até mil dólares por dia. Mas não durou muito tempo - a corretora nos pagou dinheiro e fechou esta loja. E um pouco mais tarde encontrei um escândalo na Internet sobre exatamente a mesma situação - um grupo de comerciantes discutiu com alguma empresa de corretagem. A vida útil das transações desses comerciantes foi em média de alguns segundos. Os lucros foram enormes. Obviamente, nenhuma empresa de corretagem gostaria disso. E, é claro, os caras nunca foram pagos.
O autor, se eu estiver certo sobre sua idéia, então pense nisso antes de procurar uma implementação - também é possível um regateio manual. É entediante, mas possível. Tente trabalhar manualmente antes das tarifas e depois tente tirar seu lucro... Isto será muito menos esforço do que a busca de implementação de software.


Use-o como Trailing Stop Positive Trade - poupa alguns pips! A informação sempre tem valor.
 
drknn >>:
Ну а чуть позже я наткнулся в инете на жуткий скандал по точно такой же ситуации - группа терйдеров спорила с каким-то ДЦ. Время жизни сделок этих трейдеров в среднем составляло несколько секунд. Профиты получались просто колоссальные. Понятно, что ни одному ДЦ такое не понравится. Ну и естественно, что денег парням так и не выплатили.
Não está claro porque este argumento surgiu em primeiro lugar. Se a corretora for uma empresa não pertencente à ECN, então a vida útil dos negócios é, a priori, de pelo menos alguns minutos. Se for um ECN, então é normal lá. Portanto, é uma história estranha.
 
Não há nada de estranho nisso. Os caras ficaram quentes com a divergência das citações. Eles ficaram quentes. De onde você acha que veio a divergência estável?! Uma máquina de citação desalinhada. Bem, que corretora quer pagar por este erro no valor de "quanto dinheiro o comerciante inteligente conseguiu obter"? Ninguém, sim. Mas algumas corretoras rangem os dentes e pagam, enquanto outras seguem o princípio e iniciam uma caça às bruxas e acusam o comerciante de fraude e violação dos requisitos regulamentares que (os requisitos) aparecem ex post facto nas regras (o elemento da vida útil da transação também foi inventado pelas corretoras). A propósito, a Alpari, há muito tempo, pagou dinheiro em uma situação semelhante. =)
 

Somente as empresas de corretagem não pertencentes à CEC têm uma discrepância e têm um tempo mínimo de transação de alguns minutos.

Portanto, esta hipótese não se encaixa. :))

 
Então é assim que é agora. Antes, não havia tais atrasos de proteção/verificação. A história foi contada sobre o passado notável, como eu a entendo.

Ou seja, agora algumas empresas de corretagem tecnicamente podem não permitir que se encaixem em alguns segundos em um movimento brusco e grande volume (verificarão mais de perto e poderão solicitar ou o que for), mas darão em micro volumes em um mercado calmo, e outras sempre dão (ou seja, não sabem ou não querem construir mecanismos de verificação e contratar revendedores competentes), mas escrevem nas regras que menos de dois minutos - "uh-uh-uh". Estou mais satisfeito com a primeira abordagem. =)
 
Por que você baseia o princípio em horários curtos de abertura e fechamento? Tentei um minuto a horas, para não quebrar as regras, e funciona muito bem também.
O principal objetivo é abrir bem, e você também pode esperar para fechar. E para abrir e fechar em segundos você tem que sentar-se na sala do servidor em sua corretora. Isso é impossível.
Não há possibilidade até mesmo de analisá-lo mais rápido do que 30-50 ms. Não pude fazê-lo mais rápido porque ainda tenho que peneirar os picos e ter sua confirmação. Se você tiver algum desenvolvimento, por favor, compartilhe.
 
zhuki >>:
Почему вы сам принцип строите на малом времени открытия-закрытия.
Nós não estamos construindo. Apenas uma opção. O narrador da história falava sobre o "segundo ciclo de vida das poses".
Tentei de um minuto a uma hora, para não quebrar as regras, também é bastante tolerável.
Em contas reais?
 
wise >>:
Не строим. Просто как вариант. Рассказчик истории говорил про "секундное время жизни поз".
На реальных счетах?

Eu já escrevi que neste tipo de negociação a diferença entre demo e real é enorme. A demonstração só é necessária para a depuração geral. Você tem que afinar as configurações na conta real. E isso, você entende, é um risco para o dinheiro. Mesmo as microcontas diferem muito das contas de demonstração.

Se a vida útil da posição for inferior a um minuto, haverá muitos erros (pendências). E os problemas com as empresas de corretagem são inevitáveis. É melhor esperar por algum tempo. Especialmente, que as situações de divergência são constantes e sempre será possível fechar com lucro. Mais uma vez, é muito difícil de abrir, é o mais difícil. Os programas que os atendem também são bastante complicados, há demasiadas condições.

A troca de dados entre terminais não é nada em comparação com o que pode ser necessário no futuro.

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