O Martingale não é nada maligno, traz lucros - página 5
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O resultado de um determinado comércio não é determinado por negócios anteriores - simplesmente porque não é apenas uma propriedade da estratégia, mas também do mercado. As esperanças de que a probabilidade de sucesso de um determinado comércio depende de alguma forma da história da conta são ilusórias. Uma pessoa que persiste nessa ilusão demonstra uma falta de compreensão do próprio espírito da teoria da probabilidade/estatística. O fórum citou repetidamente o exemplo de virar uma moeda correta: a probabilidade de uma águia no próximo julgamento é exatamente 0,5, não importa quantas vezes a águia tenha caído imediatamente antes (mesmo mil vezes seguidas).
Então a probabilidade de que a águia siga a águia novamente é apenas tão boa quanto o método.
O resultado de um determinado comércio não é determinado por negócios anteriores - simplesmente porque não é apenas uma propriedade da estratégia, mas também do mercado. A esperança de que a probabilidade de sucesso de um determinado comércio, de alguma forma, depende da história da conta é elusiva. Uma pessoa que persiste nessa ilusão demonstra uma falta de compreensão do próprio espírito da teoria/estatística da probabilidade. O fórum citou repetidamente o exemplo de virar uma moeda correta: a probabilidade de uma águia no próximo julgamento é exatamente 0,5, independentemente de quantas vezes a águia caiu diretamente antes disso (mesmo mil vezes seguidas).
a probabilidade de uma águia ser novamente águia aumenta desde que o caminho seja bom.
Este raciocínio está errado.
O mercado certamente não é aleatório, mas o desenvolvimento do mercado não depende do histórico comercial de uma conta individual. Portanto, a história dos negócios não pode ser considerada como critério para determinar a direção ou o valor de novos negócios (na verdade, ela pode ser considerada, mas esta consideração não levará a um resultado positivo).
Pelo que entendi, você está procedendo do fato de que "águias" devem ser curtas, quase em pips. De fato, se você abrir com metas curtas sobre uma tendência, então você terá muitas negociações positivas dentro da tendência e, quanto mais longe você for, maior e mais caro.
Entretanto, a estratégia tem que "pegar" esta tendência e manter o comércio até que o sinal oposto apareça - o critério comercial é acionado. Caso contrário, simplesmente não há motivo para fechar. Com esta ordem de comercialização, o aspecto positivo fundamental da tecnologia é a comercialização de sinal a sinal.
O erro em seu raciocínio é que a próxima águia é considerada depois que a águia anterior foi fechada e, além disso, foi fechada não devido a um critério comercial, mas devido a algumas razões não comerciais, por exemplo, stop=20p. Normalmente, nesta situação, devemos considerar o critério comercial. E, se ele pede "águia", então aposte em "águia". Mas é errado levar em conta o que aconteceu com a "águia" anterior.
Número máximo de
ganhos contínuos (lucro) 20 (6036,85)
perdas (perdas) contínuas 2 (-7146,80)
Máximo
Lucro contínuo (número de vitórias) 8252,00 (6)
Perda contínua (número de perdas) -7146,80 (2)
Média
ganhos contínuos 5
perda contínua 1
Eu escrevo EAs ao invés de raciocinar - aqui está o teste de um EA com um martingale 100 trades na trama
otimização do resto em não otimizado. O resultado é devido à alta proporção de 5 para 1 negócios lucrativos. Sem gratificações, como você pode ver.
É um pouco vergonhoso...
Quero o que é melhor. Apenas, de forma amigável, para esclarecer um pouco a verdadeira situação. E há um mal-entendido tão grave. "Eu ao invés de raciocinar..." é totalmente errado.
Certo. Vamos ao que interessa.
Maravilhoso conselheiro. O ângulo de inclinação da linha principal é notável nela.
E quanto ao martingale, vamos dar uma olhada mais de perto. Sempre que há um desvio positivo significativo da linha principal, ele é seguido por um retorno. O gráfico de equilíbrio que você apresentou é apenas uma clara indicação de que o martingale não leva a melhores resultados.
O martingale poderia (eventualmente erroneamente de qualquer forma) ser considerado útil se o gráfico não retornasse à linha principal, mas continuasse seu desenvolvimento na velocidade da linha principal, mas a partir do ponto (no topo do slide) que foi alcançado como resultado do martingale. Mas isso não acontece. É exatamente o oposto. E você pode ver claramente o aumento (martingale) do volume de negócios na descida (durante o período de perda) de cada slide local.
Você não quer ouvir meu raciocínio, isso depende de você. Mas neste caso, garanto que se você retirar o martingail da EA, mantendo os critérios comerciais, o resultado econômico não mudará, mas a EA se tornará mais estável. Especificamente, as taxas de saque irão diminuir. E esta é uma característica positiva importante para um EA que finge usar no comércio real.
O resultado de um determinado comércio não é determinado por negócios anteriores - simplesmente porque não é apenas uma propriedade da estratégia, é também uma propriedade do mercado. A esperança de que a probabilidade de sucesso de um determinado comércio, de alguma forma, depende do histórico da conta é ilusória. Uma pessoa que persiste nessa ilusão demonstra uma falta de compreensão do próprio espírito da teoria da probabilidade/estatística. O fórum citou repetidamente o exemplo de virar uma moeda correta: a probabilidade de uma águia no próximo julgamento é exatamente 0,5, não importa quantas vezes a águia tenha caído diretamente antes (mesmo mil vezes seguidas).
A probabilidade de que depois de "águia" haja novamente "águia" aumenta até onde o método é bom.
Eu concordo parcialmente. O mercado não é uma moeda. Ela tem uma memória, ao contrário de uma moeda. A conta de um comerciante é uma forma de armazenar informações sobre o comportamento não só do comerciante, mas também do mercado. Martingale em forex, ao contrário de "águia", não é apenas um MM, como foi dito repetidamente aqui, é também uma tentativa de usar a memória do mercado assumindo "conservadorismo" de preço (veja, por exemplo, este antigo artigo - a probabilidade de mudança de cor de uma vela é maior do que a probabilidade de sua economia). Mas esta é uma abordagem muito simplista e eu sou contra o martingale em sua forma pura.
P.S. Embora exista uma ligação com meu antigo consultor especializado, sinto-me obrigado a advertir - não está escrito para negociação real.
FION, eu dei um link para um fio logo acima onde havia um link para meu exemplo com 12-13 profissões perdidas em uma fila e um martingale. Por favor, diga-me, esse exemplo é realmente inacreditável?
Oh nerds, você está fora de contato com a vida. Aqui está o backtest de um MoneyRain modificado, ou seja, um maringale moderno. Por favor, observe o número de perdas contínuas.
O backtest completo está no arquivo anexo
Aos preços de abertura no relógio?:))
É como desenhar uma estrada reta em um mapa. E na realidade, há montanhas.
Afinal de contas, ninguém está dizendo que ilusões são fáceis de separar.
Os novos conhecimentos penetram na consciência de forma um pouco mais fácil se apoiados por um desabamento concreto no mundo real.
Para este fim, o martingale é uma maneira perfeitamente aceitável e confiável de se desenvolver.
O resultado de um determinado comércio não é determinado por negócios anteriores - simplesmente porque não é apenas uma propriedade da estratégia, mas também do mercado. A esperança de que a probabilidade de sucesso de um determinado comércio, de alguma forma, depende da história da conta é elusiva. Uma pessoa que persiste nessa ilusão demonstra uma falta de compreensão do próprio espírito da teoria da probabilidade/estatística. O fórum citou repetidamente o exemplo de virar uma moeda certa: a probabilidade de uma águia no próximo julgamento é exatamente 0,5, não importa quantas vezes a águia tenha caído diretamente antes (mesmo mil vezes seguidas).
Então a probabilidade de que depois da "águia" haverá outra "águia" é apenas tão boa quanto o método.
Um problema é o tamanho do depósito e grandes saques - mas depende da freqüência e dos momentos em que você vira uma moeda....