WACKENA desvenda análise do acordo do campeonato 2007 - página 2
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
A Libra Européia estava em clara tendência de alta no final de 2007, e em 15 de janeiro imediatamente se tornou uma tendência de baixa, com uma queda de 200 pips em 2 dias.
Portanto - ajustar a EA para os últimos 2-3 meses levará a conseqüências imprevisíveis.
Ou eu estou errado sobre alguma coisa?
Bem, se estamos contando com uma tendência de alta contínua, então não precisamos de um EA - apenas aberto para comprar e ir!
No final de 2007, houve uma clara tendência de alta no par da Libra Européia. E no dia 15 de janeiro ela mudou instantaneamente para baixa, com uma queda de 200 pips em 2 dias.
Portanto - ajustar a EA para os últimos 2-3 meses levará a conseqüências imprevisíveis.
Ou eu estou errado sobre alguma coisa?
Bem, se esperamos que a tendência de alta continue, não precisamos de um Expert Advisor, basta abrir uma posição de compra e ir!
Bem, eu não vou por aqui com vocês.
E o atraso dos indicadores em tais situações - isso não acontece?
Ou eles olham para o futuro em alguns dias?
E, em geral, não consigo entender como um EA pode ser otimizado nos últimos 2-3 meses se a situação mudar drasticamente ao longo de um dia no mercado atual. A menos que seja antes de um campeonato de curto prazo, e é isso.
Tenho um Expert Advisor com um sistema de otimização flexível incorporado que pode se otimizar com base nos últimos dados históricos: quando o comportamento do símbolo muda, dependendo do status das posições abertas, simplesmente pelo período de tempo, etc. E o período de otimização tenta variar de acordo com uma série de critérios.
Durante muito tempo eu o usei no testador e na demonstração - o resultado foi o seguinte: sim, há períodos em que o ajuste aos últimos dados históricos pode trazer lucro, mas tal período será necessariamente seguido pelo período (eu o chamo de "atípico" para mim) em que este lucro será perdido e resultará em 0 :) Embora, não afunde muito... Menos estável, algo acontece nas TFs de 4H e superiores, as tendências globais não são tão voláteis. Mas mesmo aí a rentabilidade é tão ruim....
E, em geral, não consigo entender como um EA pode ser otimizado nos últimos 2-3 meses se a situação mudar drasticamente ao longo de um dia no mercado atual. A menos que seja antes de um campeonato de curto prazo, e é isso.
Tenho um Expert Advisor com um sistema de otimização flexível incorporado que pode se otimizar com base nos últimos dados históricos: quando o comportamento do símbolo muda, dependendo do status das posições em aberto, simplesmente pelo período de tempo, etc. Ele também tenta variar o período de otimização por uma série de critérios.
Durante muito tempo eu o usei no testador e na demonstração - o resultado foi o seguinte: sim, há períodos em que o ajuste aos últimos dados históricos pode trazer lucro, mas tal período será necessariamente seguido pelo período (eu o chamo de "atípico" para mim) em que este lucro será perdido e resultará em 0 :) Embora, não afunde muito... Menos estável, algo acontece nas TFs de 4H e superiores, as tendências globais não são tão voláteis. Mas a rentabilidade também não é tão boa lá....
Portanto, vamos sugerir que os colegas "programadores por um preço" fixem a otimização automática em sua EA e a executem em pelo menos 3 anos de história.
Portanto, vamos sugerir que os colegas "programadores pelo preço" fixem a otimização automática em sua EA e a executem em pelo menos 3 anos de história.
Portanto, vamos sugerir que os colegas "programadores por um preço" fixem a otimização automática em sua EA e a executem em pelo menos 3 anos de história.
Figar0 Esta observação não está em sua direção.
Refiro-me à EA específica - que o YuraZ nos oferece para discussão.
Eu gostaria de dirigi-lo por 3 anos na história.
Tenho encontrado repetidamente o ancinho da otimização, porque muitas vezes os parâmetros selecionados no testador são apenas um ajuste para a história.
E cheguei a uma conclusão - quanto mais tempo a história do Expert Advisor puder passar sem correção - mais estável ele se comportará no futuro, porque passou por mais padrões de comportamento de preços. Não estou falando de perseptrões - esse é um tópico à parte.
Bem, vamos sugerir que os camaradas "programadores pelo preço" parafusem a otimização automática para sua EA e a executem em pelo menos 3 anos de história.
Figar0 Esta observação não está em sua direção.
Refiro-me à EA específica - que o YuraZ nos oferece para discussão.
Eu gostaria de dirigi-lo por 3 anos na história.
Tenho encontrado repetidamente o problema da otimização, porque muitas vezes os parâmetros selecionados no testador são apenas um ajuste para a história.
E cheguei a uma conclusão - quanto mais tempo a história do Expert Advisor puder passar sem correção - mais estável ele se comportará no futuro, porque passou por mais padrões de comportamento de preços. Não estou falando de perseptrões - esse é um tópico à parte.
Nem tudo é tão fofo.
Também é possível abrir à mão, especialmente se os critérios forem conhecidos, para fechar a rede de arrasto e deixá-la para o Expert Advisor.
é apenas uma questão de adaptabilidade parcial. está claro a partir da melhoria do site em todo o site que ele funciona principalmente na quinta onda, ou seja, em correções
e somente ao longo da tendência
a rede de arrasto é adaptável
Os parâmetros precisam ser otimizados e isso é a coisa mais desagradável nesta EA, mas funciona e isso é bom.
É claro que, com algumas configurações, funciona de forma estável na tendência UP ... em outros em DOWN
não tem sentido testá-lo em três ou quinze anos!
É por isso que eu acho que é impossível se mostrar firme durante um longo período!
1 - durante uma mudança de tendência
2 - com prejuízo
Portanto - otimização!
Eu o faço da mesma maneira, provavelmente muitas pessoas o fazem da mesma maneira... posso estar errado.
os princípios são
1 - não aceitar valores de limite
ou seja, temos 1 fila com lucro máximo - eu não vou aceitar
2-em uma amostra otimizada eu seleciono, por exemplo, o conjunto que dá ou o mesmo lucro
Tenho 2000-3000 mil filas após a otimização na janela de resultados da otimização
vamos assumir que temos 70 linhas de amostra dando o mesmo lucro e o mesmo sorteio as próximas 50 linhas de amostra dando um lucro e um sorteio um pouco pior
3- por isso precisamos procurar parâmetros nestas amostras
Os parâmetros são suficientemente próximos em valor, ou seja, sua pequena faixa não tem efeito
4 - Eu escolho a média.
5 - as corridas estão em várias etapas
então tento testar um ou dois parâmetros em uma amostra, excluindo os outros, e assim por diante com várias reinicializações
até que eu encontre algo ideal
6 - depois de uma perda, eu acho que preciso reoptimizar
7 - em uma inversão - após a reoptimização da perda é necessária
(por exemplo, a partir da última terça-feira 22.01.2007 o principal comércio foi o BAY) - portanto, a re-optimização!
posso estar errado eu não matei muito tempo na otimização - bem, talvez 2 semanas enquanto escrevia meu 6º lugar vencedor
as coisas começaram a correr mal após o outono!
é que depois da virada de 22.01 eu só lhe disse para não vender
Eu acho que ele é bom como assistente, estes são os sinais de quem esteve no Campeonato
2-em uma amostra otimizada eu seleciono, por exemplo, um conjunto que dá ou o mesmo lucro, digamos
Tenho 2000-3000 mil filas após a otimização na janela de resultados da otimização
vamos assumir que temos 70 linhas de amostra dando o mesmo lucro e o mesmo drawdown a próxima amostra de 50 linhas ligeiramente pior lucro e drawdown
Por exemplo, SL ou TP maior que um determinado tamanho simplesmente não será alcançado.
Na minha opinião, não é correto tirar parâmetros desta área. Depende dos parâmetros, no entanto, e da estratégia.
YuraZ, pesquisa estúpida - onde está o código. Eu não consegui encontrá-lo?
Essa pergunta já foi respondida: