Indicador ziguezague e redes neurais - página 4
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SK, eu concordo com isso 100%. E em geral vejo que os ziguezagues são normalmente usados pelos fãs das Ondas Elliott Waves. E a esta teoria eu trato, para dizer de forma muito leve, bastante cautelosa. Entretanto, o ziguezague não tem igual em compressão de dados. Acho que você também tem que admitir isso.
Acho que você tem que separar o trigo do joio.
As ondas Elliot são uma coisa. Sejam bons ou maus... Ele diz que são, outros dizem que não são. Eu, por exemplo, estou inclinado a pensar que se deve falar apenas de uma tendência, mas não exigir que ela necessariamente exista. É mais uma questão de fé ou mais (mais estritamente) uma questão de estatísticas.
Um ziguezague, por outro lado, é uma forma de representar graficamente algumas características do mercado. Por falar em reconhecimento, o Zigzag pode mostrar a característica requerida com 100% de precisão, ou seja, a presença de uma seqüência de extrema de um certo valor na história passada (que são erroneamente chamados de fractais). A questão é que o conjunto de dados obtidos como resultado do Zigzag não melhora em nada o conjunto inicial de citações, mas lhe dá duas desvantagens - grosseiro e atrasado.
Além disso!
Esta "compressão" - não sei o que é. Se estamos falando de média, há muito tempo que existem diferentes AMAs. E o Zizag é tão específico... Por um lado, deixa um traço angular rectilíneo como se fosse um "ruído" suavizante, mas por outro lado, constrói seus extremos a hya e baixos de velas simples sem levar em conta as velas vizinhas.
Na minha opinião, existe apenas uma característica do Ziguezague - a clareza do extrema. E é esta visualização que leva a novos comerciantes que não estão cientes do fato de que esta imagem é uma referência à história passada e não é útil para a previsão. Simplesmente para entender isto, é necessário agitar o Zigzag em dezenas de fóruns por um longo período de tempo, ganhando experiência de uma forma muito bestial - por aplicação e observação. No entanto, hoje é possível agir mais efetivamente - pensar durante uma ou duas horas e entender o que é o quê, não passar meses ou anos neste processo.
As ondas Elliott são uma coisa. Sejam bons ou maus... Ele diz que são, outros dizem que não são. Eu, por exemplo, estou inclinado a pensar que se deve falar apenas de uma tendência, mas não exigir que ela necessariamente exista. É mais uma questão de fé ou mais (mais estritamente) uma questão de estatísticas.
Um ziguezague, por outro lado, é uma forma de representar graficamente algumas características do mercado. Falando em reconhecimento, o Zigzag pode mostrar a característica requerida com 100% de precisão, ou seja, a presença de uma seqüência de extremos de um certo valor na história passada (que são erroneamente chamados de fractais). A questão é que o conjunto de dados obtidos como resultado do Zigzag não melhora em nada o conjunto inicial de citações, mas lhe dá duas falhas - grosseiro e atrasado.
E mais!
Esta coisa da "compressão" - não sei o que é. Se estamos falando de média, há muito tempo que existem diferentes AMAs. E o Zizag é tão específico. Por um lado, deixa um traço angular rectilíneo como se fosse um "ruído" suavizante, mas por outro lado, constrói seus extremos sobre os altos e baixos de velas simples sem levar em conta as velas vizinhas.
Na minha opinião, existe apenas uma característica distinta do próprio Zigzag - a visibilidade do extrema. E é esta visualização que leva a perder novos terrores que não estão conscientes de que a imagem representa a história passada e não é útil para a previsão. Simplesmente para entender isto, é necessário agitar o Zigzag em dezenas de fóruns por um longo período de tempo, ganhando experiência de uma maneira muito bestial - por aplicação e observação. Mas hoje é possível agir mais efetivamente - pensar durante uma ou duas horas e entender o que é o quê, não passar meses ou anos no processo.
Por mais desvantajoso que seja o ZigZag, ele tem uma vantagem inegável: o ZigZag pode ser construído para qualquer sequência de números. Tudo o que você precisa fazer é especificar apenas um número - sua sensibilidade. O resultado é um gráfico interessante que representa graficamente dois conceitos pouco formalizados de Forex - uma tendência e um flat. Com base nesta tabela, podemos dar um significado muito específico ao conceito de "onda". Portanto, você não precisa ser Eliott para ter certeza de que as ondas existem. E não é a compreensão de Eliott sobre a natureza ondulatória do movimento de preços que permanece em sua consciência, mas apenas a determinação de padrões específicos do tipo 5-3. Usando ferramentas MT4 modernas, todos que são proficientes em MQL4 podem escrever um script simples (como aquele escrito por eugenk) para ver o quadro estatístico e entender como as estruturas Elliott dominam o mercado. Por alguma razão, os apoiadores do EWT não fazem isso. Talvez por medo de questionar sua fé? :-))
Tenho uma pergunta relativa à adequação para a previsão. O que você acha que é adequado para fazer previsões em Forex? Se a série inicial - o preço - por definição não é previsível, o que pode ser dito sobre todas as ferramentas que dela derivam?
O que você acha que é adequado para previsões forex? Se a série original, o preço, não é por definição previsível, o que você pode dizer sobre todos os instrumentos que dela derivam ?
Não concordo que a série original não seja passível de previsão.
Respondendo formalmente, talvez se possa dizer que nenhum instrumento é passível de previsão. Acho que não é muito correto colocar a questão desta forma. Não se trata de ferramentas. Elas apenas refletem algumas características matemáticas.
Para fazer previsões, é preciso encontrar os parâmetros que caracterizam o mercado e explorá-los. Por exemplo, repetitividade, ciclicidade, periodicidade, fractal. Isto é, é necessário identificar as dependências às quais o mercado está sujeito em certa medida. E quando isto for bem sucedido, então, no estágio de implementação da estratégia em um código de programa, uma ou outra ferramenta ou uma combinação delas pode ser usada, e não necessariamente da lista de ferramentas padrão. Nem todas as leis de mercado são descritas por ferramentas simples.
Vejo o uso correto do ZigZag, apenas para dividir o fluxo de entrada, em picos e canais. Isto é, obter aulas para tentar afinar o NS (treinar a rede para reconhecer essas aulas). Não alimentar a entrada, porque o ziguezague no tempo t=0, não pode ajudar no reconhecimento (trough ou pico). Aqui está uma foto, veja-a em outra linha
Fig. 1
Você pode torná-lo mais complicado e reconhecer 4 classes, picos e calhas a 5 min e 15 min, etc.
Fig.2
Você também pode tentar moedas diferentes. Somente com o aumento das classes, será cada vez mais difícil traçar linhas vermelhas como na Fig.2. Neste caso, talvez os diagramas de Voronov possam ajudar.
Para Alex-Bugalter
... Receio que você não tenha me entendido bem. Quando se fala em ziguezagues, significa automaticamente a teoria das ondas.
É incrível como você o faz. Eu digo uma coisa e você insinua automaticamente outra :-).
Se por teoria das ondas você se refere à monografia "O Princípio da Onda" de Ralph Nelson Elliott, publicada em 1938. Não era nada disso que eu queria dizer. Além disso, eu não chamaria isso de teoria, mas sim de um conjunto de postulados. Uma teoria é um pouco diferente.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F Foram seus seguidores que elevaram um conjunto de postulados (ver o título da monografia "...princípio") à categoria de uma teoria. E, estritamente falando, não é uma onda, mas uma oscilação, portanto, veja como elas diferem.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0
Na minha opinião, a questão mais interessante para o treinamento da rede é a hora de fechar uma posição com um lucro de N pips.
Escrevi aqui 'Teoria do Fluxo Aleatório e FOREX' que você não pode definir NS para fazer isso. Desculpe, mas do meu ponto de vista é pelo menos uma perda de tempo. As citações não têm a propriedade de tirar um lucro de N pips. É uma propriedade do sistema comercial que você criou.
"Não pode ser, porque nunca poderá ser". E o que irá respeitar a SK. e Yurixx responder à existência de nen respeitados, que, a julgar pelos gráficos de balanço publicados, negocia com extremo sucesso no real, usando alguns padrões ZZ (Gartley, Pessavento) e ferramentas Fibo para prever níveis de suporte/resistência - sem nenhum NS?
Eu não sei quem comercializa como ou com que base a tecnologia é construída.
Fibo é bem diferente. Fibo tem um pré-reconhecimento que, se houvesse 4 ondas, então espera pela quinta (com alta probabilidade). Fibo é útil, porque estas ferramentas têm um componente preditivo (refletindo um pré-reconhecimento de uma propriedade descoberta no mercado).
Mas o ziguezague não é. Só que tem uma excitação ilusória que aqui estão eles, os tops. Mas na verdade, é apenas uma representação gráfica dos eventos reais de ontem e não tem nada a ver com o amanhã.
Também acho que não devemos contrastar estas ferramentas com as redes neurais. No caso geral, é claro, a NS tem mais chances, porque a NS pode detectar uma propriedade de mercado que não pode ser computada de forma regular com outros métodos de modelagem, mas somente por acaso, se você tiver sorte.
Penso que a questão muito mais interessante para o treinamento da rede é o momento de fechar uma posição com lucro de N pips.
Eu escrevi aqui 'Teoria de Fluxos Aleatórios e FOREX' que você não pode definir NS para fazer isso. Desculpe, mas do meu ponto de vista é pelo menos uma perda de tempo. As citações não têm a propriedade de tirar um lucro de N pips. Esta é uma propriedade do sistema comercial que você criou.