Indicador ziguezague e redes neurais

 
Saudações românticas do alto da estrada! :)))))))
Interessado no indicador ziguezague. Tive a idéia enquanto pensava em redes neurais. O processo de pensamento foi o seguinte. Quero olhar profundamente para a história sem usar muitos dados. No artigo Predicting Prices with Neural Networks, foi mencionada a decomposição da tecelagem. O que o autor pensa que é, eu ainda não entendo. Se tomarmos as definições padrão e a onda da Haar, então a decomposição da onda é um conjunto de bolsas (não provei estritamente, mas parece que sim). Porque ajuda tanto olhar para a história, me matar uma manada de alces, eu não entendo. O ziguezague, por outro lado, é uma coisa muito mais interessante. É uma aproximação linear da curva por partes. São necessárias apenas as coisas mais interessantes da história - o extrema e seus tempos. Eu escrevi meu ziguezague. Por enquanto está em Matlab, embora eu espere transportá-lo para o mql4 no fim de semana. Meu ziguezague está procurando por movimentos não menores que um determinado passo. Fiz algumas experiências com ele. Em particular, eu estava interessado em quantas peças o ziguezague seria composto, dependendo de uma etapa, e em que etapa aparece o maior número de peças novas. Infelizmente, agora eu tenho que correr. No fim de semana, espero sistematizar meus resultados e publicá-los com fontes em matlab e mql, e com fotos. Enquanto isso, por favor. Como eu entendo, há muitos ziguezagues diferentes. Será que você conhece alguns links onde todas as informações sobre ziguezagues são sistematizadas e abstraídas? Compartilhe, por favor! Sua Pomosh Purr-face rezará por você ao seu Mestre e Mentor, o Grande Miau Iluminado! :))))))
 
Veja o canto do nen na Onyx, o que há de ziguezague e outras coisas relacionadas. Você precisa de um link ou você mesmo sabe como encontrá-lo?
 

O acúmulo máximo de ZZs viáveis e suas análises são coletados no onix do nen. Parece-me que sim.

Há seus artigos aqui na CodeBase.

Acrescentado: saudações Mathemat, com sincronicidade você/nós :).

 
Olá, Bookkeper. Você também tem cavado a sério nessa direção? A direção é de fato muito promissora, mas também muito demorada para automatizar. De qualquer forma, o próprio Nen no Onyx (e, creio, em uma entrevista no site do Champ) mencionou que seu próprio sistema não é um robô.
 

Veja o próximo tópico: 'H-volatilidade FX' - talvez você encontre algo útil...

 
Obrigado, pessoal! Infelizmente, estou no meu celular no momento, mas não me esquecerei de checar hoje à noite!
 
Mathemat:
Olá Bookkeper. Você também já cavou a sério nesta direção? A direção é de fato muito promissora, mas também muito demorada para automatizar. De qualquer forma, o próprio Nen na Onyx (e eu acho que em uma entrevista no site Champe) mencionou que seu próprio sistema não é um robô.

Não, no início eu fiz um ziguezague (ZigAndZag) e agora estou fazendo um esgoto em ziguezague muito lentamente, com longas interrupções, em um nível muito baixo de aritmética, provavelmente acabando também em ziguezague :). Nunca pense primeiro no que é para depois, eu estou me divertindo tanto.

Por exemplo, há muito tempo eu venho pensando incorretamente em ZZ: com ZZ não se deve tentar prever os níveis de preços, mas as barras de inversões formadas onde elas estarão (na zona à direita do nº 0). E a que nível de preço - quem se importa? Mas vou demorar muito tempo para chegar a esse ponto.

 
Bem, eu já expressei este ponto sobre a Onyx: não é apenas o preço previsto, mas também o tempo. A precisão da previsão do tempo em si é muito menor do que a dos preços (é o que dizem os analistas de ondas), por isso é difícil confiar em uma única vez. Além disso, a própria barra de inversão, mesmo que seja prevista com precisão, pode ser muito grande; onde abrir dentro dela? Mais precisamente - quando?
 

No intervalo de tempo (H4, D1, ...) procuramos a barra de inversão como um intervalo de tempo, e o "momento" da inversão em si - em uma pequena TF dentro deste intervalo (se pós-fácio - com um atraso), um conjunto de estatísticas, .... Eu ainda não cheguei aos detalhes, mas não cheguei aos detalhes.

A barra de inversão é pequena ou grande - é monopoiética, não é para a perfuração.

 
Bookkeeper:
Mathemat:
Olá, Bookkeper. Você já cavou nessa direção também? A direção é de fato muito promissora, mas também muito trabalhosa para automatizar. De qualquer forma, o próprio Nen na Onyx (e, creio eu, em uma entrevista no site Champ) mencionou que seu próprio sistema não é um robô.

Não, no início eu fiz um ziguezague (ZigAndZag) e agora estou fazendo um esgoto em ziguezague muito lentamente, com longas interrupções, em um nível muito baixo de aritmética, provavelmente acabando também em ziguezague :). Nunca pense primeiro no que será para depois, eu me divirto dessa maneira.

Por exemplo, há muito tempo eu venho pensando incorretamente em ZZ: com ZZ não se deve tentar prever os níveis de preços, mas as barras de inversões formadas onde elas estarão (na zona à direita do nº 0). E a que nível de preço - quem se importa? Mas vou demorar muito tempo para chegar a esse ponto.


Aparentemente, os pensamentos são materiais e voam pelo ar. Isso é o que eu penso também.

Há um suplemento "TournamentPoint" no programa NeuroshellDayTrader. Portanto, há um indicador nele, que calcula a probabilidade de ocorrência do próximo extremo do Zig-Zag.

Funciona muito bem. Isto é, uma rede neural que tem leituras deste indicador em suas entradas é praticamente à prova de afundamento. Mas isso não é o principal. O principal é descobrir o algoritmo para calcular a probabilidade de Peak ou Trough.

Você tem alguma idéia de como calculá-lo?

 
klot:
.........
Eu já escrevi - ainda não escrevi nenhum de verdade. Exceto: Convencido do movimento assimétrico para cima e para baixo, o que significa que Zigi e Zagi devem ser calculados separadamente, sem conexão. Enquanto eu sento e penso, e tenho este processo difícil, e o mais importante, longo (veja se alguém tem tempo para fazer algo :).