Pergunta sobre programação de redes neurais

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Bom tempo a todos!
Eu tenho uma pergunta sobre programação .
Eu gostaria de saber quais dados são alimentados pelas entradas de uma rede neural para prever o preço de fechamento de uma barra.
Se possível, dê um exemplo de código para os cálculos.
Quem, que fórmulas eles usam para os cálculos?
Há um par de EAs baseados em redes neurais, mas eles ganham um pouco mais do que perdem. Bem, isto não é sério.
 
A previsão de preços de fechamento de barras é a pior opção. É o mais desagradável, pois é o mais informativo. É melhor servida como um input. E este não é apenas o meu imho. Veja meu último comentário na "Análise Gráfica". Existe alguma evolução?".

Que tipo de rede você usa (arquitetura)? Como você prepara os dados? Eu não tenho código, mas tenho um pouco de experiência em interpolar nerfs. A experiência é negativa. Se você quiser, escreva para meu e-mail, está no meu perfil.
 
Leia o livro de Ezhov e Shumsky "Neurocomputing and its application in economics and business". Ele descreve muito bem como preparar corretamente os dados de entrada :) Boa sorte!
 

Por exemplo, quando trabalhei com redes neurais, usei o seguinte esquema:

  1. Eu selecionaria um sinal da barra de corrente de algum comprimento
  2. decompô-la em pulsos sinusoidais únicos (transformada de Fourier, apenas um pouco mais complicada),
  3. e depois deixar que uma rede neural desça sobre esses impulsos para fazer uma previsão de um novo impulso.
  4. Após obter suas características, realizei o procedimento inverso: construí uma superposição de impulsos e obtive uma previsão de uma série de preços
 

Grasn, você já tentou fazer previsões com a NS? É ainda uma organização de dados mais natural do que as barras. Esta idéia tem me mantido acordado ultimamente...

 
Mathemat:

Grasn, você já tentou fazer previsões com a NS? É ainda uma organização de dados mais natural do que as barras. Esta idéia tem me mantido acordado ultimamente...

Devo esclarecer, eu não previ exatamente as barras. Eu escolhi o sinal inicial da seguinte forma: (H+L)/2. Fiz duas modificações no sistema:

  1. O primeiro modelo foi baseado na teoria de Eliot. É um fato bem conhecido que, se você selecionar harmônicas, você pode construir qualquer padrão da teoria das ondas. O mesmo se passa com os impulsos. Tendo obtido o impulso de previsão (deixe-me lembrá-lo, meu NS fez previsões de impulsos, não de preços) realizei análises baseadas em minha base de conhecimentos (ou seja, diferentes estruturas de impulso e padrões correlacionados a elas) e selecionei o modelo de movimento mais provável
  2. O segundo modelo deu resultados mais práticos. Tendo obtido um sinal de previsão (coletei uma sobreposição de impulsos incluindo o previsto) calculei algum valor "médio", que usei apenas sob certas condições como um nível (lucro possível), caso contrário a previsão foi ignorada.

PS: Gostaria de acrescentar que finalmente me separei da NS há cerca de cinco anos. A confiança em usá-los é uma ilusão. Pode levar mais tempo para tirar tais conclusões. Nenhuma NS será capaz de prever consistentemente a faixa de preço com uma probabilidade aceitável. E eles funcionam muito bem, é claro, mas somente em casos individuais "acadêmicos". E mais cedo você reconhecerá um lançador em uma foto de seu terreno de jardim do que distinguir a terceira onda da quinta. Mas isto é, de certa forma, uma digressão. :о)


PS2 Reli meu posto e percebi que não respondi à sua pergunta principal. A resposta é: estou dormindo em paz e não sonho mais em prever NS com sucesso.

 

Obrigado. Eu também parei de sonhar depois das minhas experiências amadoras (há alguns anos), mas aparentemente ainda não trabalhei esse ciclo - especialmente desde que ainda nem sequer aceitei a NS de qualificação...

 
Mathemat:

Obrigado. Eu também parei de sonhar depois de minhas experiências amadoras (há alguns anos), mas aparentemente ainda não trabalhei esse ciclo - especialmente porque ainda nem sequer assumi a qualificação NS...

Sim, de nada. Não se importe com meu pessimismo sobre a NS. Cada um tem que seguir seu próprio caminho. A propósito, longas pesquisas de estrutura de sinais me ajudaram muito a desenvolver o modelo que desenvolvi sobre os materiais de um fórum amigável(https://www.mql5.com/ru/forum/50458). Aconteceu que as idéias declaradas por Vladislav e muitos outros participantes da discussão (não me refiro a Alex) estão muito bem fundamentadas em minha própria experiência e compreensão dos processos.

PS: A propósito, recomendo o MineSet para pesquisa (se algum padrão precisar ser encontrado), desenvolvido pelo SGI e vendido aqui: http://www.purpleinsight.com/ quando o SGI entrou em colapso. Existe um conjunto necessário de ferramentas de Data Mining incluindo classificação, bem como excelentes possibilidades de visualização (afinal, o SGI o criou e ninguém inventou melhor do que o olho).

 
Mathemat:
A previsão de preços de fechamento de barras é a pior opção. É o mais desagradável, pois é o mais informativo. É melhor servida como um input. E esta não é apenas a minha imho. Veja meu último comentário na "Análise Gráfica". Existe alguma evolução?".

Que tipo de rede você usa (arquitetura)? Como você prepara os dados? Eu não tenho código, mas tenho um pouco de experiência em interpolar nerfs. A experiência é negativa. Se você quiser, escreva-me, está no meu perfil.
Eu uso perseptron de várias camadas.
Estou inserindo um preço de fechamento de 5 barras, e então na mudança de um sinal na saída (>0 ou <0) os comandos Comprar ou Vender são executados.
 
Sim, dob-zorge, é para isso que você deveria alimentá-lo, não prevê-lo.
 
plan:
Leia o livro de Ezhov e Shumsky "Neurocomputing and its application in economics and business". Ele descreve muito bem como preparar corretamente os dados de entrada :) Boa sorte!
Obrigado pela dica!
Estudarei, se tudo der certo, vou traçar o código do Consultor Especialista para testes.
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