Lucro a partir de uma faixa de preço aleatória - página 6
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Mak, você dobrou da maneira errada. O preço nunca se intercepta com o muving?!
mas estamos falando da função de distribuição da diferença entre o preço e a média móvel.
Se o preço for limitado, então a diferença que o envolve também será delimitada.
Isto significa que há valores que esta diferença nunca será aceita.
Você mesmo é um nerd...
Você sabe a diferença entre uma variável aleatória e uma série aleatória?
E não me ensine a teoria da probabilidade, leia primeiro o que ela é.
Aqui está um extrato do artigo: Vladimir Kravchuk (c) "Novo método adaptativo de seguir a tendência e os ciclos do mercado".
"Para sinais determinísticos (não aleatórios), a transição de uma descrição temporal do sinal para uma descrição de freqüência, ou seja, o cálculo do espectro de freqüência, é feita usando a transformada de Fourier.
Entretanto, o ruído aleatório não pode mais ser descrito por um espectro de freqüência porque a transformação de Fourier do ruído é também um processo aleatório. Normalmente, os processos aleatórios são representados pela densidade de potência espectral de um processo (SPM). O SPM é a transformação de Fourier, não do processo aleatório em si, mas de sua função de autocorrelação."
Portanto, há um método de verificação de séries de preços para verificar a aleatoriedade, afinal de contas. Se o espectro de freqüência é altamente variável, então as citações são aleatórias.
olexij, você mesmo adivinhou o que eu queria dizer sobre a transformação do fractal em normal. Mas a conclusão sobre voltar à teoria do mercado eficiente é, em minha opinião, errada. Os dados normais que são obtidos desta forma são dados sintéticos. Eles não estão diretamente relacionados ao mercado.
Bem, seria melhor perguntar à S.V. sobre os detalhes. Ele começou esta confusão, em muitas páginas tentou justificar a possibilidade de um trabalho rentável sobre o normal, e então ele também lançou esta idéia de transformação sem mostrar sua implementação. Respeito a opinião de ambos S.V. Respeito a opinião de S. e Rosh, mas duvido muito que seja possível construir algo lucrativo a longo prazo com base em dados normais. Mas em uma distribuição fractal pura com um índice Hearst decente (próximo a 1), acho que é possível, porque é claramente uma série persistente. Semanas, por exemplo, têm H significativamente mais alto que Menos.
2 Mak:
Mak, você dobrou algo errado. O preço nunca se intercepta com o muving?!
Então, pelo que entendi, o que eles estão tentando alcançar é a linearização do problema. Bem, o problema aqui está nos detalhes...
P.S. Por favor, coloque pontos de pontuação você mesmo e não seja esperto :)
olexij, não é necessário saber o que está disponível se o que está disponível não altera seus parâmetros. Estou falando de p.d.f. Devoluções. Que não seja sequer uma distribuição fractal, o que quer que seja. Desde que não mude dependendo de um segmento de dados históricos.
2 Mak: A suposição sobre a diferença limitada entre o preço e o muving é, para dizer de forma branda, irracional. O preço é limitado, mas, por exemplo, a distribuição de Peters das diferenças de preço dos vizinhos (Retornos) é considerada fractal, ou seja, teoricamente, essas diferenças não são limitadas. Não há nenhum valor que não possa ser tomado, embora, é claro, a começar por alguns, eles sejam altamente improváveis. Por exemplo, 10 sigmas (nas euras diárias, na ordem de 700-1000 pips)...
Como fui lembrado aqui, eu provavelmente deveria esclarecer minha própria posição sobre a possibilidade de lucros em uma caminhada aleatória.
Se você jogar de forma completamente honesta, você realmente não pode ganhar numa caminhada aleatória com mo=0 (no sentido de que os jogadores significam "ganhar"). É assim que as coisas são. Segue tanto a primeira lei dos arcinus como outros teoremas, o mesmo Dub. Cada vez que você joga um jogo como esse, ou perde um pouco ou ganha um pouco, marcadamente com 50% de probabilidade, e isso é tudo.
Se você tem uma vadiagem aleatória com deriva (condicionalmente você pode chamá-la de tendência), e você sabe exatamente o que é, e você sabe para onde a deriva é dirigida - então você pode ganhar quase sem risco. E isso já foi dito nesta linha.
Entretanto, se você jogar como eu sugeri no link acima, certamente poderá ganhar mesmo em caminhada aleatória com mo=0. Mas, mais uma vez, não é exatamente o jogo de que nos falam os teoremas. Mais uma vez, este jogo não tem nada a ver com a realidade e se destina a demonstrar a importância de testes precisos. A questão é que os ganhos lá são acumulados ao se subestimar as apostas ganhas e perdidas. É isso mesmo.
Se você conseguir jogar um jogo como eu sugeri, você definitivamente ficará rico. :) E eu devo acrescentar que a distribuição neste jogo também faz uma grande diferença. O jogo é simplesmente inviável em alguns tipos de vagabundagem aleatória.
ZS. Sem considerar o que foi discutido, se você converter a distribuição existente para outra, então você pode realmente ter uma vantagem às vezes, mas uma vantagem muito vacilante.
Entretanto, se você jogar como sugeri no link acima, então você pode ganhar com certeza e em uma caminhada aleatória com mo=0. Mas, mais uma vez, este não é exatamente o jogo de que nos falam os teoremas. Mais uma vez, este jogo não tem nada a ver com a realidade e se destina a demonstrar a importância de testes precisos. A questão é que os ganhos lá são acumulados ao se subestimar as apostas ganhas e perdidas.
Posso repetir o link, ainda não consigo entender porque você não pode ganhar (se você jogar pelas minhas regras)
Entretanto, se você jogar como sugeri no link acima, então você pode ganhar com certeza e em uma caminhada aleatória com mo=0. Mas, mais uma vez, este não é exatamente o jogo de que nos falam os teoremas. Mais uma vez, este jogo não tem nada a ver com a realidade e se destina a demonstrar a importância de testes precisos. A questão é que os ganhos lá são acumulados ao se subestimar as apostas ganhas e perdidas.
Posso repetir o link, ainda não tenho como entender porque você não pode ganhar (assumindo que você joga pelas minhas regras)
Eu não entendo a pergunta. Se você tem a capacidade de estabelecer suas próprias regras, você pode vencer. Se for um oráculo clássico, apenas metade do tempo, e metade do tempo que você perderá, então o resultado médio será em torno de 0.
No oráculo, com uma moeda perfeita, sim, eu concordo. Mas a transferência da prova obtida na moeda, para a IHMO forex não está correta. Onde pode = 0, ou pelo menos uma constante. E quem está me forçando a fazer uma oferta (Comprar, Vender) a cada tick (minuto, hora) + assim que o tick (minuto, hora) termina, eu recebo uma vitória (perda), e até mesmo um conserto?
Em um oráculo, com uma moeda perfeita, sim eu concordo. Mas a transferência da prova obtida na moeda, para a IHMO forex não está correta. Onde pode = 0, ou pelo menos uma constante. E quem está me forçando a fazer uma oferta (Comprar, Vender) a cada tick (minuto, hora) + assim que o tick (minuto, hora) termina, eu recebo uma vitória (perda), e até mesmo um conserto?
Perdas e ganhos fixos podem ser arranjados, em pips - obter lucros e parar perdas do mesmo tamanho. :) Não depende de onde se entra e com que freqüência, em termos gerais, nada, se a entrada não explorar alguma regularidade da série. É o mesmo para a saída.
Mas em geral, eu nunca disse e provavelmente nunca diria que a série de preços é absolutamente idêntica ao horizonte. Mas eles têm algumas características em comum, assim como diferenças.
A propósito, não havia exatamente uma orlyagka no jogo, havia uma distribuição gaussiana.