Otimização e testes fora da amostra. - página 9
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Ou melhor ainda, reescrever esse pedaço de história para tornar o conselheiro mais confortável. :))
Sim, e o futuro é melhor escrever você mesmo para saber quando comprar quando vender :)
>> sim e é melhor escrever você mesmo para saber quando comprar quando vender :)
"Eu tenho idiossincrasias sobre reescrever depois de Mikhail Sergeyevich, GKChP (eu estava na DB e BP naquele momento idiota), e Boris Nikolayevich - a história é imprevisível :))))......... para forex)
Como diz Mathemat 12, você tenta aqui, você tenta 12. ( mas tudo o mesmo para si mesmo :)
Não, realmente, se o problema com o teste ainda de alguma forma resolúvel, então com a otimização nesses sites é um fracasso completo...... e, concordo77, que a tela, que eu anexei para você, no lixo não puxa )
E então você provavelmente precisará remover um pedaço de história para não abrir esta fila de posições ou adicionar um pedaço de história para que possa fechá-las adequadamente.
Sim, eu gostaria de saber o que remover antes :)
Se você usar a variante Vita, poderá obter dados adequados e duvido que algo de bom saia dela.
Não pior do que "consistente" ..... Não quero me repetir - leia cuidadosamente seu post sobre conjuntos e subconjuntos.... - ele está certo ))
Sem garantias de qualquer maneira......
Quanto ao consumo de tempo, acho que se trata mais do código do Expert Advisor ou de muitos dados otimizados, do que do código de loop otimizador, o que faz com que a otimização demore muito tempo.
É com isso que eu sempre lido em primeiro lugar, é a otimização do código. Está fresco em minha mente quando minha máquina estava fraca e eu me espremi mais do que nos inteligentes....., então a questão não é sobre isso.
É o seguinte: a otimização está em andamento e estou solicitando (deixe-me ver) 26195400 execuções, na realidade na produção (estou otimizando há 3 anos) cerca de mil variantes. Não há como verificar este número manualmente. Resta uma "fatia" para a frente "2008" na sua totalidade. E aqui eu posso colocar estas 1000 variantes em "seqüencial" - deixe 500 descartar, não me importo :)
Mas quando minha máquina pediu 26 milhões, ela conseguiu fazer 5000 passes, e estes 1000 sem genética, 24 horas está pedindo :(((
>>concordo Granit77, essa imagem que anexei para você não é uma lixeira).
Eu não finjo ser um conselheiro, pode não ser uma lixeira. Estou apenas compartilhando meus sentimentos: tenho muitos problemas como esse...
idiosincrasia. É claro que nada é jogado fora, mas o resultado da otimização é marcado como negativo.
Eu não finjo ser um conselheiro, pode não ser uma lixeira. Estou apenas compartilhando meus sentimentos: não sou suscetível a este tipo de drawdown.
Idiosincrasia. É claro que nada é jogado fora, mas o resultado da otimização é marcado como negativo.
:) mude você mesmo (não você mesmo) )
sério - é "idiossincrasia" ou "idiossincrasia" correto?
:) mude você mesmo (não você mesmo) )
Eu não deveria ter colocado uma cara sorridente nele. Vou mudar por todos os meios, e é no sentido de estudar as sutilezas da otimização, de modo a não ser infundado.
Até agora eu confiei em minha intuição, mas quanto mais longe eu vou, mais dúvidas eu tenho.
P.S.
A Mathemat acostumou-se a falar "você" àqueles com quem você encontra pontos em comum. Se você não se importa, vamos mantê-lo com base no primeiro nome.
P.P.S.
Verificado com o dicionário, a palavra correta é "idiossincrasia",
Idiosyncrasy (do grego ѭѭѭѭѭѭѭ - peculiar, especial, incomum e ѭѭѭѭѭѭѭѭѭ - mistura), intolerância - uma reação dolorosa que ocorre em alguns ...
Bem, feliz Dia do Mineiro!
A Matemática tornou um hábito falar "você" para aqueles com quem você encontra pontos em comum. Se você não se importa, vamos começar a falar com base no primeiro nome.
Não me importo, mesmo que eu não fale chinês).
.... Ieltsin lembrado
Bem, feliz Dia do Mineiro!
eu posso listar uma dúzia de outros feriados..... você precisa de um? )))))
A questão não é fácil.
Em geral, até agora eu pensava que primeiro que tudo é necessário fazer um sistema que não vaze em um lote padrão, invariável...... mais ..... "somente o padrão funciona dessa forma.... mas se você enroscar um moniker "limpo" (enfatizo o moniker "limpo", que não distorce seu significado, o resultado é completamente diferente :)
Eles nos falam sobre isso, mas nós não acreditamos :))
Portanto, 27 de agosto era o Dia do Mineiro.
sem os mineiros, o primeiro presidente da Rússia teria tido um sobrenome diferente.
2.
a melhor gestão matemática do dinheiro é quando se começa de 10k a 0,1 lote e não mais.
O tema não deveria ter sido abafado. A questão ainda está no ar. Depois de tentar muitos Expert Advisors que estavam ficando muito mais lucrativos com a otimização"estúpida" (one-pass), e depois estavam perdendo se não em frente, depois em demo, se não em demo, então em real, eu percebi que até eu decidir esta questão por mim mesmo - eu não irei mais longe.... Não cheguei a lugar nenhum :)
Já se foi quase um mês. Aqui está um resultado preliminar:
Strategy Tester Report
Tango-Mini
Alpari-Demo (Build 218)
Символ EURGBP (Euro vs Great Britain Pound )
Период 4 Часа (H4) 2005.07.04 00:00 - 2008.10.02 20:00 (2005.07.03 - 2008.10.03)
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры Counter=0; Filename="opt1.txt"; nameEA="Tango-Mini_EG240"; PauseBeforeTrade=11; MaxWaiting_sec=60; Dolya=0.5; Down=50; Lot=0.1; LotsMeneg=0; MinProfit=115; SumProfit=85; Tral=2; VF=2; StopLoss=225;
Баров в истории 6054 Смоделировано тиков 2905866 Качество моделирования 90.00%
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 1000000.00
Чистая прибыль 14620.93
Общая прибыль 32433.61 Общий убыток -17812.68
Прибыльность 1.82
Матожидание выигрыша 24.91
Абсолютная просадка 1096.96 Максимальная просадка 1824.99 (0.18%) Относительная просадка 0.18% (1824.99)
Всего сделок 587
Короткие позиции (% выигравших) 270 (79.26%)
Длинные позиции (% выигравших) 317 (75.71%)
Прибыльные сделки (% от всех) 454 (77.34%) Убыточные сделки (% от всех) 133 (22.66%)
Самая большая прибыльная сделка 415.05 убыточная сделка -442.03
Средняя прибыльная сделка 71.44 убыточная сделка -133.93
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 42 (2200.88) непрерывных проигрышей (убыток) 7 (-2822.10)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 2200.88 (42) непрерывный убыток (число проигрышей) -2822.10 (7)
Средний непрерывный выигрыш 6 непрерывный проигрыш 2
Дополнительно:
- максимум текущего убытка:- 1157 пунктов
- максимальное количество одновременно открытых позиций: - 21
Mudei as regras de entrada e saída por conta própria:
Relatório de teste de estratégia
NACM
Alpari-Demo (Build 218)
USDJPY (US Dollar vs Japanese Yen)
Período 1 Hora (H1) 2005.07.04 00:00 - 2008.10.02 23:00 (2005.07.03 - 2008.10.03)
Modelo Todos os ticks (o método mais preciso baseado em todos os menores prazos disponíveis)
Parâmetros Counter=0; Filename="opt1.txt"; nameEA="NACM_UJ60"; PauseBeforeTrade=11; MaxWaiting_sec=60; Dolya=0,5; Down=50; Lot=0.1; LotsMeneg=0; x1=100; x2=148; x3=20; x4=111; MinProfit=44; Tral=0; VF=2; TakeProfit=73; StopLoss=296; Dopusk=7;
As barras na história 21058; 6173610 ticks foram simuladas Qualidade 90.00%
Erros de descasamento de gráfico 0
Depósito inicial 1000000.00
Lucro líquido 4642.05 Lucro total 12595.05 Perda total -7953.00
Rentabilidade 1,58 Expectativa de ganho 16,52
Sorteio absoluto 118.55 Sorteio máximo 1434,04 (0,14%) Sorteio relativo 0,14% (1434,04)
Total de negócios 281 posições curtas (% ganho) 155 (89,03%) posições longas (% ganho) 126 (90,48%)
Negócios rentáveis (% do total) 252 (89,68%) Perdas (% do total) 29 (10,32%)
Maior negócios rentáveis 75,65 negócios perdedores -306,86
Negócios rentáveis médios 49.98 perda comercial -274,24
Máximo de ganhos contínuos (lucro) 41 (1932,69) perdas (perdas) contínuas 2 (-605,28)
Máximo de ganhos contínuos (número de ganhos) 1932,69 (41) perdas contínuas (número de perdas) -605,28 (2)
Média de ganhos contínuos 10 perdas contínuas 1
Depósito inicial 1000000 (?). Durante a otimização, coloco um limite ao drawdown, há uma porcentagem. Se 30% de 10000 e de 15000 - são valores de ordem diferente, então 0,3% de um milhão, ou um pouco mais, aproximadamente a mesma quantidade.
Sim, os carrapatos no final dos gráficos estão "fechados na parada".
Otimização 24/6/6/6/3 - número de meses.
24 é a parte principal, identificando conjuntos de parâmetros que dão resultados aceitáveis.
2 a 6 é o OOS: faça os conjuntos resultantes nestes intervalos.
A seguir, Excel e análise:
- pequeno lucro inadmissível - sucata
- negócios inferiores a 70-80 no período principal - sucata
- saldo negativo no OOS - sucata
- descasamento bruto entre Lucros e número de negócios e períodos - sucata
depois disso permanecem 10-15 linhas....... para isso a janela em 3 meses: só para ver, se vale a pena fazer mais escolha - pode ser que haja apenas menos :)
Se eu vejo que vale a pena, então eu agrupo os conjuntos - 2, um máximo de três e uma otimização final ao longo do intervalo ...... escolhe o melhor, e depois a demonstração .... sem garantias, sem estatísticas ainda :)
..... e tudo isso acontece muito longe dos conjuntos, o que dá o máximo lucro na parte principal da otimização.
Assim, 90-95% das combinações aparentemente lucrativas são rejeitadas: Expert Advisor-Instrument-Timeframe.
Alguém pode dizer que não é lucro suficiente. Mas eu "apostei" na confiabilidade.
As críticas são bem-vindas.
PS1 Não pretendo ser autoral, a maior parte do que usei, descrito neste tópico e neste fórum.
PS2 :) às vezes não é nada prejudicial cometer um pequeno erro em um código que então não permitirá em todos os carrapatos, e em pontos de controle para otimizar......