Otimização e testes fora da amostra. - página 7
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Obrigado, kharko, pela solução. Vou tentar usá-lo!
Encontrei este ramo não faz muito tempo... Mas hoje eu tenho a solução... O método é universal...
Podemos obter os parâmetros otimizados em um intervalo de tempo e depois filtrá-los sequencialmente em outros intervalos...
Quando eu finalmente terminar a otimização, direi quantas variantes faltam até hoje...
A amostra produziu 4731 variantes. Foi usado um algoritmo genético. É claro que deveria haver muitas mais escolhas... É impossível captar a imensidão... Vamos começar pequeno...
leonid553, se você quiser se comunicar, escreva...
Você pode simplesmente executar o otimizador para 2006, salvar os resultados da otimização, depois para o próximo ano, etc. Abra todos os resultados em, por exemplo, Excel e encontre a interseção das zonas ideais. E não há necessidade de usar as zonas ideais de 2006 durante a otimização para 2007. A única coisa que economiza o tempo de otimização, mas há uma chance de analisar zonas importantes como você notou corretamente. E quando temos todos os resultados de otimização, podemos inventar e implementar tantos critérios de peneiramento quantos quisermos. Abordar os testes de cada Conselheiro Especialista individualmente
Você pode simplesmente executar o otimizador para 2006, salvar os resultados da otimização, depois para o próximo ano, etc. Abra todos os resultados em, por exemplo, Excel e encontre a interseção das zonas ideais. E não há necessidade de usar as zonas ideais de 2006 durante a otimização para 2007. A única coisa que economiza o tempo de otimização, mas há uma chance de analisar zonas importantes como você notou corretamente. E quando temos todos os resultados de otimização, podemos inventar e implementar tantos critérios de peneiramento quantos quisermos. Abordar os testes de cada EA individualmente
Tenho um Expert Advisor que requer otimização de 3 parâmetros, alguém tem mais... O intervalo de variação é superior a 1000 para cada parâmetro. Quanto tempo levará para otimizar a EA usando seu esquema... Não se pode prescindir de um algoritmo genético... por isso, reduz a probabilidade de encontrar crossovers em diferentes intervalos de tempo...
O esquema de testes futuros é o melhor...
Você pode simplesmente executar o otimizador para 2006, salvar os resultados da otimização, depois para o próximo ano, etc. Abra todos os resultados em, por exemplo, Excel e encontre a interseção das zonas ideais. E não há necessidade de usar as zonas ideais de 2006 durante a otimização para 2007. A única coisa que economiza o tempo de otimização, mas há uma chance de analisar zonas importantes como você notou corretamente. E quando temos todos os resultados de otimização, podemos inventar e implementar tantos critérios de peneiramento quantos quisermos. Abordar os testes de cada EA individualmente
Tenho um Expert Advisor que requer otimização de 3 parâmetros, alguém tem mais... O intervalo de variação é superior a 1000 para cada parâmetro. Quanto tempo levará para otimizar a EA usando seu esquema... Não se pode prescindir de um algoritmo genético... por isso, reduz a probabilidade de encontrar crossovers em diferentes intervalos de tempo...
O esquema de testes futuros é o melhor...
O esquema é essencialmente o mesmo, a implementação é diferente. E o tempo é o mesmo que para otimização total (em toda a gama de opções) durante todo o período de tempo.
Como funciona?
No intervalo de tempo A, executamos a otimização habitual dos parâmetros (Contador=0) .
Transferimos os resultados para o Excel... Agora nossa tarefa é criar um arquivo com parâmetros otimizados e salvá-lo no diretório ...arquivos de teste
Selecione colunas com nossos parâmetros em Excel, copie e cole-as no Word ou Notepad como texto sem formatação...
Em Wordboard ou Notepad converta cada linha para a forma: valor1;valor2;valor3.
Salve-o no diretório ...arquivos de teste
Se você não for muito preguiçoso, você pode escrever uma macro para realizar as operações acima na mosca...
Agora podemos executar a otimização no slot de tempo B... Agora o paramétro de otimização será Counter... Especifique o valor máximo (número de linhas na lista).
É isso aí, o problema está resolvido... Boa sorte...
Aqui está a macro Excel solicitada.
Após colar o relatório de otimização no Excel via clipboard, você precisa remover colunas desnecessárias, deixando apenas os parâmetros de entrada. Execute a macro e obtenha a linha resultante na última coluna. Copie a última coluna para a prancheta e cole-a no bloco de notas. A macro é simples, mas útil para o trabalho. Se algo não estiver correto - eu o corrigirei.
O módulo1.bas é importado no editor Excel VBA (ALT+F11).
este programa não é adequado? "Software de gerenciamento de teste e otimização".
O programa é ótimo... Sem argumentos.... 2 inconvenientes:
1. Só é oferecido ao negociante o que o programa considera adequado, ou seja, do seu ponto de vista, ótimo.
2. uma taxa...
Implementação oferecida por mim - simples e disponível para todos, mesmo um iniciante ...
Há liberdade de escolha para tomar uma decisão....
Aqui está a macro solicitada para o Excel.
Após colar o relatório de otimização no Excel através da prancheta, você precisa remover as colunas extras, deixando apenas os parâmetros de entrada. Execute a macro e obtenha a linha resultante na última coluna. Copie a última coluna para a prancheta e cole-a no bloco de notas. A macro é simples, mas adequada para o trabalho. Se algo não estiver correto - eu o corrigirei.
O módulo1.bas é importado no editor Excel VBA (ALT+F11).
Obrigado... Tudo funciona corretamente...
Saudações a todos!
Poderia ser uma "bicicleta"...
Fez um script há alguns dias - comparando dois arquivos HTML de resultados de testes e produzindo os resultados com os mesmos parâmetros EA em um simples arquivo TXT.
Eu estava com pressa (em detrimento da usabilidade...).
Otimize a história, salve o relatório em ...Meta Trader=peritos 1.htm!!
Otimize no futuro, salve-o em arquivos ...Meta Trader=peritos2.htm!!!
3. Execute o script Compare_Reports.mq4.
Os resultados são exibidos em arquivos ...Meta Trader=Peritos em Compare_Reports_Res.txt
Formato: Passagem (a partir de 1.htm), Lucro, Total de negócios, Rentabilidade, Pagamento esperado, Drawdown $, Drawdown %, Parâmetros do Expert Advisor
Peço desculpas por "falta de jeito", comecei a usar tudo isso há alguns meses.
Ainda estou vagando pelos fóruns e perdendo contas de demonstração, sem sucesso...
Estranho, FileOpen() só abre meus arquivos em arquivos de especialistas ou arquivos de testadores no testador.
Estranhamente, FileOpen() só abre meus arquivos em arquivos de especialistas ou arquivos de testadores no testador.
Talvez você mesmo já tenha descoberto, mas ainda assim - é uma característica do terminal, permite trabalhar com arquivos somente nestes dois diretórios.
Agora sobre o roteiro. Eu gosto, embora haja muitas operações de rotina, mas vale a pena ))))).
É possível salvar os resultados da seleção não em *.txt, mas em htm novamente? Isso permitiria amostrar não dois períodos, mas vários, seria muito conveniente.... e seria ainda mais interessante alimentar o arquivo com amostras para o otimizador em um novo período, de modo que ele faria passes apenas para estes parâmetros.... então, no último período, não haveria muitas variantes, mas o "zimus
Você já cavou nessa direção?
A questão é que a MQL é passível de ser aceita, mas todas as operações externas são muito difíceis, e o HTML é quase desconhecido.... Amador autodidata :(((