Arbitragem complexa - página 5
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Como você calcula a correlação? Talvez por algum tipo de indicador?
Lamento, não posso lhe dizer isso, mas admito que é muito simples. Além disso, posso determinar a correlação de forma aproximada, olhando para os gráficos. Isto é, posso negociar neste sistema sem utilizar nenhum Expert Advisors, indicadores ou mesmo uma calculadora ;)
DrawDown, a propósito, muitos corretores ajustam os swaps com muita freqüência e com bastante força. Abri por muito tempo no EURUSD long na RC#1 na Rússia. Na época, a troca era de 1,42 pontos, enquanto hoje é de apenas 1,01 pontos. Além disso, as taxas de juros não sofreram alterações. A questão é que o saldo de swaps na sebe pode ser negativo.
SZZ. Agora eles têm um histórico de trocas e eu procurei - quase todos os dias eles são revisados.
Não posso dizer nada sobre a transmissão dos resultados do trabalho sobre o real, mas ainda assim vou tentar arranjá-lo. No momento, já estamos trabalhando para abrir uma conta com um corretor e fornecer as condições necessárias para a operação estável do terminal e dos EAs. No final do mês, se tudo correr conforme o planejado, começarei a trabalhar na conta real.
Infelizmente, eu ainda não estou no mundo real. Estou preparando um local de trabalho com uma fonte de energia autônoma e uma linha dedicada ininterrupta. Preciso manter o MT4 online enquanto houver negociações abertas. Eu gosto quando tudo está disponível e da melhor maneira :))
Quanto ao MO, direi apenas que os negócios começam a fechar após um lucro total de mais de 5 (em AUD e NZD) - 10 (para outros pares) pips dentro de poucos segundos. Mesmo em meu relatório pode ser visto que às vezes os preços mudam e como resultado o lucro final é menor, e às vezes é muito menor. Apenas uma ou duas vezes perdi 1-3 pontos enquanto meu consultor especializado estava fechando negócios. Além disso, posso ocupar TODAS as posições, estabelecendo um lucro de 15-20 pips ou mais (no caso de corretagem). E cada sebe atingirá esse nível, como você pode ver pelos resultados do fechamento de todas as posições ocupadas. As trocas também não são assustadoras, eu abri negócios na direção oposta - o resultado é o mesmo. E se você prestou atenção a algumas das últimas negociações de CHF/JPY e EUR/JPY, onde os swaps chegaram a mais de 100$, então eu explico, que isto aconteceu por causa das minhas férias. O comércio simplesmente não ocorria e as negociações ficavam ociosas por um mês. Caso contrário, eles deveriam ter fechado com lucro no 2° dia após a abertura.
A única coisa que pode dobrar este sistema é um evento, cuja conseqüência será, por exemplo, uma mudança no comportamento da NZ (ela começará a andar como o iene) sem nenhuma mudança no australiano. O mesmo vale para os outros pares. Mas o que terá de acontecer para que o franco e o euro ou o euro e a libra esterlina deixem de se correlacionar? Só o que pode ser chamado de evento de força maior. E isso é um risco diferente.
DD, obrigado pelos comentários. Se os pares de sebes serão cobertos com 5-10 e 15-20 pips de lucro total, isso é outra questão. Mas mesmo assim, ao tentar MTS em real, você precisa deduzir mentalmente 2-3 pontos pelos quais o corretor irá mover as cotações após a abertura. escorregamento=0 pode ajudar na luta com o corretor na conta real. Se você tem MTS em real, por favor comente em geral as diferenças dos testes futuros. Não tenho dúvidas sobre sua existência.
Desejo-lhe boa sorte!
Obrigado pelo seu desejo.
Não me esquecerei de comentar, só preciso ser real))
Prezado DD, há um mês e meio estou trabalhando com meu produto nesta direção. Se você não se importa em responder algumas perguntas. Para começar: carregamos as cotações do relógio no Excel, depois aplicamos uma função de correlação padrão do Excel com um período de 10 e calculamos a diferença entre o valor atual e o anterior. Usando valores delta, o mapeamento é feito (para maior clareza). Olhando o gráfico, podemos ver que, por exemplo, a maioria dos deltas para a Eurodoll e a pounddoll flutuam entre -0,4 e 0,4. Isto é algo parecido com isto. Agora as perguntas:
1. Nosso raciocínio está correto?
2. Qual período é melhor para usar (por exemplo, é melhor usar 24 (número de horas em um dia) ou 8 (sessão de trabalho))?
3) Qual é o melhor prazo para trabalhar?
4. Se você tem estatísticas, qual é o drawdown máximo em três pares?
5. Utilizei-o para dolphrank e dolena : entrei no 19.07 às 19:03 Kiev, agora uma séria retirada (porque o dolchief está quase de pé e a dolena está caindo). Há alguma chance de entrar na zona +?
Eu ia perguntar outra coisa, mas esqueci ..........
Obrigado pela idéia, ainda não tenho certeza, mas há algo nela.......
Boa sorte para você.
Esqueci de lhe dizer se você gostaria de responder a truslan@meta.ua
Responderei aqui, a fim de não me repetir.
1. o raciocínio é correto, mas é um pouco estranho usar o excelente para isso.
2. и 3. Você deve selecionar o período de acordo com o cronograma. Por exemplo, um período de 30 minutos será suficiente para um período de um minuto. Embora, você possa experimentar, já que eu não me preocupei com esta pergunta. Experimentei duas variantes, obtive um resultado e o deixei assim. Mas talvez eu devesse ter feito isso por nada.
4. Sim, tive que calcular as estatísticas de sorteio manualmente em excel por uma boa razão, para contabilizar todos os pontos perdidos. O saque máximo de capital próprio foi de -2186$ para três sebes abertas ao mesmo tempo, é claro. A propósito, eu mesmo assisti a esse momento, mas não tive dúvidas de que o sistema funcionaria. Espero esperar o sorteio de 3000 antes de entrar em funcionamento e então mudarei de idéia.
A propósito, como ontem existem 3 sebes com drawdown por volta de 1700, eu até fechei manualmente a sebe AUD/NZD, talvez desta vez minha sorte mude e o DD seja alcançado -$3000.
5. USD/CHF e USD/JPY não se correlacionam a um nível suficiente para a arbitragem, portanto um saque sério deste hedge é normal, assim como um saque de 100% do depósito para o mesmo hedge.
Eu trabalho no Excel porque não uso MKL4.
Obrigado, vamos trabalhar para isso.