Arbitragem complexa - página 2
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Como disse Mathemat, "...os resultados em um dia não são sérios..." e ele está certo. Vou executá-lo por algum tempo, e se os resultados forem os mesmos ou melhores, vou mostrá-lo... Vou mostrá-lo de qualquer maneira. Eu só quero acertar, porque o código está uma bagunça até agora :)
Talvez eu tenha uma idéia de como adaptá-la para empresas de corretagem rígidas que não gostem de peças de reposição, e talvez ela lhes faça bem de qualquer maneira.
A propósito, os últimos negócios foram abertos contra swaps positivos e têm estado abertos há quase duas semanas de negociação. Isto é, após a abertura dessas negociações, os EAs foram desativados e não houve nenhuma negociação. A princípio eu queria proibi-los de fechar os negócios abertos por 2 ou 3 dias, mas as circunstâncias eram tais que os negócios eram mantidos por mais tempo. Em geral, o teste foi decente, especialmente levando em conta os swaps negativos, a propósito, não vou mais usar este último, pois se eu tivesse aberto para swaps positivos eu não teria chegado a 13,5% de drawdown. Portanto, você pode usar este EA não como um escalpador também.
E mais uma coisa: embora ainda não se possa julgar o sistema por estes resultados, posso parar com mais testes públicos. Acontece que este fórum é examinado por muitas pessoas que não estão registradas aqui, mas que têm interesses muito reais em relação a idéias sérias.
P.S. - veja os bastidores... relatividade ;)
E mais um ponto: embora ainda não seja possível julgar o sistema sobre estes resultados, eu poderia parar com mais testes públicos. Acontece que este fórum é visto por muitas pessoas que não estão registradas aqui, mas têm interesses muito reais, em relação a idéias sérias.
Você foi ameaçado e decidiu ir para a clandestinidade? Ou você já vendeu a idéia e o especialista para pessoas "não registradas aqui", e a condição da venda é parar os testes públicos?
Qual é o problema?
Hmmm... Pensei que só quando o cepticismo era mostrado aqui é que se divertia... ))
Sinceramente - é engraçado.
Na verdade, eu pensei que a essência da idéia é clara e devido ao fato de que o trabalho sob este esquema é iniciado no real, eu acho que discutir mais testes futuros sobre a demonstração não faz sentido. Você pode mudar de idéia?
Na verdade, achei que a essência da idéia era clara e, devido ao fato de que o trabalho neste esquema é lançado no real, acho que não adianta discutir mais os testes futuros na demonstração. Você pode mudar de idéia?
Já vi melhores resultados, como 2-300 negócios (e mais, não consigo me lembrar de todos os detalhes),
100-200% dentro de 3 meses. E depois perder até a metade do depósito inicial ...
E o resultado não depende do tamanho da posição (riscos).
E já vi mais de um sistema desse tipo (muito).
E você tem os resultados em apenas algumas semanas ...
Além disso, IMHO, a premissa de seu sistema não é verdadeira.
1. As próprias correlações são absolutamente inúteis no comércio.
A presença de correlação é sempre uma declaração de um fato consumado.
A correlação não pode lhe dizer nada sobre valores futuros, apenas o que aconteceu.
E, para negociar, é necessário prever o valor do preço com pelo menos 1 barra de antecedência com uma probabilidade de mais de 50%.
2. "Portanto, temos dois pares de moedas correlatas a/b e c/b ..." é a entrada correta.
A taxa de câmbio para um par pode ser representada como uma relação de valores de moeda expressos em alguma unidade comum. Com esta notação vemos que, desde que a e c sejam variáveis aleatórias independentes de b, então a expectativa do coeficiente de correlação a/b e c/b será positiva, e para a/b e b/c será negativa. Mas isto é simplesmente uma conseqüência das leis da aritmética. Não há nenhuma razão de mercado aqui.
3. "A essência do método é a seguinte: se no momento os valores de correlação entre a/b e b/c durante o período N forem positivos e localizados perto de seu máximo, então após algum tempo os valores de correlação entre os mesmos instrumentos durante o mesmo período serão negativos e atingirão ou quase atingirão seu mínimo".
Por que seria esse o caso de repente?
É a mesma idéia que uma moeda.
Se você virar uma moeda 100 vezes e todas as 100 vezes é uma águia,
qual é a probabilidade de que a 101ª vez que você a virar seja uma águia?
Por alguma razão, muitas pessoas acham que a probabilidade de ir para um rolo de rabos aumenta
(Tenho que restaurar a justiça estatística :))
Na realidade, a probabilidade ainda é de 0,5 ...
Se o coeficiente de correlação tiver atingido algum valor máximo,
não diz absolutamente nada sobre seu destino.
4. Observando seus negócios:
A única diferença pode ser devida a spreads ou tamanhos de lote.
Suspeito que você pagará mais em sua versão dos spreads .
Qual é o objetivo aqui?
Basta olhar para as taxas nesses momentos e comparar.
O mesmo pode ser dito para todos os outros pares de ofícios.
É apenas a minha opinião ... :)
Não é necessário ouvi-lo.
Mas o dinheiro é seu, e você terá que pagar por sua pressa ...
DrawDown, o que o impede de executar secretamente a EA no real (para o corte bem sucedido do repolho), mas ao mesmo tempo dizer aqui que ela está na demonstração - e continuar a publicar os resultados? Ou o fato de já estar no real torna os resultados do teste sagrados?
IMHO, não há nada de sagrado... é tudo besteira... dentro de algumas semanas (meses) o afiliado postará o código. Ou não aparecerá mais aqui....
IMHO.......
Qual é o objetivo aqui?
Aqui não há sentido.
Muito esforço tem sido feito para explicá-lo: "Arbitragem".
Mas ainda não...