Arbitragem complexa
A propósito, os instrumentos e as direções de transação são escolhidos de tal forma que o total de swaps seja sempre positivo. Portanto, você pode esperar que o sinal delta mude o tempo que quiser, mas raramente leva mais de um dia.
DrawDown:
se no momento os valores das correlações entre a/b e b/c para o período N forem positivos e localizados perto de seu máximo, então após algum tempo os valores das correlações entre os mesmos instrumentos para o mesmo período se tornarão negativos e atingirão ou quase atingirão seu mínimo.
Oh, shaitan... Estou agora meditando sobre os gráficos de correlação e tentando descobrir o que posso obter destes vôos de coeficientes de correlação de 1 para -1 e de volta.se no momento os valores das correlações entre a/b e b/c para o período N forem positivos e localizados perto de seu máximo, então após algum tempo os valores das correlações entre os mesmos instrumentos para o mesmo período se tornarão negativos e atingirão ou quase atingirão seu mínimo.
A propósito, é possível testar na história à medida que as correlações são contadas, e as negociações devem ser abertas em um par, em seguida, correr em outro par e somar os resultados.
timbo:
DrawDown:
se no momento os valores de correlações entre a/b e b/c para o período N forem positivos e localizados perto de seu máximo, então após um tempo os valores de correlações entre os mesmos instrumentos para o mesmo período se tornarão negativos e atingirão ou quase atingirão seu mínimo.
Oh, shaitan... Estou agora mesmo meditando nos gráficos de correlação e tentando descobrir o que posso obter destes coeficientes de correlação voando de 1 para -1 e de voltase no momento os valores de correlações entre a/b e b/c para o período N forem positivos e localizados perto de seu máximo, então após um tempo os valores de correlações entre os mesmos instrumentos para o mesmo período se tornarão negativos e atingirão ou quase atingirão seu mínimo.
A propósito, é possível testar na história, pois as correlações são contadas, e as negociações devem ser abertas em um par, em seguida, correr em outro par e somar os resultados.
Foi o que eu tentei. Dos negócios acima no testador 2 estão faltando e 2 têm uma diferença de tempo. É por isso que preferi não acreditar nos resultados do backtest em minutos. Embora a demonstração não seja um indicador, mas com uma corretora "barulhenta" mesmo com um escorregamento médio e freqüência de solicitação, o sistema é capaz de mostrar os mesmos resultados que em uma demonstração de demonstração. Por isso, é melhor fazer um teste de antecipação, embora com uma Internet interrompida.
A propósito, não considero a correlação em si, pois não pude ver nada no vôo de seus coeficientes. Uso apenas incrementos deste último ;) A correlação em si não muda seu sinal.
DrawDown:
Isto eu já tentei. Dos negócios acima no testador, 2 estão faltando e 2 têm uma diferença de tempo. É por isso que preferi não acreditar nos resultados do backtest em minutos. Embora a demonstração não seja um indicador, mas no caso de uma corretora "barulhenta" mesmo com um escorregamento médio e freqüência de solicitação, o sistema é capaz de mostrar os mesmos resultados que na demonstração de demonstração futura. Por isso, é melhor fazer um teste de antecipação, embora com uma Internet interrompida.
A propósito, não considero a correlação em si, pois não pude ver nada no vôo de seus coeficientes. Utilizo apenas incrementos destes últimos ;) A correlação em si não muda seu signo.
Isto eu já tentei. Dos negócios acima no testador, 2 estão faltando e 2 têm uma diferença de tempo. É por isso que preferi não acreditar nos resultados do backtest em minutos. Embora a demonstração não seja um indicador, mas no caso de uma corretora "barulhenta" mesmo com um escorregamento médio e freqüência de solicitação, o sistema é capaz de mostrar os mesmos resultados que na demonstração de demonstração futura. Por isso, é melhor fazer um teste de antecipação, embora com uma Internet interrompida.
A propósito, não considero a correlação em si, pois não pude ver nada no vôo de seus coeficientes. Utilizo apenas incrementos destes últimos ;) A correlação em si não muda seu signo.
Há alguns anos, comecei a lidar com a MQL escrevendo um consultor especializado similar. Se você puder olhar aqui Isto é um assalto a um centro de negociações e ninguém vai suportar isto por muito tempo.
New:
Há alguns anos, comecei a lidar com a MQL escrevendo um consultor especializado similar. Se você puder olhar aqui Isto é um roubo e ninguém o suportará por muito tempo, se eles o deixarem ganhar e retirar cerca de trezentas libras, você pode se considerar um sortudo.
DrawDown:
Isto eu já tentei. Dos negócios acima no testador 2 estão faltando e 2 têm uma diferença de tempo. É por isso que preferi não acreditar nos resultados do backtest em minutos. Embora a demonstração não seja um indicador, mas com uma corretora "barulhenta" mesmo com um escorregamento médio e freqüência de solicitação, o sistema é capaz de mostrar os mesmos resultados que em uma demonstração de demonstração. Por isso, é melhor fazer um teste de avanço, embora com uma Internet interrompida.
A propósito, não considero a correlação em si, pois não pude ver nada no vôo de seus coeficientes. Utilizo apenas incrementos destes últimos ;) A correlação em si não muda seu signo.
Isto eu já tentei. Dos negócios acima no testador 2 estão faltando e 2 têm uma diferença de tempo. É por isso que preferi não acreditar nos resultados do backtest em minutos. Embora a demonstração não seja um indicador, mas com uma corretora "barulhenta" mesmo com um escorregamento médio e freqüência de solicitação, o sistema é capaz de mostrar os mesmos resultados que em uma demonstração de demonstração. Por isso, é melhor fazer um teste de avanço, embora com uma Internet interrompida.
A propósito, não considero a correlação em si, pois não pude ver nada no vôo de seus coeficientes. Utilizo apenas incrementos destes últimos ;) A correlação em si não muda seu signo.
Há alguns anos, comecei a lidar com a MQL escrevendo um consultor especializado similar. Se você puder olhar aqui Isto é um roubo e ninguém o suportará por muito tempo, se eles o deixarem ganhar e retirar cerca de trezentas libras, você pode se considerar um sortudo.
Bem, quase, mas não exatamente. Segundo entendi, o princípio de seu Conselheiro Especialista é a arbitragem triangular. No início eu também tentei realizar esta idéia, mas não consegui encontrar combinações de pares, cuja troca agregada daria lucro (como descrito por Michel no Kreislick.com). Portanto, este método de arbitragem é possível somente em futuros (talvez em outro lugar, mas obviamente não em forex). E no meu caso, os pipsips podem não ser (ou não podem?!!!), mas se houver alguma coisa, posso definir o tempo mínimo de manutenção da posição igual ou superior a 24 horas. Então, definitivamente não pode ser chamado de "pips", e as trocas darão lucro, porque não os incluo nos cálculos destes últimos. E o último negócio se parece com isto:
| 12843214 | 2007.05.10 03:32 | compre | 1.00 | nzdusd | 0.7330 | 0.0000 | 0.0000 | 2007.05.10 03:40 | 0.7342 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 |
| 12843216 | 2007.05.10 03:32 | vender | 1.00 | audusd | 0.8309 | 0.0000 | 0.0000 | 2007.05.10 03:40 | 0.8320 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -220.00 |
O lucro é igual a 1 pip, mas me mostre o lugar onde este comércio é chamado de pips.
O DrawDown, infelizmente, ainda é puro pipsing - mesmo nos resultados de quase todos os ofícios. O que dizer sobre o pagamento esperado, que é inferior a 1,5 pips. Aumentar o TP para 2 pips não mudará nada qualitativamente. E não é sério rever os resultados no prazo de um dia.
arbitragem triangular. Também tentei implementar esta idéia no início, mas não consegui encontrar uma combinação de pares, cuja troca total daria mais
.
Dê uma olhada, digamos, aqui: http://kreslik.com/forums/userpix/2_FPI_ControlPanel_Rings_1.png . Não necessariamente todas as cruzes são citadas, mas você pode verificá-las.
Mathemat:
arbitragem triangular. Também tentei esta idéia no início, mas não consegui encontrar uma combinação de pares cuja troca total seria positiva.
Interessante, interessante... Você pode enviar para drawdown!sobaka_rambler=ru os nomes e endereços dos CDs com tais trocas?
Mathemat:
Olhe, digamos, aqui: http://kreslik.com/forums/userpix/2_FPI_ControlPanel_Rings_1.png . Não necessariamente todas as cruzes são citadas, mas você pode verificá-las.
Olhe, digamos, aqui: http://kreslik.com/forums/userpix/2_FPI_ControlPanel_Rings_1.png . Não necessariamente todas as cruzes são citadas, mas você pode verificá-las.
Huh... foi somente a partir deste recurso que comecei a tentar encontrar pares com swaps, permitindo manter posições abertas pelo método ali descrito. É possível abri-los - sem problemas, mas as trocas darão menos.
Minha última feira mostra 12 pontos de lucro em NZDUSD e 11 pontos de prejuízo em AUDUSD, mas não 1 ponto de lucro em qualquer um dos instrumentos.
No mínimo, você pode tentar proibir o Expert Advisor de fechar negócios até que o preço se afaste do nível de abertura por um certo número de pontos. Mas neste caso, o número de negócios será reduzido de 5 a 10 vezes. Mas isso não garante que o lucro total da sebe exceda 1-2 pontos. A bateria do meu telefone celular acabou hoje. Cheguei em casa apenas 2,5 horas depois. O acordo ainda estava em aberto. Agora eu olhava, podia fechar 3 vezes durante esse tempo. Vou ver o que acontece a seguir.
Você pode me mostrar o conselheiro?
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Portanto, temos dois pares de moedas correlacionadas a/b e c/b, e correspondentemente três moedas a, b, e c. Não é segredo que a correlação não é absoluta (pelo menos para vários instrumentos de Forex) e seu delta flutua em torno do eixo zero. Além do eixo zero, temos o máximo de correlação para o mesmo período e seu mínimo. O método se resume ao seguinte:
Se no momento os valores da correlação entre a/b e b/c para o período N são positivos e estão localizados perto de seu máximo, então após um tempo os valores da correlação entre os mesmos instrumentos para o mesmo período serão negativos e atingirão ou quase atingirão seu mínimo. Tais discrepâncias entre os instrumentos permitem a realização de arbitragens mesmo dentro de uma corretora.
Infelizmente (ou talvez felizmente) não há possibilidade de fazer o teste de retaguarda de múltiplas moedas no MT4, portanto publicarei os resultados dos testes de avanço. O Expert Advisor não está muito avançado, eu o finalizei apenas na noite passada, mas ele implementa minha idéia em toda a sua extensão. Aqui está o resultado do trabalho de ontem à noite:
Devido a derrapagens e solicitações, os negócios às vezes fecham sem lucro, às vezes com super lucro (mais do que planejado) e às vezes com prejuízo (embora eu ainda não tenha tido nenhum em 4 negócios). Assim, hoje eu aumentei o máximo e as correlações mínimas necessárias para fazer uma troca, e também aumentei o lucro para 2 pips. Haverá menos negócios, mas a confiabilidade aumentará muitas vezes.