Uma estratégia comercial eficaz baseada na análise de múltiplas moedas de vários CDs - página 10
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Piligrimm
Espero que o número de pessoas céticas sobre a análise de múltiplas moedas tenha diminuído e que os resultados ajudem alguém a encontrar sua própria estratégia comercial eficaz.
Tenho que entregar a você, é uma idéia muito interessante e significativa.E a transformação do vyvelet parece muito construtiva. É preciso pegar o jeito.
Bravo!
Mas como os indicadores, as transformações wavelet não podem dar uma previsão, enquanto o quadro que elas pintam reflete apenas o passado, e tirar quaisquer conclusões sérias sobre o futuro com este quadro não faz sentido, devemos construir um sistema de previsão, a única maneira de dizer sobre a tendência do mercado com mais ou menos confiança.
Piligrimm, você pode me dizer como você pode usar a MT para fazer um gráfico de fechamento de qualquer par de moedas em um gráfico de outro par de moedas?
Com a ajuda do iClose, forme um arquivo que contenha todos os instrumentos necessários, então para cada instrumento obtenha um fator de média, por exemplo, some as últimas 100 barras para cada instrumento e divida por 100. Depois disso, todos os dados, para cada instrumento se dividem por seu coeficiente, como resultado você obterá valores de todos os instrumentos que flutuam em torno de um (a propósito, é conveniente para o processamento posterior usando redes neurais, todos os dados são normalizados), depois disso você multiplica os valores do instrumento, que você quer exibir em outro gráfico pelo coeficiente, que foi obtido para o instrumento no gráfico que você vai exibir.
Em resumo, a essência da transformação wavelet, se alguém não está familiarizado com ela, é que ela decompõe o sinal em componentes espectrais, depois corta parte do espectro e usa os harmônicos restantes para formar um novo sinal.
O principal problema com as transformações de Fourier é que elas só são aplicáveis a funções periódicas. Se você utilizá-los para uma função não periódica, confiando em uma peça finita da história, o resultado é uma função periódica que repete infinitamente a peça de referência.
A julgar por sua citação, as transformações de vivelet devem sofrer com a mesma falha. Será que sim?
Não é por causa da sobrecarga do servidor ou da chegada mais rápida das cotações alteradas, mas devido à diferença nas configurações dos filtros, todos a definem da maneira que ele/ela pensa que deve ser. Sim, é por isso que os EAs de pele grossa são uma necessidade, porque uma corretora fará uma coisa e outra fará outra. O filtro funciona de tal forma que seleciona as citações mais realistas, levando em conta os prazos, mas não emula citações, mas apenas rejeita algumas variantes, deixando apenas as mais plausíveis. Infelizmente, esta não é a verdade que eles querem ver para o usuário ou para o programa, é por isso que temas como a análise entre as corretoras começam.
Note que utilizo dois indicadores ao mesmo tempo, intervalos de tempo entre servidor e cliente, portanto quase não há diferença nos gráficos, apenas nestas áreas filtradas no lado do servidor.
A diferença de tempo, é calculada em tempo de oito bytes, onde a data do servidor é convertida para (gcnew DateTime( 1970, 1, 1 ))->AddSeconds( iSrv ), então a soma da diferença de tempo, servidor e cliente, dividida por nove para a oitava potência é usada, neste gráfico, para obter a diferença em segundos, você deve dividir por dez para a sétima potência. Desta forma, posso inferir com alta precisão, excluindo problemas na taxa de atualização de dados. Exceto que um pixel por carrapato é consumido, mas eu acho que para alguns modos, como tempo de saída dentro de carrapatos, eu vou remover o consumo, então ele será perfeitamente comparável mesmo em tamanho. O que você pode fazer, eu sou um escavador, mesmo sem querer cavar até a raiz:)
Caro Peregrino, estou interessado no que você tem a dizer em resposta a esta declaração?
Continue cavando!
Bem, falando sério, antes de tudo, defina o objetivo final, o que você quer alcançar e como você vai utilizar as informações obtidas, isso dependerá da forma e do formato em que elas serão melhor apresentadas. Se você vai fazer MTS com base na análise de carrapatos, então você precisa sincronizar carrapatos de diferentes instrumentos a tempo, e isto é o mais difícil em todo este trabalho, caso contrário você não obterá uma imagem objetiva, e como conseqüência, a MTS não funcionará eficientemente.
A preparação correta dos dados iniciais é 90% do sucesso em qualquer tarefa e na comercialização é ainda mais importante e muitas pessoas que tentam fazer previsões falham porque não conseguiram formar dados de acordo com o algoritmo de processamento de dados.
Em resumo, a essência da transformação wavelet, se alguém não está familiarizado com ela, é que ela decompõe o sinal em componentes espectrais, depois corta parte do espectro e usa os harmônicos restantes para formar um novo sinal.
O principal problema com as transformações de Fourier é que elas só são aplicáveis a funções periódicas. Se você utilizá-los para uma função não periódica, confiando em uma peça finita da história, o resultado é uma função periódica que repete infinitamente a peça de referência.
A julgar por sua citação, as transformações de vivelet devem sofrer com a mesma falha. Será que sim?
Não, as transformações wavelet são baseadas em princípios diferentes das transformações de Fourier e têm uma vantagem sobre outros métodos de análise espectral, embora me pareça que seria errado falar de análise espectral em geral; deveríamos antes falar de um método de filtragem específico. A transformação resulta no chamado mapa de coeficiente e também pode ser usado para análise visual e busca de padrões no processo em estudo. Mas eu não sou especialista neste campo e não tenho me interessado neste tópico nos últimos 3-4 anos, agora há muitas informações novas sobre as transformações de vyvelet na Internet, eu acho. Estou acostumado a chamá-los assim, embora o nome correto seja wavelet transforma-se.
A propósito, aqui está um link para o uso de transformadores wavelet em conjunto com redes neurais: http://library.mephi.ru/data/scientific-sessions/2001/Neuro_Lect/2343.htm há um exemplo:
"Análise de séries cronológicas financeiras e significado de fatores na modelagem de redes neurais".
E outro link: http://www.tradeways.org/wave_4.php
A propósito, se eu adicionar interação ao programa poderei combinar resultados de várias corretoras e adicionar dados em falta em ambas as direções, por exemplo, nas telas acima podemos ver que ambas as corretoras sofrem de filtragem inerente, na verdade na direção oposta, no gráfico EURUSD é facilmente perceptível no início. E como o objetivo é precisamente cortar os dados dos carrapatos pelos filtros, desta forma, a filtragem desaparecerá em pequena medida. Tudo depende de quais corretores devem ser comparados. Mas isso virá depois :)
Pode não ser tão simples assim. E se as diferenças forem devidas principalmente ao fato de que os CDs estão recebendo informações de fontes diferentes? Nesse caso, você só estará introduzindo distorções adicionais. Mas tente de qualquer forma, tenha cuidado para não introduzir interferências adicionais.
Naturalmente, é para isso que serve a visualização dos gráficos, para ver estas distorções:) Em qualquer caso, você tem que escrever um servidor, que também irá distinguir a interferência, tudo em princípio já está claro, você só tem que fazer:) Eu sempre disse que o cérebro humano é um vírus:) Eu tive um grande problema, como rastrear o desligamento do servidor no Metatrader, porque nenhum evento é recebido, agora encontrei a maneira mais segura de não fazê-lo :) Afinal de contas, se um CD cair, há outro CD. Com tudo isso dito, não há cheiro de rachadura aqui, pois apenas drawdowns podem ser usados para pipsing, que é exatamente o que os filtros absorvem, e quando tudo isso é apenas uma imagem para análise, então só se pode usar esses dados para análise e não para pipsing em vulnerabilidades. Além disso, cheguei à conclusão de que não há necessidade de sobrecarregar o histórico do tick do terminal, tudo será armazenado no servidor, e os gráficos serão colados no terminal, ou melhor, em modos diferentes, refletindo tanto os dados do servidor como somente seu cliente separadamente, mas também do servidor:)
P.S.: Espero que ninguém mais me convença de que os carrapatos são desnecessários ou inúteis para trabalhar:))))