Uma estratégia comercial eficaz baseada na análise de múltiplas moedas de vários CDs - página 7

Novo comentário
 
Certo, então eu entro e saio do mercado quando ele está calmo, mas se você olhar mais fundo, a principal vantagem disto é prever a tempo, suponha que haja uma ordem, que foi estabelecida há alguns dias, sentimos a mudança de situação e pensamos quando retirar a tempo, suponha que tal análise salvará a situação, por exemplo, não perderemos ou ganharemos ainda mais, sem qualquer perigo aparente, que é a roleta como um fator visível, se afastará:) É antes do poço, não quando ele aparece ou depois dele. É antes do poço, não no momento de seu surgimento ou depois dele, eu não acredito que isso seja pura sorte ou acaso, porque sou uma daquelas pessoas que não têm sorte se não puseram seu próprio trabalho, e não são palavras vazias, só estão lá.

E os funis não voltam, apenas não dentro de um dia, estes tipos de gotas geralmente ou continuam na mesma direção ou indicam uma inversão, ainda não percebi com certeza a diferença, mas acho que também tem seu caráter, porque até agora me limitei a identificar a entrada do funil e não a saída dele, para mim esse será o próximo passo.
 
Presumo que antes do funil você registra a freqüência de chegada dos tick ou, pelo contrário, a calma antes da tempestade e como os preços nesses momentos de tick para tick mudam - muitas vezes acontece apenas um ou dois minutos antes do salto se for antes das notícias. Bem, se o funil não é uma notícia, eu não sei como. Talvez você possa ver alguma coisa. Eu nunca tinha investigado isso antes.
 
É a calma antes da tempestade, os carrapatos literalmente caminham em um lugar e congelam, é por isso que eu o chamo de funil de tornado, não de urso ou vela de touro, mas esta calma é muito característica, eu nem sei como descrevê-la corretamente, porque depende da história, flui suavemente, não tem certeza ou o contrário, mas vem como uma calma completa no mercado e então algo acontece que não aconteceuAcho que não, posso ter recebido uma chamada de margem sobre uma conta real, ou em outras palavras, perdi-a, há cerca de um ano e tenho tentado descrever estes fenômenos desagradáveis desde então.O assunto era sobre centavos no sentido relativo, mas ainda posso ver esse quadro diante dos meus olhos e não se trata do dinheiro perdido, é uma questão de princípio para descobrir o que desacreditou tão desagradavelmente minhas suposições e ações.
 
Renat:
xnsnet:

Renate, você já considerou que os mesmos tiques podem ser vistos de maneiras diferentes

Estava me perguntando, pisando no ancinho. Os corretores têm filtros ajustados automaticamente e manuais que são ajustados periodicamente. Em algum momento eles mudam um dos parâmetros e pronto - o quadro inteiro de carrapatos desapareceu. Acrescente um atraso adicional de 5 segundos e requeira (este é o destino de muitos comerciantes de pips) sobre a conta real e a situação é ainda pior. A quem devemos culpar? Somente eu mesmo.

Mesmo assim - "Não entre em carrapatos, considere o barulho, negocie com menos freqüência".
Quero dizer: possibilidade de corrigir citações, como elas são filtradas e aderidas, possibilidade de combinar citações de várias fontes, etc.? Esta não é uma questão de curiosidade ociosa, acredito que incomoda muitas pessoas, e a resposta a esta pergunta é muito importante para a criação de uma estratégia adequada que exclua um conflito de interesses entre uma corretora e um comerciante.
Todas as corretoras convidam comerciantes para seus clientes e nos chamam de clientes, mas o cliente difere do parceiro, pois o cliente é utilizado, e com o parceiro eles compartilham o lucro, mas os comerciantes têm que sacrificar, pois não há escolha e não há alternativa. Mas quero evitar conflitos de interesse desnecessários e não sobrecarregar as relações já complicadas com empresas de corretagem.

E o que você chama de ruído? Olhando os links que você deu, encontrei definições bastante vagas. Em algumas definições o ruído é a luta entre touros e ursos na nova zona de formação de tendências. Por definição, o ruído é ruído e distorção do exterior e sobreposto ao sinal principal, a luta é uma formação de sinal, não é aleatória e depende das leis do mercado. As primeiras imagens xnsnet não são indicadores de ruído, se separarmos a tendência das duas primeiras imagens de empresas de corretagem diferentes, tenho certeza de que haverá uma diferença não só nos carrapatos, mas também na tendência. Não há um centro uniforme de formação de cotações no mercado, e quando recebemos dados de diferentes fontes, teremos um quadro diferente, mas isso não se deve em nada ao ruído.

Não posso concordar com você sobre a inutilidade da análise dos carrapatos. Sua análise permite reduzir a influência do "ruído" feito pelas corretoras através de manipulações com cotações. E a questão do pipsing e do escalpe não tem nada a ver com este tópico. Ninguém diz que devemos negociar tentando pegar o poço mostrado na foto. Mas se estiver disponível um sistema especializado que possa realizar análises eficientes e fazer previsões, tendo previsto tais poços, você pode tomar uma decisão correta sobre a abertura ou fechamento de posições antes de entrar no poço, considerando o tempo necessário para o processamento de pedidos.
Também não é correto supor que uma mudança de fonte de cotações pela corretora mudará todo o quadro, depende da estabilidade do sistema Expert Advisor. Em meu sistema eu mudei de corretoras com diferenças significativas em relação às cotações anteriores sem re-treinamento e também mudei algumas ferramentas para análise porque elas estavam presentes em uma corretora e não em outra. Mas mesmo tais mudanças não influenciaram a precisão das previsões e o sistema não precisou de reconversão. Portanto, você não está muito certo em suas afirmações.

411
Mathemat 04.05.2007 17:05

Acho que é autodestrutivo trabalhar com ouro sobre carrapatos. Penso que é melhor trabalhar com ele em prazos maiores. Gosta muito de desenhar tachas enormes, números de cerca de 20 (ouro).

Você também está errado. É claro que os pipsipsips estão fora de questão, mas é possível fazer comércio normal e de forma muito eficaz. E a declaração, que citei no início do fio, mostra-o. Eu tentei usar meu sistema especializado com carrapatos, mas ele funciona bem em uma tabela de ouro de 1 minuto.
Ao trabalhar em um prazo maior, você sempre ficará atrás do mercado, embora o mercado seja inércia e leve tempo para reestruturar mesmo nas notícias, mas trabalhar mesmo em um prazo de 5 minas significa segui-lo, não prever seu comportamento e, portanto, perder sempre possíveis lucros e, muitas vezes, obter perdas.
 
xnsnet - Escrevi-lhe uma carta, pedindo-lhe que me enviasse dados em formato texto dos dois primeiros gráficos de diferentes corretoras que você postou no meu tópico. Quero destacar a tendência e mostrar que a diferença não é causada pelo ruído, mas na própria tendência. Mas de acordo com seu link xnsnet _AT_ cln _DOT_ ru, - não chega, por favor especifique onde deve estar - @?
 

Dot onde DOT dog onde AT ressalta tanta segurança quanto estas palavras definem também, máquinas de spam... No final escrevo em meu fórum no PM, certamente entendo que não quero me registrar muitas vezes, entendo que eu mesmo tenho o mesmo problema, há muitos fóruns:) Os carrapatos não estão consertando, e porque, na minha opinião, é suficiente, é a constância com uma fração de periodicidade:). O registro de carrapatos fará, se necessário, um registro completo, por enquanto eu não me importo muito:))

Pensei, como mostrar melhor os intervalos de tempo entre carrapatos, porque mostrei gráficos com funis, e tal espaço como o tempo é deixado no horizonte, ele não pode ser visto em imagens, como deveria ser visto. Como resultado, eu adiciono duas linhas aos ticks no topo e no fundo, um tempo do tick do servidor, o outro tempo do tick acionado, ou seja, o tempo registrado pelo meu programa sobre os fatos recebidos, a diferença em segundos entre ticks, eu acho que farei uma diferença em escalas diferentes, até milissegundos, pelo menos pelo fato da chamada exatamente.

Tempo inferior do servidor, tempo real superior, neste gráfico, um pixel == um segundo, distância do tick principal. Agora será mais fácil mostrar o que são funis. Claro que se eu tivesse feito um passeio pela história, então eu teria mostrado o funil na tela também, até agora eu não o fiz e não estou escrevendo arquivos pelo mesmo motivo. Preocupados com este tipo de detalhes de saída, a história não tanto.


 
Esclareça, o que representam as linhas cinzentas?
 

A distância do tique de chumbo em segundos é representada. Cem pixels de altura do local do tick, cem segundos, eu costumava esticar os ticks por distância de tempo, mas acabou sendo muito inconveniente e não era realista mostrar dois valores de tempo. Não há linhas cinzentas, portanto o intervalo é de menos de um segundo.

Primeiro pensei em desenhar o tempo em onda senoidal entre carrapatos, mas novamente, isso tira a escalabilidade. E aqui você tem todos os dados armazenados, duas coordenadas de tempo e uma coordenada de preço por lance por tick. As idéias são implementadas em minutos a horas, e pensar nelas se estende de horas a dias de semanas, até encontrar algo que se ajuste à essência da questão.

Aqui está outra captura de tela

 

A julgar pela última captura de tela, parece-me que a diferença em comparação com duas corretoras será absorvida por intervalos de tempo, porque mesmo em um gráfico os intervalos de tempo são compilados no tempo do servidor notavelmente, relativamente ao tempo real. Mas o número e a precisão dos carrapatos não diminuirá nem aumentará:) Começa a me ocorrer pensamentos como: "Quanto você me dará se eu provar, que a análise entre CD não vale um centavo, bem, falando de pensamentos:)

 
xnsnet:

A julgar pela última captura de tela, parece-me que a diferença em comparação de duas corretoras será absorvida por intervalos de tempo, pois mesmo em um gráfico os intervalos de tempo são compilados no tempo do servidor de forma perceptível, relativamente ao tempo real. Mas o número e a precisão dos carrapatos não diminuirá nem aumentará:) Começa a me ocorrer pensamentos como: "Quanto você vai me dar se eu provar que a análise entre as corretoras não vale um centavo?

A análise pode ou não valer a pena - dependendo do contexto em que você a utiliza. Uma única pessoa olhando para seus gráficos, não verá nada informativo neles, enquanto você pode usá-los até certo ponto para prever o comportamento do mercado. E na verdade, como você vai provar isso, o que você mostra são apenas sinais de entrada para o sistema especializado, como ele irá analisá-los e que conclusões tirará, você não pode modelá-lo sem conhecer o sistema e seus princípios operacionais. Para completar o quadro, tente exibir as cotações de diferentes corretoras em um gráfico, ou pelo menos símbolos diferentes em uma escala de uma corretora.
Como exemplo, mostrarei um gráfico para dois instrumentos em М5: linha rosa - fechar USDJPY, linha azul - a tendência de fechar USDJPY, linha preta - fechar USDSEK, linha vermelha - a tendência de fechar USDSEK. Em princípio, as tendências podem ser substituídas por médias móveis, o quadro será semelhante. Este exemplo mostra como a análise multimoedas pode ser utilizada por aqueles que trabalham apenas com indicadores padrão e que não utilizam sistemas mais complexos para análise. Se você negociar com o USDJPY, usando o segundo instrumento como auxiliar, você pode ver os pontos de reversão muito mais cedo e mais claramente do que quando se usa indicadores diferentes em um instrumento. Aqui o USDSEK é mostrado na mesma escala que o USDJPY.



Entretanto, mesmo sem qualquer processamento, os próprios gráficos dão uma imagem clara, se eles forem exibidos na mesma escala na mesma janela.
1234567891011121314
Novo comentário