Uma estratégia comercial eficaz baseada na análise de múltiplas moedas de vários CDs - página 4
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Mas para resumir uma longa história: ela é construída sobre o princípio de analisar 15 pares de moedas, a previsão é feita para cada nova barra, 12 passos à frente, como já escrevi, por High, Low, Close, e também pela tendência selecionada de Close usando a transformação Vivelet, enquanto isso, a previsão de cada um desses sinais é feita independentemente pela primeira saída do sistema - para a primeira barra, para a segunda saída - para a primeira e segunda, para a terceira - para a primeira e segunda e terceira, etc., até a 12ª saída, o que faz a previsão para todas as 12 barras. Ao todo, o sistema de peritos tem 48 saídas utilizadas para tomar decisões independentes. De forma correspondente, quanto menor é o intervalo de previsão, maior é a precisão. Recebo o sinal resultante somando 12 valores para a primeira barra, 11 valores para a segunda barra, 10 para a terceira, etc. Eu deveria fazer o mesmo para todos os 4 sinais. Essa média permite que você se livre de ruídos aleatórios e erros da unidade de previsão que são compensados pela soma. E a precisão neste caso é muito maior do que no caso de previsão única. Então os resultados obtidos são somados aos valores da previsão feita para as barras anteriores nos ciclos de operação anteriores do sistema.
Também, se me permitem perguntar, por que uma simples média dos segmentos de 12 barras previstos é adotada nos cálculos?
Afinal, pelo que entendi, quanto mais próxima uma previsão é feita do presente, maior é sua credibilidade, e a mais alta é para a previsão mais recente.
Ao mesmo tempo, a previsão feita há 11 barras (que ainda afeta a última parte da previsão total, ou seja, a barra não-formada mais próxima) é a menos confiável. As previsões em si podem diferir significativamente. Você não acha necessário fazer a média das previsões para obter a curva de previsão resultante, usando pesos proporcionais à confiabilidade ou coeficiente de correlação em relação à média simples das previsões?
E outra pergunta sobre o atraso de sinais entre CDs. Você pode estimar a defasagem aproximadamente quantitativamente? Está preocupado com a "fofura", ou seja, o atraso alterna com o avanço, ou há uma mudança da média geral de um CD em relação à média do outro e, em caso afirmativo, por quanto (em segundos)?
Não fiz estimativas quantitativas dos atrasos dos sinais das diferentes corretoras, mas na minha opinião, eles estão relacionados a cotações "difusas", bem como à diferença entre as fontes de cotações das diferentes corretoras e seu método de processamento. O fato é que em corretoras devidamente selecionadas a defasagem está sempre presente, mas o grau de defasagem é diferente em momentos diferentes que mostram muitos fatores que influenciam esta defasagem. Percebi este atraso visualmente, e mesmo quando ele foi reduzido ao mínimo, ele foi detectável.
Quanto à idéia em si, o apoio à idéia ainda é necessário, não no raciocínio, mas nos pensamentos que irão visitar, com base na saída gráfica, claro que quando não há nada para refletir, os pensamentos não aparecem, tudo depende provavelmente apenas da profundidade do pensamento do pensador.
Também estou interessado neste tópico, mas não encontrei nenhuma idéia nova desde então.
O que você quer dizer?
Sim, então acontece que a velocidade perdida na saída pode estar relacionada ao número de clientes e taxa de atualização, bem como a hora do dia e o número de operações, em última instância determinada pela carga do servidor, e indica uma queda acentuada e um grande número de operações no canal e muitos outros fatores.
O sistema Expert Advisor tem 48 saídas, 12 para cada sinal, Alto, Baixo, Fechado e tendência, para cada saída é dada uma previsão paralela independente, mas a primeira dá uma previsão apenas para 1 barra à frente, a segunda - para 2 barras à frente, etc. e todas elas são feitas no momento presente e os valores da última barra formada em 15 pares de moedas sem nenhum argumento de defasagem são usados como parâmetros de entrada para previsões para todas as saídas. Então todas as previsões são calculadas como média de uma barra para frente para todas as saídas, todas as previsões para a segunda barra, mas para 11 saídas, de 2 a 11, já que a primeira saída não dá nenhuma previsão para a segunda barra futura, etc. Não entrei com coeficientes de ponderação porque meu objetivo com este método não era melhorar a precisão da previsão per se, já que as previsões para diferentes produções não diferiam significativamente, mas sim compensar ruídos e distorções no bloco de previsão, enquanto eles têm a mesma amplitude de oscilações e este método permite reduzi-las consideravelmente.
Não fiz estimativas quantitativas do atraso dos diferentes sinais DC. Mas, na minha opinião, isso está ligado a cotações "difusas" e também à diferença de fontes de cotações de diferentes corretoras e seu método de processamento. O fato é que em corretoras devidamente selecionadas a defasagem está sempre presente, mas o grau de defasagem é diferente em momentos diferentes que mostram muitos fatores que influenciam esta defasagem. Percebi este atraso visualmente, e mesmo quando ele foi reduzido ao mínimo, foi possível apanhá-lo.
OK. Obrigado.
O fórum proíbe a discussão de CDs específicos, e se é importante, não é difícil encontrar um adequado:) O melhor não é muito popular no exterior e o mais popular dos nossos, cada um tem sua própria sorte:)
Quanto à idéia em si, o apoio à idéia ainda é necessário, não no raciocínio, mas nos pensamentos que irão visitar, com base na saída gráfica, claro que quando não há nada para refletir, os pensamentos não aparecem, tudo depende provavelmente apenas da profundidade do pensamento do pensador.
Também estou interessado neste tópico, mas não encontrei nenhuma idéia nova desde então.
Do que você está falando?
Houve um tempo em que trabalhei para um CD e fiz uma análise de agrupamento de citações de 12 bancos. Naquela época era suposto que era possível encontrar a relação entre as flutuações futuras das cotações e a diferença de tempo de recebimento e os próprios valores das cotações desses bancos. Assim, mesmo assim, foi determinado que o padrão que descobrimos pode ser usado apenas para a escavação e apenas em fortes movimentos de mercado. E não apenas o agrupamento foi realizado, mas também a análise de dados usando vários outros métodos (ou sistemas especializados, como alguns deles são chamados pelo autor do ramo). E eu não consigo entender o que se pode ver no método proposto pelo autor para análise e negociação mesmo com períodos curtos (não falando de médio e longo prazo), se não se pode praticamente encontrar nada útil em citações limpas, "sem escova" (não averbadas pelo centro de negociação)?
Também estou interessado neste tópico, mas não encontrei nenhuma idéia nova desde então.
- Sim, você vai ser martelado por solicitações como um homem de graxa :)
Houve um tempo em que eu, trabalhando em um CD, estava fazendo uma análise em grupo de citações de 12 bancos. Naquela época, foi assumido que era possível encontrar uma correlação entre as flutuações futuras das cotações e a diferença de tempo na chegada e os próprios valores das cotações daqueles bancos. Assim, mesmo assim, foi determinado que o padrão que descobrimos pode ser usado apenas para a escavação e apenas em fortes movimentos de mercado. E não apenas o agrupamento foi realizado, mas também a análise de dados usando vários outros métodos (ou sistemas especializados, como alguns deles são chamados pelo autor do ramo). E não consigo entender o que se pode ver no método proposto pelo autor para análise e negociação mesmo com períodos curtos (não falando de médio e longo prazo), se praticamente não se pode encontrar nada útil em citações limpas, "sem escova" (não averbadas pelo centro de negociação)?
Também estou interessado neste tópico, mas não encontrei nenhuma idéia nova desde então.
- Sim, você vai ser martelado com requintes como um homem de graxa :)