O testador está funcionando corretamente? - página 6

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Com relação à exatidão do testador, o algoritmo de formação de barras parece ser mais importante, especialmente no que diz respeito à quebra de níveis ou de comunicados à imprensa. Talvez seja possível modelar as barras de acordo com os níveis de Fibo. Por exemplo, no modo "todos os carrapatos", o testador analisa o preço durante três minutos à frente e forma as barras anteriores considerando as próximas. Na realidade, o preço não sobe e desce no corpo da vela.

 
FION:

Com relação à exatidão do testador, o algoritmo de formação de barras parece ser mais importante

Absolutamente correto. O resto (IMHO) não é. Se seu sistema depende essencialmente da trajetória dos movimentos de preços dentro de uma barra de um minuto - é pouco provável que seja estável e viável. Bem, você terá um ótimo resultado em seu testador, e depois? - E se você o vende? (desculpe, para aqueles que não entendem) .....
IMHO - para verificar a estabilidade do sistema, a trajetória deve seguir o pior caminho: se o fechamento da barra for maior que a abertura, então primeiro para baixo, depois para cima. E espelhado no caso oposto.

Boa sorte.
 
VladislavVG писал (а):
FION escreveu (a):

Com relação à exatidão do testador, o algoritmo de formação de barras parece ser mais importante

Absolutamente correto. O resto (IMHO) não é. Se seu sistema depende essencialmente da trajetória do movimento de preços dentro de uma barra de um minuto - é improvável que seja estável e viável. Bem, você terá um ótimo resultado em seu testador, e depois? - Então e se você quiser vender? (desculpe, para aqueles que não entendem) .....
IMHO - para verificar a estabilidade do sistema, a trajetória deve seguir o pior caminho: se o fechamento da barra for maior que a abertura, então primeiro para baixo, depois para cima. E espelhado no caso oposto.

Boa sorte.



Se esta barra de um minuto estiver após o noticiário, sua altura baixa pode ser de 30-50 pips, se a EA testada tiver características como trailing stops, todas as paradas serão sopradas. Um sinal real raramente retrocede mais do que 50%, mas não a altura baixa. Parece-me correto simular o sinal real ao invés de combater a EA com o testador.
 
FION писал (а):

Com relação à exatidão do testador, o algoritmo de formação de barras parece ser mais importante, especialmente no que diz respeito à quebra de níveis ou de comunicados à imprensa. Talvez seja possível simular as barras de acordo com os níveis de Fibo. Por exemplo, no modo "todos os carrapatos", o testador analisa o preço durante três minutos à frente e forma as barras anteriores considerando as próximas. Na realidade, o preço não sobe e desce no corpo da vela.


Concordo, pois a tarefa não é modelar as piores condições para os testes, mas modelar as que estão mais próximas da realidade. Portanto, tenho uma pergunta e uma sugestão, respectivamente:
1. Quem prefere exatamente que período de testes e se o conteúdo das barras é significativo
2. Para aqueles que estão prontos para compartilhar a diferença entre os resultados dos testes de seus próprios EAs em dados simulados e reais, estou pronto para fornecer dados reais POTENCIAL (não DEMO!) para dizer... o mês passado... ou dois meses :)
 
max_cpr писал (а):
FION escreveu (a):

Com relação à exatidão do testador, o algoritmo de formação de barras parece ser mais importante, especialmente no que diz respeito à quebra de níveis ou de comunicados à imprensa. Talvez seja possível simular as barras de acordo com os níveis de Fibo. Por exemplo, no modo "todos os carrapatos", o testador analisa o preço durante três minutos à frente e forma as barras anteriores considerando as próximas. Na realidade, o preço não sobe e desce no corpo da vela.


Concordo, pois a tarefa não é exatamente simular as piores condições para os testes, mas sim simular as mais próximas da realidade. Tenho, portanto, uma pergunta e uma sugestão - respectivamente:
1. Quem prefere exatamente que período de testes e se o conteúdo das barras é significativo
2. Para aqueles que estão prontos para compartilhar a diferença entre os resultados de testes de OUTROS especialistas em dados simulados e reais, estou pronto para fornecer dados reais (não DEMO!) para dizer... para o mês passado... ou dois :)
O que fazer com os dados de tick no testador MT-4? Provavelmente, precisará de outro testador.
 
FION писал (а):
max_cpr escreveu (a):
FION escreveu (a):

Com relação à exatidão do testador, o algoritmo de formação de barras parece ser mais importante, especialmente no que diz respeito à quebra de níveis ou de comunicados à imprensa. Talvez seja possível simular as barras de acordo com os níveis de Fibo. Por exemplo, no modo "todos os carrapatos", o testador analisa o preço durante três minutos à frente e forma as barras anteriores considerando as próximas. Na realidade, o preço não sobe e desce no corpo da vela.


Concordo, pois a tarefa não é exatamente simular as piores condições para os testes, mas sim simular as mais próximas da realidade. Tenho, portanto, uma pergunta e uma sugestão - respectivamente:
1. Quem prefere exatamente que período de testes e se o conteúdo das barras é significativo
2. Para aqueles que estão prontos para compartilhar a diferença entre os resultados dos testes de seus próprios EAs em dados simulados e reais, estou pronto para fornecer dados reais POTENCIAL (não DEMO!) para dizer... no mês passado... ou dois :)
O que fazer com os dados de tick no testador MT-4? Provavelmente, precisará de outro testador.
Qual é a idéia? :) O que você acha que o testador MT4 gera dentro das barras ao testar em minutos?
A propósito, veja mais de perto o que o testador gera dentro das barras (não necessariamente em minutos)
 
max_cpr писал (а):
FION escreveu (a):
max_cpr escreveu (a):
FION escreveu (a):

Com relação à exatidão do testador, o algoritmo de formação de barras parece ser mais importante, especialmente no que diz respeito à quebra de níveis ou de comunicados à imprensa. Talvez seja possível simular as barras de acordo com os níveis de Fibo. Por exemplo, no modo "todos os carrapatos", o testador analisa o preço durante três minutos à frente e forma as barras anteriores considerando as próximas. Na realidade, o preço não sobe e desce no corpo da vela.


Concordo, pois a tarefa não é exatamente simular as piores condições para os testes, mas sim simular as mais próximas da realidade. Tenho, portanto, uma pergunta e uma sugestão - respectivamente:
1. Quem prefere exatamente que período de testes e se o conteúdo das barras é significativo
2. Para aqueles que estão prontos para compartilhar a diferença entre os resultados dos testes de seus especialistas em dados simulados e reais, prontos para fornecer dados reais (não DEMO!) digamos ... para o último mês ... ou dois :)
O que fazer com os dados do tick no testador MT-4? Provavelmente, precisará de outro testador.
Qual é a idéia? :) O que você acha que o testador MT4 gera dentro das barras ao testar em minutos?
A propósito, observe atentamente o que é gerado pelo testador dentro das barras (não necessariamente em minutos)
Claramente não é uma seqüência de tic-tac, mas um certo algoritmo. Quanto ao período de teste - depende da estratégia (plano ou tendência, intradiário ou de longo prazo), quando se trabalha em 4H o período é mais longo do que quando se trabalha em 5 min. Eu acho que qualquer EA requer uma reoptimização periódica, quanto mais freqüente o período menor é usado para o trabalho.
 
Não é uma seqüência de tick que é gerada, mas um certo algoritmo. Quando se trabalha em um período de 4H, o período de teste é maior do que quando se trabalha em 5 min. Acho que qualquer EA precisa de reoptimização periódica, quanto mais freqüente o período menor é usado para o trabalho. <br / translate="no">
Veja a descrição do formato do arquivo fxt. Algo me diz que eles não contêm algoritmos :) E esclareça, por favor, como o período de teste depende da planicidade e da tendência da estratégia testada?
 
max_cpr писал (а):
Não é uma seqüência de tick que é gerada, mas um certo algoritmo. Quanto ao período de teste - depende da estratégia utilizada (plano ou tendência, intradiário ou de longo prazo), por exemplo, quando se trabalha em 4H o período é mais longo do que quando se trabalha em 5 min. Eu acho que qualquer EA requer uma reoptimização periódica, quanto mais freqüente o período menor é utilizado para o trabalho.

Veja a descrição do formato dos arquivos fxt. Algo me diz que eles não contêm algoritmos :) E esclarecer, por favor, como o período de teste depende da planicidade e da tendência da estratégia em teste?
Quando estamos falando da história do tick, só faz sentido discutir a formação das atas, os outros prazos podem ser gerados corretamente com base nisso. Em relação à segunda parte da pergunta - as estratégias de tendência assumem o comércio de médio-longo prazo utilizando prazos maiores, portanto, os testes devem ser feitos em períodos mais longos. Por flat - queremos dizer negociação intradiária, quando o preço está em flat 70% do tempo, respectivamente, dependendo de muitos fatores (inverno, verão, guerra, sem guerra, etc.) a volatilidade intradiária está mudando significativamente, portanto o MTS trabalhando nesta modalidade deve ser otimizado mais frequentemente (uma vez por mês, meio mês).
 
FION:
VladislavVG:
FION:

Com relação à exatidão do testador, o algoritmo de formação de barras parece ser mais importante

Absolutamente correto. O resto (IMHO) não é. Se seu sistema depende essencialmente da trajetória do movimento de preços dentro da barra de minutos, é pouco provável que seja estável e eficiente. Bem, você terá um ótimo resultado em seu testador, e depois? - Então e se você quiser vender? (desculpe, para aqueles que não entendem) .....
IMHO - para verificar a estabilidade do sistema, a trajetória deve seguir o pior caminho: se o fechamento da barra for maior que a abertura, então primeiro para baixo, depois para cima. E espelhado no caso oposto.

Boa sorte.



Se esta barra de um minuto estiver após a divulgação da notícia, sua altura baixa pode ser de 30-50 pips, se a EA testada tiver características como trailing stops, todos eles são explodidos. Um sinal real raramente retrocede mais de 50% e não é baixo-alto. Parece-me correto simular com mais precisão o sinal real em vez de lutar com o Assessor Especialista e o testador.
Então você quer adaptar o funcionamento do testador às condições comerciais de um ou dois casos ? :). Eu não acho que isto esteja certo (ou melhor, tenho certeza de que está errado). IMHO - não há nada pior no mercado do que negociar com falsa confiança no desempenho de um sistema não operante.
Além disso, olhe com atenção - na maioria dos casos durante os comunicados à imprensa, o preço vai primeiro para o lado oposto ao movimento principal, depois para o lado do movimento principal, e muitas vezes, ao contrário de todas as expectativas, apenas diretamente para as paradas (onde quer que o comerciante as coloque :) ). Este é o primeiro e o segundo: quantos corretores darão a um comerciante a oportunidade de colocar ou modificar ordens durante as notícias?

Em todo caso, boa sorte.
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