O testador está funcionando corretamente? - página 5

 
Integer:
Sim... Eu pulei a arma para aquele.... Acontece que há barras que têm um preço de abertura igual ao preço de fechamento do anterior. Não sei o que o sistema MT usa para desenhar barras. Acho que somente os desenvolvedores serão capazes de explicar isso. Gostaria muito de entendê-lo.

Se houve um período fora de cota, então na aparência das cotações o corretor pode dar um tique com o mesmo preço. Mas isto é apenas um palpite.

Se apenas nossos dados de reltime são usados e não há lacunas de interseção ou reinício do servidor, então Fechar de uma barra não pode ser igual a Abrir da próxima. Se forem utilizados dados importados, eles podem ser utilizados.
 
Renat:
Inteiro:
Sim... Eu estava com pressa.... Acontece que há barras que têm um preço de abertura igual ao preço de fechamento do anterior. Estou tentando adivinhar que sistema MT usa para desenhar barras. Acho que somente os desenvolvedores serão capazes de explicar isso. Gostaria muito de entendê-lo.

Se houve um período fora de cota, então na aparência das cotações o corretor pode dar um tique com o mesmo preço. Mas isto é apenas um palpite.

Se apenas nossos dados de reltime são usados e não há lacunas de interseção ou reinício do servidor, então Fechar de uma barra não pode ser igual a Abrir da próxima. Se forem utilizados dados importados, isso pode acontecer.
Isto acontece em qualquer dado de tempo minúsculo - veja por si mesmo e nessas citações, que eu baixei da Alpari, eu acho, também.



Aqui está um exemplo: citações em tempo real, seu demoserver. Veja a barra destacada e as duas barras acima. Na barra destacada, o valor do volume do tick deve ser 0. Como a mudança de preço para este nível é explicada pelo volume do tick da barra anterior.
Duas barras acima de 1 é correto.

E este não é um caso isolado. Veja através da história. Acho que não são as exigências.

Foi por isso que surgiu a pergunta.

Boa sorte. Sinceramente, Vladislav.

ZS Desculpe - este exemplo não é correto - procurei no lugar errado. Agora vou procurá-lo em outro lugar.
ZZZY correu seus dados de script - os olhos estavam com medo de cometer um erro novamente - naqueles que eu recebi o tempo real de seu servidor realmente não está. Portanto, retiro a pergunta.

Boa sorte. Cumprimentos, Vladislav.
 
VladislavVG:
Renat:
Inteiro:
Sim... Eu pulei a arma neste aqui.... Acontece que há barras que têm um preço de abertura igual ao preço de fechamento do anterior. Não sei o que o sistema MT usa para desenhar barras. Acho que somente os desenvolvedores serão capazes de explicar isso.

Se houve um período fora de cota, então na aparência das cotações o corretor pode dar um tique com o mesmo preço. Mas isto é apenas um palpite.

Se apenas nossos dados de rltime forem usados e não houver lacunas entre sessões ou reinicialização do servidor, então Fechar de uma barra não pode ser igual a Abrir da próxima. Se forem utilizados dados importados, eles podem ser utilizados.
Isto acontece em qualquer minuto, você pode ver por si mesmo e nas citações que eu também baixei da Alpari.

Aqui está um exemplo: citações em tempo real, seu demoserver. Veja a barra destacada e as duas barras acima. Na barra destacada, o valor do volume do tick deve ser 0. Como a mudança de preço para este nível é explicada pelo volume do tick da barra anterior.
Duas barras acima de 1 é correto.

E este não é um caso isolado - ele está sempre lá. Portanto, para ser mais correto, não encontrei uma única barra que contenha zero no caso selecionado. Olhe para a história. Acho que não se trata de solicitações.

Foi por isso que surgiu a pergunta.

Boa sorte. Atenciosamente, Vladislav.


E o que você queria mostrar com este exemplo? Esquivar-se de uma cotação (OHLC = um preço)?
Portanto, é uma situação absolutamente normal. Não há erros ou discrepâncias.
 
Renat:
VladislavVG:
Renat:
Inteiro:
Sim... Eu pulei a arma neste aqui.... Acontece que há barras que têm um preço de abertura igual ao preço de fechamento do anterior. Não sei o que o sistema MT usa para desenhar barras. Acho que somente os desenvolvedores serão capazes de explicar isso.

Se houve um período fora de cota, então na aparência das cotações o corretor pode dar um tique com o mesmo preço. Mas isto é apenas um palpite.

Se apenas nossos dados de rltime forem usados e não houver lacunas entre sessões ou reinicialização do servidor, então Fechar de uma barra não pode ser igual a Abrir da próxima. Se forem utilizados dados importados, eles podem ser utilizados.
Se você não tiver uma idéia tão boa, você pode usar a mão direita para resolver o problema.

Aqui está um exemplo: citações em tempo real em seu demoserver. Veja a barra destacada e as duas barras acima. Na barra destacada, o valor do volume do tick deve ser 0. Como a mudança de preço para este nível é explicada pelo volume do tick da barra anterior.
Duas barras acima de 1 é correto.

E este não é um caso isolado - ele está sempre lá. Portanto, para ser mais correto, não encontrei uma única barra que contenha zero no caso selecionado. Olhe para a história. Acho que não se trata de solicitações.

Foi por isso que surgiu a pergunta.

Boa sorte. Atenciosamente, Vladislav.


E o que você queria mostrar com este exemplo? Esquivar-se de uma cotação (OHLC = um preço)?
Portanto, esta é uma situação absolutamente normal. Não há erros ou discrepâncias.
Sim, eu já vi e corrigi o posto anterior.

Boa sorte. Cumprimentos, Vladislav.
 
VladislavVG:

Desculpe - este exemplo está errado - eu olhei no lugar errado. Vou procurar em outro lugar.
ZZZY analisou seus dados de script - os olhos estavam com medo de cometer um erro novamente - naqueles que recebi em tempo real de seu servidor, realmente não existe tal coisa. Portanto, retiro a pergunta.


Sim, também escrevi um script para verificar a condição se(Fechar[anterior]==Abrir[atual]) e encontrei isto somente nos dados importados. Não existe tal coisa em nossos dados de reltime.
 
Renat:
VladislavVG:

Desculpe - este exemplo está errado - eu olhei no lugar errado. Vou procurar em outro lugar.
ZZZY correu o roteiro de seus dados - os olhos estavam com medo de cometer um erro novamente - naqueles que recebi em tempo real de seu servidor, na verdade não há tal coisa. Portanto, a questão foi eliminada.


Sim, também escrevi um roteiro para verificar a condição se(Fechar[anterior]==Abrir[atual]) e o encontrei somente nos dados importados. Não existe tal coisa em nossos dados de reltime.
Eu entendo corretamente que o testador deve distorcer mal os testes em tal situação? Talvez devêssemos acrescentar tal verificação ao roteiro padrão ? É claro que é melhor usar os dados verificados para testes. Mas muitos comerciantes testam os sistemas nos dados de seus corretores - mal-entendidos são possíveis.

Boa sorte. Cumprimentos, Vladislav.
 
VladislavVG:

Sim, eu também escrevi um script para verificar a condição se(Fechar[anterior]==Abrir[atual]) e encontrei isto somente nos dados importados. Não existe tal coisa em nossos dados de relé.
Eu entendo corretamente que o testador tem que distorcer muito os testes em tal situação? Talvez devêssemos acrescentar tal verificação ao roteiro padrão ? É claro que é melhor usar os dados verificados para testes. Mas muitos comerciantes testam os sistemas nos dados de seus corretores - mal-entendidos são possíveis.

Boa sorte. Atenciosamente, Vladislav.
Absolutamente errado. Não há distorção, exceto por pensar erroneamente em uma tubulação na cabeça dos comerciantes.

Entenda que você nunca deve confiar em carrapatos nos testes. Pelo contrário, você deve ignorar os movimentos de ruído dentro da meia-divulgação. Quase todos os comerciantes passam por um pequeno problema na esperança de obter uma tubulação extra. E a maioria dos comerciantes se justifica com "não, eu não sou um comerciante de pip, eu quero uma execução precisa" :)

As pessoas se enganam na esperança de uma execução absolutamente precisa e garantida, e depois se surpreendem que na realidade elas recebam solicitações, e é impossível fazer um acordo em um mercado rápido. Não apenas isso, mas muitos não lidam com solicitações e outras respostas de servidores comerciais.
 
Renat:
VladislavVG:

Sim, também escrevi um script para verificar a condição se(Fechar[anterior]==Abrir[atual]) e encontrei isto somente nos dados importados. Não existe tal coisa em nossos dados de revezamento.
Entendo corretamente que o testador tem que distorcer severamente os testes nesta situação? Talvez devêssemos acrescentar tal verificação ao roteiro padrão? É claro que é melhor usar os dados verificados para testes. Mas muitos comerciantes testam os sistemas nos dados de seus corretores - mal-entendidos são possíveis.

Boa sorte. Cumprimentos, Vladislav.
Absolutamente errado. Não há distorção a não ser pensamentos equivocados sobre um único tubo na cabeça dos comerciantes.

Entenda que você nunca deve confiar em carrapatos nos testes. Pelo contrário, você deve ignorar os movimentos de ruído dentro da meia-divulgação. Quase todos os comerciantes passam por um pequeno problema na esperança de obter uma tubulação extra. E a maioria dos comerciantes se justifica com "não, eu não sou um comerciante de pip, eu quero uma execução precisa" :)

As pessoas se enganam na esperança de uma execução absolutamente precisa e garantida, e depois se surpreendem que na realidade elas recebam solicitações, e é impossível fazer um acordo em um mercado rápido. Não apenas isso, mas muitos não lidam com solicitações e outras respostas de servidores comerciais.
Nunca esperei realmente uma execução precisa. E em relação aos carrapatos os entendo muito bem. Em geral todas as minhas paradas estão fora das zonas de inversão estatisticamente significativas e certamente não mais perto do que 2,5 ATR atrás do extremo da barra anterior :). Ou seja, não há nem mesmo uma pitada de algoritmos de "escalpe". Quanto à meia-divulgação, eu diria mesmo que um valor expresso em RPA é uma estimativa mais precisa (verificada pela prática).

Eu queria saber o quanto essa "interferência" (vamos chamá-la assim) pode afetar a qualidade do próprio testador. Eu escrevi acima que não considero a estratégia em si.
De sua resposta, concluo que eles não podem. Bom para você.

Boa sorte. Cumprimentos, Vladislav.
 
Renat писал (а):

Se apenas nossos dados de relé forem usados e não houver lacunas entre sessões ou reinicialização do servidor, então o fechamento de uma barra não pode ser igual ao Aberto da próxima. Se forem utilizados dados importados, eles podem ser utilizados.

Eu não tenho dados importados, mas dados carregados para a MT "legalmente" do CD.
 
Integer:
Renat escreveu:

Se apenas nossos dados de relé forem utilizados e não houver lacunas de interseção ou reinício do servidor, então Fechar de uma barra não pode ser igual a Abrir da próxima. Se forem utilizados dados importados, isto pode acontecer.

Eu não tenho dados importados, mas carreguei na MT "legalmente" de DC.
Portanto, eles foram importados para o servidor comercial - isto é comum para dados históricos de períodos anteriores.