Estratégias comerciais sem StopLoss - página 8

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Vitalii Ananev:

Para esclarecer, (eu não disse que a relação entre negócios com lucro e negócios com prejuízo é qualquer indicador) o volume do negócio é regulado para que em qualquer negócio o montante do prejuízo não exceda um determinado percentual do depósito. Por exemplo: Pare 10 pips em caso de perda de 1%, pare 30 pips novamente em caso de perda de tamanho não superior a 1%. E como o lucro é 3 vezes maior que stop loss (stop - 10 pips lucro - 30 pips. Stop - 30 pips lucro - 90), mesmo que você tenha mais negócios perdedores do que lucrativos (por exemplo 60% perdedores e 40% lucrativos), você estará de qualquer forma no plus, como em um negócio em caso de stop loss você perde 1%, e em caso de lucro você ganha 3%.

E quando você não tem limites de perdas, essa matemática não funciona mais.

A probabilidade de alcançar um determinado desvio do preço é inversamente proporcional ao valor do desvio, ou seja, sua probabilidade de stop loss é três vezes maior do que seu take profit. Portanto, para atingir a rentabilidade, mesmo sem despesas gerais (spread e comissões), o algoritmo inicial deve render pelo menos 3 "palpites" para um "sem palpite". Ao mesmo tempo, ninguém cancelou a situação de "não adivinhou uma centena de vezes" - com falha absoluta do depósito. Devo observar que a situação inversa - "adivinhada cem vezes seguidas" - não garante uma vitória total. :-)
 
Yury Kirillov:
Na verdade, não exatamente em uma fila, as adivinhações podem se acumular gradualmente, por exemplo, 5 adivinhações + 4 suposições. Se a expectativa é negativa, então o total de 100 vezes é certamente uma questão de tempo. Se você atirar uma moeda ao ar, e der, por exemplo, um centésimo de palpite como spread ou comissão, então jogar por um longo tempo não funcionará.

Total, mas não em uma fila. A perda é compensada pelo fato de que o lucro é maior. Digamos que 1% Take Profit limit é 3%, 5 vezes não adivinhou -5%, 4 vezes não adivinhou +12%, total mais 7%.

...

Eu não estou tentando convencê-lo de que você tem que usar o stop loss, isso depende de todos. Estou apenas respondendo à pergunta do iniciante, por que os "gurus" aconselham o uso de stop loss. Isso porque é baseado em matemática simples que mesmo que você apenas adivinhe a direção com uma chance de 50/50, com uma limitação razoável de perdas e se a perda+difusão+comissão for muito menor do que o lucro que você acaba ganhando. Isto só funciona se você tiver um take profit várias vezes o stop loss, caso contrário, não vai funcionar e só aumentando o número de palpites da direção certa ajudará.

 
Vitalii Ananev:

Total, mas não em uma fila. A perda é compensada pelo fato de que o lucro é maior. Digamos que o limite de perdas é 1% Take profit 3%, 5 vezes não adivinhou -5%, 4 vezes não adivinhou +12%, total mais 7%.

...

Eu não estou tentando convencê-lo de que você tem que usar o stop loss, isso depende de todos. Estou apenas respondendo à pergunta do iniciante, por que os "gurus" aconselham o uso de stop loss. Isso porque é baseado em matemática simples que mesmo que você apenas adivinhe a direção com uma chance de 50/50, com uma limitação razoável de perdas e se a perda+difusão+comissão for muito menor do que o lucro que você acaba ganhando. Isto só funciona se você tiver um lucro de várias vezes o stop loss, caso contrário não funcionará e somente aumentando o número de palpites da direção certa ajudará.

Um palpite 50/50 sempre levará a uma perda, sendo todas as outras coisas iguais, em um intervalo de tempo suficientemente longo. Nenhum MM pode ajudar aqui.
 
Yury Kirillov:
A probabilidade de alcançar um determinado desvio do preço é aproximadamente inversamente proporcional ao valor do desvio, ou seja, seu stop loss tem três vezes mais probabilidade de ser alcançado do que seu take profit. ....
Agora esta é outra questão. Depende do trader, de como ele avaliou corretamente a situação do mercado (para aumentar a probabilidade de obter lucro o trader utiliza diferentes tipos de análise), do sistema de negociação e até mesmo de fatores psicológicos, porque quanto mais se leva lucro, mais tempo leva para chegar lá e temos que ter paciência esperando até que o preço chegue a ele.
 
Yury Kirillov:
Um palpite 50/50, sendo todas as outras coisas iguais, sempre resultará em derrota durante um intervalo de tempo suficientemente longo. Nenhum MM pode ajudar aqui.
Eu não chequei pessoalmente, mas a teoria da probabilidade diz o contrário. Mais uma vez, esta é exatamente a razão pela qual eles aconselham o uso da limitação de perdas. Existem muitos livros sobre este assunto, R.Vince, por exemplo.
 
Vitalii Ananev:
Eu não chequei pessoalmente, mas a teoria da probabilidade diz o contrário. Mais uma vez, é por isso que eles o aconselham a usar a limitação de perdas. Há muitos livros sobre este assunto, R.Vince, por exemplo.
В отношении управления капиталом очень важно понимать, что при игре с
отрицательным ожиданием нет схемы управления деньгами, которая может
сделать вас победителем. Если вы продолжаете играть, то независимо от
способа управления деньгами вы проиграете весь ваш счет, каким бы большим
он ни был в начале.
Эта аксиома верна не только для игры с отрицательным ожиданием, она
истинна также для игры с равными шансами. Поэтому единственный случай, когда у
вас есть шанс выиграть в долгосрочной перспективе, — это игра с положительным
математическим ожиданием.
Р. Винс "Математика управления капиталом"
É algo assim...
 
Yury Kirillov:
Um palpite 50/50, sendo todas as outras coisas iguais, sempre resultará em derrota durante um intervalo de tempo suficientemente longo. Nenhum MM pode ajudar aqui.
Que disparate é esse? O sistema de cassino é construído sobre nada mais do que 50/50 adivinhações a uma longa distância. Por exemplo, na roleta, quando você aposta em um evento com 2 resultados. Se não fosse assim, eles não teriam introduzido zeros, pois é a entrada de zeros que dá ao cassino uma minúscula vantagem sobre o jogador, que cresce em milhões ao longo da distância.
 
Yury Kirillov:
В отношении управления капиталом очень важно понимать, что при игре с
отрицательным ожиданием нет схемы управления деньгами, которая может
сделать вас победителем. Если вы продолжаете играть, то независимо от
способа управления деньгами вы проиграете весь ваш счет, каким бы большим
он ни был в начале.
Эта аксиома верна не только для игры с отрицательным ожиданием, она
истинна также для игры с равными шансами. Поэтому единственный случай, когда у
вас есть шанс выиграть в долгосрочной перспективе, — это игра с положительным
математическим ожиданием.
Р. Винс "Математика управления капиталом"
De alguma forma...
E por que você decidiu que uma chance de 50/50 de ganhar com um lucro de três vezes a parada tem uma expectativa matemática negativa?
 
Yury Kirillov:
Um palpite 50/50, sendo todas as outras coisas iguais, resulta sempre em uma perda durante um intervalo de tempo suficientemente longo. Nenhum MM pode ajudar aqui.

A probabilidade de vencer não importa em nada.

É o valor do MO - você mesmo citou Vince.

Se você tem 10% de probabilidade de ganhar $1.000 e 90% de probabilidade de perder $1, então o MO é positivo.

Ainda que a probabilidade de ganhar seja de apenas 10%....

 
Yury Kirillov:
В отношении управления капиталом очень важно понимать, что при игре с
отрицательным ожиданием нет схемы управления деньгами, которая может
сделать вас победителем. Если вы продолжаете играть, то независимо от
способа управления деньгами вы проиграете весь ваш счет, каким бы большим
он ни был в начале.
Эта аксиома верна не только для игры с отрицательным ожиданием, она
истинна также для игры с равными шансами. Поэтому единственный случай, когда у
вас есть шанс выиграть в долгосрочной перспективе, — это игра с положительным
математическим ожиданием.
Р. Винс "Математика управления капиталом"
Então...
Lamento, mas se tivermos resultados de 3 3 3 -10 3 3 3 3 -10 3 3 3 3 -10... ...por exemplo, o MO é negativo, mas com estas estatísticas, o MM no + é apenas um exemplo.
1234567891011
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