Avaliando a eficácia dos filtros na construção de um ATC - página 2
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Não realmente, tomei ATR para os dias 3 e 100 (tentei 50% e 61,8% deles) - 100 mostrou melhor, é claro, o que diz mais sobre desvio estático, mas este ATR(100) será diferente para pares diferentes, e o valor fixo de 90 pips para todos os pares se mostrou mais eficaz, o que me surpreendeu.
Mas não se trata de adicionar médias, depois adicionar osciladores, verificar quais não funcionam e jogar fora os que não funcionam.
Ainda ninguém falou sobre esta abordagem, mas, por uma questão de princípio, não vejo nenhuma razão pela qual ela não possa funcionar. Se eu tivesse recursos suficientes, verificaria todos os indicadores padrão quanto à sua utilidade, mas eu não e só uso MAA e ATR, embora eu tenha meu próprio ATR que desenvolvi em 2010 sem saber da existência do ATR...
Entretanto, não se trata aqui de filtros e sua abordagem de seleção para otimização, mas de como determinar a eficiência de um filtro usando o método matemático (estatístico).
Isto é uma coisa interessante.
Ainda ninguém falou sobre esta abordagem, mas, por uma questão de princípio, não vejo nenhuma razão pela qual ela não possa funcionar. Se eu tivesse recursos suficientes, verificaria todos os indicadores padrão quanto à sua utilidade, mas eu não e só uso MAA e ATR, embora eu tenha meu próprio ATR que desenvolvi em 2010 sem saber da existência do ATR...
Entretanto, não se trata aqui de filtros e sua abordagem de seleção para otimização, mas de como determinar a eficiência de um filtro usando o método matemático (estatístico).
Se sobre o fato de que 90 é mais eficaz, então há uma suposição sobre alguns participantes globais preguiçosos - cujos indicadores são simplesmente os mesmos em todos os pares, no entanto, esta é uma suposição, mas eu não encontrei uma explicação real.
Esta abordagem pode dar bons resultados, o método de enumerar estratégias aleatórias é um tópico à parte e pode dar bons resultados, mas a máquina tem que enumerá-las, é muito demorada.
É claro que a máquina, o comércio manual só ajuda a formar uma hipótese.
Bem, sim, existem definitivamente características globais que funcionam, não se pode discutir com isso. Há sempre um buraco no sistema. Na verdade, é um padrão interessante. Mas os valores estáticos funcionaram melhor que os dinâmicos em que intervalo de tempo e o que era o sistema?
Levei um período de 3 anos, não o dividi menos - talvez tenha sido uma flutuação aleatória, mas então teria sido por um par, e aqui foi por 13:
A "média" é uma média de todos os pares de moedas e a "melhor %" é a porcentagem que mostra quantos dos melhores pares de moedas existiam.Para avaliar a eficácia da filtragem, eu comparo os seguintes indicadores:
Rentabilidade_AVR - mostra a rentabilidade média dos resultados da otimização.
Eu listei acima uma tabela com dados obtidos, mas duvido que as proporções possam ser comparadas igualmente, ou seja, duvido que a variante "MAf_3_3_100" tenha o maior valor do indicador "Profit_AVR" que é melhor que "MAf_Pips" ou igual valor do indicador "Profit_procplus".
Inicialmente decidi usar uma abordagem simples - encontrar os melhores valores para cada indicador e ver qual variante do filtro deu os melhores valores no total, com base nos resultados que o filtro recebeu um ponto para cada melhor indicador. Da mesma forma, usei uma tabela expressa em porcentagem, que mostra qual variante de filtro deu os melhores resultados considerando as estatísticas de cada par de moedas. Depois disso combinei as duas tabelas e calculei o número de pontos, a variante com o maior número de pontos foi reconhecida como a melhor variante de filtro.
No entanto, esta abordagem tem uma série de inconvenientes, dois dos quais são óbvios:
1. não leva em conta a importância relativa de um indicador para outros - ou seja, uma diferença de 1% e 10% é tratada igualmente
2. não leva em conta o significado dos indicadores - profit_AVR é equivalente a profit_procplus, mas é realmente assim?
Eu compro a primeira falha ao calcular o desvio do valor da média para pior - quanto mais desvios para cada indicador, maior a chance de exclusão da seleção.
Para resolver o segundo inconveniente, decidi usar pesos, mas há uma questão de como distribuí-los - tomo coeficientes de 1 a 7 - determino qual indicador é o mais significativo e já dou não um ponto para o melhor indicador, mas um ponto multiplicado pelo coeficiente.
Quais você acha que são os indicadores mais significativos dos que dei acima, que pesos devem ser dados a eles?
Como não há comentários após o último post, há duas suposições - o tópico não é interessante ou eu não entendo sobre o que estou escrevendo. Assim, decidi publicar um exemplo ao vivo em um arquivo, que mostra como os dados são comparados e as melhores opções são escolhidas.
Ficarei feliz se o tema for desenvolvido.