Avaliando a eficácia dos filtros na construção de um ATC

 

Proponho discutir um tópico difícil - avaliar a eficácia dos filtros ao construir um ATS.

Há uma idéia global na construção de ATSs - uma estratégia, por exemplo - para comprar quando o mercado está em queda, ou vice-versa - para abrir posições na direção do movimento do mercado. Suponha que a estratégia inclua pontos básicos de entrada - vamos assumir os mesmos MA - no primeiro caso um rebote e no segundo caso uma fuga. Tudo é simples e claro, mas então chegamos a um entendimento de que em tais condições é melhor não negociar, ou reduzir o risco, mudar o ponto de saída - as decisões táticas aparecem.

Estou interessado em saber quem avalia a eficiência do filtro para seu ATS. Estou procurando a abordagem correta.

Neste momento, eu faço o seguinte:

1. Coleta de dados estatísticos durante a otimização sem filtragem

2. Coleta de dados com filtros - digamos que o filtro tem uma série de variáveis

3. O item é similar ao segundo, pois há muitas idéias de filtragem e não é correto misturar tudo em uma pilha

4. Após a coleta dos dados, estimo os resultados internamente dentro de um tipo de filtro - escolha a melhor variante

5. Eu comparo melhores variantes com o benchmark (dados sem filtragem); se houver melhorias, passo ao passo 6.

6. Realizar a otimização com filtros combinados para encontrar uma variante eficaz

7. Eu reviso os resultados dentro da otimização e seleciono as configurações básicas para cada par de moedas.

Eu faço todas estas etapas como um todo para 13 pares de moedas - ou seja, eu avalio a eficiência do filtro levando em conta os dados de 13 instrumentos. A análise é feita em termos de compra e venda - separadamente, além disso, há uma divisão dentro da seleção por um parâmetro base variável do próprio ATS (levando em conta a volatilidade diferente dos pares de moedas dentro do intervalo de tempo).

 
Esqueci de mencionar que para avaliar os dados, após os pontos 2 e 3, os resultados da otimização são colapsados, ou seja, são usadas médias, melhores valores e totais (oh eu não sei soletrar direito, mas gosto da palavra).
 
-Aleks-:

Proponho discutir um tópico difícil - avaliar a eficácia dos filtros ao construir um ATS.

Há uma idéia global na construção de ATSs - uma estratégia, por exemplo - para comprar quando o mercado está em queda, ou vice-versa - para abrir posições na direção do movimento do mercado. Suponha que a estratégia inclua pontos básicos de entrada - vamos assumir os mesmos MA - no primeiro caso um rebote e no segundo caso uma fuga. Tudo é simples e claro, mas então chegamos a um entendimento de que em tais condições é melhor não negociar, ou reduzir o risco, mudar o ponto de saída - as decisões táticas aparecem.

Estou interessado em saber quem avalia a eficiência do filtro para seu ATS. Estou procurando a abordagem correta.

Neste momento, eu faço o seguinte:

1. Coleta de dados estatísticos durante a otimização sem filtragem

2. Coleta de dados com filtros - digamos que o filtro tem uma série de variáveis

3. O item é similar ao segundo, pois há muitas idéias de filtragem e não é correto misturar tudo em uma pilha

4. Após a coleta dos dados, estimo os resultados internamente dentro de um tipo de filtro - escolha a melhor variante

5. Eu comparo melhores variantes com o benchmark (dados sem filtragem); se houver melhorias, passo ao passo 6.

6. Realizar a otimização com filtros combinados para encontrar uma variante eficaz

7. Eu reviso os resultados dentro da otimização e seleciono as configurações básicas para cada par de moedas.

Eu faço todas estas etapas como um todo para 13 pares de moedas - ou seja, eu avalio a eficiência do filtro levando em conta os dados de 13 instrumentos. A análise é feita em termos de compra e venda - separadamente, além disso, há uma divisão dentro da seleção por um parâmetro variável subjacente do próprio ATS (levando em conta a volatilidade diferente dos pares de moedas dentro do intervalo de tempo).

Eu aplico filtros como parte da teoria. Isto é, primeiro desenvolvo uma teoria segundo a qual aparece uma regularidade e tentarei negociar com essa regularidade. Em seguida, filtros são desenvolvidos com base nesta teoria para ajudar a remover pontos de entrada errôneos, pois parecem um padrão, mas por alguma razão não funcionam lá. Você precisa assumir as condições sob as quais o padrão não funciona e não comercializa quando as condições surgem. Então eu faço testes para ver como o padrão funciona e quais filtros são eficazes, e onde eu errei. E é tudo. Vou descrevê-lo com um exemplo simples:
Quero abrir uma posição sobre a opção e fechar sobre a cláusula. Obviamente, para avaliar os riscos e observar o fator de lucro, precisamos que as velas não sejam menores que um determinado tamanho, caso contrário podemos perder tudo na propagação, mesmo que o padrão esteja funcionando. O filtro aqui é simples. Pegamos ATR e o usamos para calcular a probabilidade de entrada no mercado e a volatilidade suficiente. Então surge uma pergunta: que período deve ter o indicador? Depois é projetado outro filtro - um algoritmo para ajustar o período indicador a esta regularidade. É assim que eu desenvolvo brevemente filtros para TS.
 
Maxim Romanov:
Eu aplico filtros em teoria. Ou seja, primeiro desenvolvo uma teoria segundo a qual aparece um padrão. Então os filtros são desenvolvidos com base nesta teoria para ajudar a remover pontos de entrada errados, pois parecem um padrão, mas por alguma razão não está funcionando lá. Você precisa assumir as condições sob as quais o padrão não funciona e não comercializa quando as condições surgem. Então eu faço testes para ver como o padrão funciona e quais filtros são eficazes, e onde eu errei. E é tudo. Vou descrevê-lo com um exemplo simples:
Quero abrir uma posição sobre a abertura e fechar sobre o fechamento. Obviamente, a fim de avaliar os riscos e observar o fator de lucro, as velas precisam ter pelo menos um certo tamanho, caso contrário, tudo pode descer na propagação, mesmo que o padrão esteja funcionando. O filtro aqui é simples. Pegamos ATR e o usamos para calcular a probabilidade de entrada no mercado e a volatilidade suficiente. Então surge uma pergunta: que período deve ter o indicador? Depois é projetado outro filtro - um algoritmo para ajustar o período indicador a esta regularidade. É assim que eu desenvolvo brevemente filtros para TS.

A teoria é clara, acho que muitos têm a mesma idéia, a questão é como estimar o período ideal de ATR, que indicadores usar.

Recentemente eu projetei um filtro que teoricamente deveria ser adequado para o ATR, mas acabou se revelando que um valor fixo funciona melhor para 13 pares de moedas - um paradoxo tão grande.

 
-Aleks-:

A teoria é clara, acho que muitos têm o mesmo processo de pensamento, a questão é como avaliar qual período ATR é ótimo, que indicadores usar.

Recentemente eu estava fazendo um filtro, em teoria, o ATR deveria ser bom para ele, mas acabou se revelando que o valor fixo funciona melhor para 13 pares de moedas - um paradoxo tão grande.

"Valor fixo" é equivalente a ATR com um período maior e um fator de correção.
 
-Aleks-:

A teoria é clara, acho que muitos têm essa forma de pensar, a questão é como avaliar qual período ATR é ótimo, que indicadores usar.

Recentemente eu estava fazendo um filtro para o qual teoricamente o ATR deveria ser bom, mas acabou sendo que o valor fixo funciona melhor em 13 pares de moedas - um paradoxo tão grande.

Pela experiência: parece-me que o ATR e outros métodos de determinação da volatilidade não funcionam para determinar as seções de tendência das moedas.

As próprias moedas têm um fraco componente de tendência, ao contrário dos futuros ou de uma bolsa de valores melhor.

 
forexman77:

Pela experiência: parece-me que o ATR e outros métodos de volatilidade para determinar as áreas de tendência das moedas não funcionam.

As próprias moedas têm um fraco componente de tendência, ao contrário dos futuros ou de uma bolsa de valores melhor.

Como isso não funciona? Ela simplesmente mede o tamanho da vela e faz a média. Se eu tiver que medir o tamanho de uma vela, vou apenas pegá-la e medi-la. Tendência e plano são todos os artifícios e têm pouco a ver com o tamanho das velas.
 
Maxim Romanov:
Como isso está errado? Ela apenas mede o tamanho da vela e faz a média de apagamento. Se eu precisar medir o tamanho de uma vela, eu apenas a pego e a medo. Tendência e plano são todos os artifícios e têm pouco a ver com o tamanho do castiçal.
Se eu entendi corretamente, a idéia é considerada aqui que se a ATR passar um certo limite, o negócio pode ser aberto? Ou seja, se o ATR estiver em valores baixos, o preço está em uma faixa no momento.
 
George Merts:
"Valor fixo" é equivalente a ATR com um período maior e um fator de correção.
Não exatamente, tomei ATR para os dias 3 e 100 (tentei 50% e 61,8% deles) - 100 mostrou melhor, é claro, o que diz mais sobre desvio estático, mas este ATR(100) será diferente para pares diferentes, e o valor fixo de 90 pontos para todos os pares se mostrou mais eficaz, o que me surpreendeu.
 
forexman77:

Pela experiência: parece-me que o ATR e outros métodos de volatilidade para determinar as áreas de tendência das moedas não funcionam.

As próprias moedas têm um fraco componente de tendência, ao contrário dos futuros ou de uma bolsa de valores melhor.

O ATR não é ruim em mostrar os limites prováveis (níveis significativos) - Eu negocio com M15 e ATR uso diariamente para tomar decisões táticas intradiárias - Coeficientes Fibonacci são usados.

 
forexman77:
Se eu entendi corretamente a idéia aqui aflorada é que se a ATR passar um certo limite, então um comércio pode ser aberto? Isto é, se o ATR está no lado baixo, então no momento o preço está em uma faixa.
Este foi um exemplo simples de filtro, como parte de alguma estratégia abstrata. Eu não disse nada sobre tendências e bandas porque estes conceitos são igualmente abstratos sem qualquer descrição de uma estratégia específica. Não há tendências e flutuações. Cada tendência é parte de um plano em um horizonte maior e vice-versa. Meu ponto é que o desenvolvimento de um filtro requer uma abordagem complexa e deve ser criado com base nas tarefas que o sistema resolve. Eu não disse que joguei as médias, depois joguei os osciladores, olhei quais não funcionam e joguei os que não funcionam.