Retreinamento - página 7
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A bolsa decidirá quem está certo :)
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Então sim )
Não.
É muito mais fácil testar o desempenho de um EA em seções não otimizadas da história do que desperdiçar dinheiro em ajustes de EAs.
A propósito, nosso personagem nunca mostrou um lobisomem bem sucedido na frente de sua EA que ele sugere comprar por US$ 1.500 e esperar por décadas para ter lucro.
Não, nós começamos com, digamos, 1975.
Otimização 1975-1985, verificação 1985-1990
Otimização 1980-1990, verificação 1990-1995
Otimização 1985-1995, verificação 1995-2000
Otimização 2000-2005, verificação 2005-2010
Otimização 2005-2010, verificação 2010-2015
Veja apenas os resultados dos testes, e se pelo menos UM destes cinco anos for negativo (e eu acho que haverá mais), então o sistema está com defeito.
Ou seja, seu truque de encaixar toda a história só funcionará se houver pessoas loucas prontas para esperar décadas pelos lucros de sua EA.
E, a propósito, não se esqueça de nos dizer como evitar uma otimização excessiva em cada parcela).
Participarei de sua discussão, especialmente porque o tema é muito atual e interessante. E então, se os treinamos novamente sob as mesmas condições, teremos um modelo diferente que se comportará exatamente da mesma forma que o anterior, mas em citações futuras destes dois modelos aparentemente idênticos funcionarão de forma diferente. A questão é como escolher o modelo que irá funcionar no futuro. Uma rede deve corresponder ao mercado na área de treinamento. E essa grade, que tem uma variável prognóstica maior, é mais adequada à situação atual do mercado. Meu NS classifica os sinais do TS. Há cerca de 10 sinais por dia, mas para escolher qual modelo usar faço o seguinte. Considero a variável prognóstica da operação da rede na área de otimização e o valor que é grande para o modelo, esse modelo é utilizado.
Suponha que o valor do modelo está acima, ou seja, o valor atual é maior que o anterior, e a barra NEXT também está acima. Ou seja, se a grade previu crescimento, adicionamos um à variável, se não, subtraímos e aplicamos o mesmo procedimento para descer. Significa que procuramos a variável prognóstica de nosso modelo e qual modelo tem maior número, significa que o modelo previu mais vezes o mercado, então ele o descreve melhor e nós escolhemos 12 no código assim
Então... é isso... qualquer pessoa tem alguma idéia sobre isso. Eu gostaria de ouvir uma opinião....
Não, nós começamos com, digamos, 1975.
Otimização 1975-1985, verificação 1985-1990
Otimização 1980-1990, verificação 1990-1995
Otimização 1985-1995, verificação 1995-2000
Otimização 2000-2005, verificação 2005-2010
Otimização 2005-2010, verificação 2010-2015
Veja apenas os resultados dos testes, e se pelo menos UM destes cinco anos for negativo (e eu acho que haverá mais), então o sistema está com defeito.
Ou seja, seu truque de encaixar toda a história só funcionará se houver loucos dispostos a esperar décadas pelos lucros de sua EA.
E, a propósito, não se esqueça de nos dizer como você evita a otimização excessiva em cada área).
Otimização 1975 -1985 (tamanho ideal da amostra = 80 barras de história):
Verificação 1985-1990:
Otimização 1980-1990 (tamanho ideal da amostra = 80 barras de história):
Verificação 1990-1995:
Otimização 1985-1995 (tamanho ideal da amostra = 360 barras de história):
Verificação 1995-2000:
Otimização 2000-2005 (tamanho ideal da amostra = 330 barras de história):
Verificação 2005-2010:
Otimização 2005-2010 (tamanho ideal da amostra = 330 barras de história):
Verificação 2010-2015:
Não satisfizeram suas expectativas, todos os locais de verificação são superados com resultados positivos, embora não se tenham destacado.