Métodos de realizar um rolamento para frente - página 12
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Podemos debater sobre este tema. Se você tem 10.000 transações (pontos em um espaço multidimensional que nos limitamos a dimensões selecionadas - variáveis), é suficiente inserir 10.000 variáveis para caber todos os seus pontos em um hiperplano. Isto já é um ajuste descarado. Portanto, o que eu estou dizendo é.
é errado em princípio, mas há momentos em que não é crítico.
A validade pode ser detectada. Se mudar algumas variáveis com as outras fixas não altera muito o resultado, o significado é baixo. Entretanto, a interação com outras variáveis é perdida. Na verdade, um sistema é uma interação de várias variáveis.
É mais simples do que isso.
O tópico deste tópico é volking-forward. O ajuste em seus termos está otimizando a história e substituindo oresultado da otimização pelo desempenho real do Expert Advisor. A falta de adequação é a análise dos resultados sobre a parte não otimizada e avançada da história. Se você olhar apenas para as peças não otimizadas, isto é, a avaliação sem ajuste.
Ou seja, o único critério para a validade de ter ou não uma variável neste sentido é se ela ajuda ou não a ganhar em condições futuras imprevisíveis.
Em outras palavras - o melhor tipo de adaptação que eu sei é a adaptação para frente. Mas, infelizmente, você não pode alcançá-lo apenas por otimização, você tem que mudar o código
É mais simples do que isso.
O tópico deste tópico é um avanço de lobo. Encaixar em seus termos é otimizar a história e substituir oresultado da otimização pelo desempenho real do Expert Advisor. A falta de adequação é a análise dos resultados sobre a parte não otimizada e avançada da história. Se você olhar apenas para as peças não otimizadas, isto é, a avaliação sem ajuste.
Ou seja, o único critério para a validade de ter ou não uma variável neste sentido é se ela ajuda ou não a ganhar em condições futuras imprevisíveis.
Em outras palavras - o melhor tipo de adaptação que eu sei é a adaptação para frente. Mas, infelizmente, você não pode alcançá-lo apenas por otimização, você tem que mudar o código.
Eu concordo com isto.
O mercado está cheio de Expert Advisors no valor de milhares de dólares que têm, na melhor das hipóteses, 500 negócios de otimização. É uma perda, sim.
Não é tão simples assim, mas há outra questão: quanto tempo devemos gastar em sistemas pré-programados (aprendendo o ruído) e depois ver os maus avanços, se existe uma maneira de pré-engenharia de um sistema que será menos propenso a aprender o ruído.
Eu concordo com isso.
O mercado está cheio de EAs para milhares de libras com, na melhor das hipóteses, 500 negócios de otimização. Isto é uma perda, sim.
Não é fácil, é uma questão de quanto tempo gastar em sistemas pré afinados (ruído de aprendizagem) e depois ver o mau caminho a seguir se houver uma forma de pré-projeto de um sistema que será menos propenso a ruído de aprendizagem.
Ninguém ainda sugeriu nada melhor do que a volk-forward neste sentido.
Então eu o sugiro.
Dancing Forward é uma nova palavra em testes.
Sobre o ensinamento verde, sobre o teste vermelho. Repetir muitas vezes.
)
Dancing Forward é uma nova palavra em testes.
Então eu o sugiro.
Dancing Forward é uma nova palavra em testes.
Sobre o ensinamento verde, sobre o teste vermelho. Repetir muitas vezes.
)
É uma idéia bastante antiga. Eu tentei com o vulcão, com minhas mãos, mas não funcionou. E tanto o treinamento em seções bem sucedidas como nas subseqüentes não bem sucedidas.
A questão é que perdemos a inércia e ganhamos uma loteria em troca. Se ao menos houvesse uma maneira de explicar a semelhança específica da história.... -Tenho algumas idéias sobre isso e ainda precisa ser testado.
O truque é que não há maneiras confiáveis de identificar características específicas do mercado na história e confirmar sua ciclicidade. E sem isso, o processo de seleção de seções do passado é completamente aleatório.
O que obtemos como resultado?
E o que obtemos como resultado?
É uma piada, é claro )
Mas este método é semelhante à validação cruzada com repetições. Esta abordagem é utilizada ao estimar os parâmetros do modelo em um conjunto de testes. Ou seja, a validação dos resultados deve ser realizada em um conjunto separado.
Descrevi aqui meu esquema de Walk Forward usando o testador de pessoal.
Eu não o uso de forma alguma, meu GA tem seu próprio testador, tudo está na MQL5.
PS Em 2011 eu me cansei de pedir à MQ para implementar isto ou aquilo. Escrevi tudo o que tinha a dizer. Eu uso o testador embutido somente para depuração antes de iniciar o modo de demonstração em tempo real.