Métodos de realizar um rolamento para frente - página 2
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Erm walk-forward serve como um cheque, não como uma escolha de algo.
Erm walk-forward é para verificar, não para selecionar algo.
E que outro critério você pode sugerir para entender qual variante do código é melhor?
Escolher por trás - não entender a essência do volking-forward.
Em seguida, explique - como selecionar as configurações para o backtesting amanhã.
Aqui temos o backtest, por exemplo, de 14-10-2015 a 14-04-2016. Quais das mais de 10.000 opções para executar?
Entende-se desta forma - que, além de manter o número de outros testes de retaguarda + corrê-los para frente, para desenvolver critérios/métodos pelos quais selecionar o teste de retaguarda, o que estatisticamente dá bons resultados no futuro (ou seja, no teste de avanço).
Como resultado, aplicando este método ao backtest concluído hoje (ou seja, de 14-10-2015 a 14-04-2016), posso esperar que a EA negocie com lucro no próximo mês.
Em seguida, explicar - como escolher as configurações para executar a EA para amanhã.
Aqui está um backtest por exemplo, de 14-10-2015 a 14-04-2016. Quais das mais de 10000 opções a serem executadas?
Entendi o backtest da seguinte forma - além de ter realizado uma enumeração de outros backtests + backtests, quero desenvolver um critério/método de seleção de resultados de backtest que dê bons resultados estatísticos no futuro (ou seja, nos testes de avanço).
Você provavelmente não quer dizer uma variante do código, mas uma variante das configurações da EA?
Volking é, por assim dizer, uma IMITAÇÃO do FUTURO. Sua tarefa é realmente uma tarefa de teste. Se eu tiver duas opções - eu as passo por cima do volking e vejo qual delas funcionou melhor para mim em uma situação desconhecida. Eu escolho, faço correções, passo-os, comparo-os novamente - você obtém uma evolução sem se ajustar. A idéia de volking é a invariância do mercado, é por isso que para o trading eu, é claro, levo o conjunto mais real, mas até onde eu defini a periodicidade ótima para a atualização das variáveis - em nosso caso é a duração do back. Eu encontro a duração experimentalmente, novamente usando volking. Assim, a super-otimização é mais ou menos evitada.
Isto é, as configurações dos especialistas devem ser tão frescas quanto a etapa de verificação do seu volking, ou seja, de volta.
Naturalmente, tudo faz sentido se houver muitas dessas seções. E isso, por sua vez, é normalmente determinado pela capacidade.
Os Volkings são uma IMITAÇÃO do FUTURO, por assim dizer. Seu propósito é realmente um teste. Se eu tiver duas opções, eu as passo por cima do volking e vejo qual delas me fez ganhar mais em uma situação desconhecida. Eu escolho, faço correções, comparo-as novamente - você obtém uma evolução sem ajustes. A idéia de volking -INERITY do mercado, por isso, para negociação tomo, é claro, a mais atual, mas até onde determinei a periodicidade ótima para atualizações variáveis - em nosso caso é a duração de retorno. A duração que encontro experimentalmente, novamente com a ajuda do volking. Assim, a super-otimização é mais ou menos evitada.
Isto é, as configurações para o Expert Advisor devem ser tão frescas quanto o "passo" do intervalo de verificação de seu volking permitir.
E o mais interessante - que método para escolher o único entre mais de 10000 variantes que será usado em comércio real?
Escolhi o critério de seleção não de lucro máximo, mas de lucro máximo com um drawdown<20%. Quem tem - quais são as opções para selecionar esse resultado da otimização que você executa em um trabalho real?
E você apenas tenta os dois. Qual método tem a melhor soma de lucro de OOS - essa variante é melhor. E então você dará seus próprios conselhos às pessoas. A mesma coisa com a etapa de testes, pode ser diferente para cada caso.
E quais são as opções para tentar?
Você já fez uma boa observação: que "E isto, por sua vez, é normalmente determinado pela capacidade".
Passei algumas semanas em um número infinito de otimizações, ainda não vi nenhum resultado interessante. É uma pena que eu não tenha feito um avanço para todos os resultados de uma só vez e não os salvei e os resultados de retro-optimizações. Pode levar muito tempo para otimizar e otimizar....
É por isso que lhes peço que compartilhem suas melhores práticas para otimizar os resultados.
E que outro critério você pode sugerir para descobrir qual versão do código é melhor?