Métodos de realizar um rolamento para frente

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Olá,

A partir das poucas informações que consegui encontrar sobre a marcha à frente, eu inventei uma metodologia para fazê-lo. Parte do trabalho é feita manualmente. Não excluo que eu esteja fazendo algo errado ou abaixo do ideal. Talvez haja algo que possa ser automatizado...

Então, vamos ver o que estou fazendo usando a otimização em intervalos semestrais como exemplo

1) Eu faço otimização de 01-01-2015 a 01-06-2015, depois de 01-02-2015 a 01-07-2015, 01-03-2015 ... 01-08-2015 e assim por diante.

2) de resultados de otimização para cada período seleciono o melhor resultado, por exemplo com drawdown<20% (há resultados com lucro muitas vezes maior, mas com drawdown maior também, mas seleciono drawdown<20% por causa da estabilidade)

3) Em seguida, inicio manualmente os testes (para uma variante de otimização selecionada no passo 2) para o próximo mês seguinte à otimização. Por exemplo, realizo testes de 01-01-2015 a 01-06-2015, de 01-06-2015 a 01-07-2015. Eu economizo lucros e valores de drawdown no arquivo ТХТ.

4) Ao final de todos os passes de otimização, eu analiso o arquivo.

Dos resultados dos testes por este método obtenho drenos algumas vezes ao ano, selecionando o melhor resultado de otimização que tenha um drawdown <20%.

Talvez você utilize outros critérios para selecionar os resultados da otimização, talvez você utilize um teste antecipado integrado? Existe alguma maneira de automatizar todo o processo?

Peço aos participantes do fórum que compartilhem seu método para comparar variantes e identificar o melhor.

 
elibrarius:

Olá,

para equilibrar as opções e identificar a melhor.

Aqui está o melhor.

Exigir um destes da Metacvots, você ainda terá que fazê-lo à mão. A longo prazo, é claro, mas pode levar anos, mas enquanto isso, fazer um autoteste.

 
Youri Tarshecki:

Aqui está o melhor.

Sim, exatamente o que você tem na figura é o que descrevi, apenas em texto. A questão é sobre seus métodos, seleção de resultados de otimização, possibilidades de automação...

Há algum sentido em usar o avanço embutido? O inconveniente é que você gastará tempo no cálculo de todos os mais de 10000 resultados. E quais são as vantagens?

 
elibrarius:

Sim, exatamente o que você tem na figura é o que descrevi, apenas em texto. A questão é sobre seus métodos, seleção de resultados de otimização, possibilidades de automação...

Há alguma vantagem em usar o avanço embutido no testador? O inconveniente é que você gastará tempo no cálculo de todos os mais de 10000 resultados. E quais são as vantagens?

Eu simplesmente tomo como resultado a soma do lucro líquido a termo, porque preciso do lucro líquido do Expert Advisor, não dos sharps. -) E eu tiro screenshots do relatório para ver a natureza das curvas de equidade, se houver alguma coisa.
 
Youri Tarshecki:
Eu simplesmente tomo como resultado a soma dos lucros líquidos futuros porque eu quero o lucro líquido do Expert Advisor, não os sharps. -) E eu tiro screenshots do relatório para ver as curvas de equidade, se houver alguma coisa.

Os lucros podem ser muito grandes com altos drawdowns. Desta forma, obtemos resultados ajustados a um intervalo de tempo específico. Eu escolhi não o lucro máximo como critério de seleção, mas o lucro máximo com drawdown<20%. Quais são suas variantes de selecionar o único resultado da otimização que você vai fazer na comercialização real?

Além disso, devemos selecionar não por avanços, mas por recuos. O forward deve servir apenas para avaliar a correção das seleções de backtest.

 
elibrarius:


Faz sentido usar o testador embutido para frente? A desvantagem é que levará tempo para calcular todos os mais de 10.000 resultados. Existe alguma vantagem?

Não está claro o que você quer dizer com avançado e que tipo de resultados é. O forward está fora da amostra.
 
Youri Tarshecki:
Não está claro o que você quer dizer com avançar e quais são os resultados. O forward está fora da amostra.
Refiro-me aos testes avançados incorporados no equipamento de teste terminal. Talvez devesse ser incluído para completar o quadro? Posso olhar apenas alguns resultados de otimização manualmente, enquanto o testador calculará todos eles... mas não tenho certeza se há sentido em desperdiçar tempo com isso.
Talvez, ao ver todos os atacantes, possamos escolher algo mais, não um drawdown de <20%, como um único critério de seleção?
 
elibrarius:

Além disso, você não deve fazer uma escolha pela frente, mas por trás. Um forward deve servir apenas para avaliar a seleção correta no backtest.

Seleção de quê? ))
 
Комбинатор:
Escolha de quê? ))
Selecionando 1 opção do conjunto de opções obtidas durante a otimização, ou seja, as configurações do Expert Advisor sobre as quais executá-la
 
elibrarius:
Estou me referindo aos testes avançados incorporados no equipamento de teste terminal. Talvez devesse ser incluído para completar o quadro? Manualmente só posso ver alguns resultados de otimização e o testador calculará todos eles... mas não tenho certeza se há sentido em desperdiçar tempo com isso.
Talvez, ao ver todos os atacantes, possamos escolher algo mais, não um drawdown de <20%, como um único critério de seleção?
Os testes do auto-optimizador com o testador interno da MT E recebo relatórios do testador interno. Tomo o lucro líquido como critério de otimização das costas, porque minha experiência tem mostrado que se o lucro para frente é normal, então os sharps também são bons. Para escolher - qual variante do código é melhor - eu comparo o lucro líquido para todos os forward e, adicionalmente, vejo os relatórios do testador com meus olhos. Eu tenho 12 adiantamentos. Para a comercialização, eu levo o último, o conjunto mais atual.
 
Erm, andar em frente é para verificar, não para escolher algo.
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